【信息科学与工程学】【金融工程】第三篇保险工程01 基础知识（1) 需要聚焦中国风险导向的偿付能力体系（偿二代）的各个方面

weixin_49199313

728人浏览 · 2026-02-07 09:51:41

weixin_49199313 · 2026-02-07 09:51:41 发布

保险工程

（或称精算科学）是应用数学、统计学和金融理论来解决保险、金融和相关领域中的风险与不确定性问题。与金融工程专注于市场风险和衍生品不同，保险工程更侧重于保险风险、长期负债评估和资产负债管理。

以下是对保险工程核心数学理论和算法的分级分类列表，它构建了一个从基础到前沿的完整知识体系。

保险工程核心数学理论与算法列表

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
A. 核心数学基础
1	概率论	概率分布	离散/连续分布，混合分布，截断与删失	描述保险事件（如索赔次数、金额）的随机性。	风险建模的基石。
2	数理统计	参数估计	矩估计，最大似然估计，贝叶斯估计	从数据（历史索赔）中估计模型参数。	模型拟合与校准。
3	数理统计	假设检验	拟合优度检验，似然比检验	判断所选模型是否与数据相符。	模型验证。
4	数理统计	回归分析	广义线性模型，分位数回归	分析因变量（索赔频率/强度）与解释变量（年龄、车型等）的关系。	风险分级与定价。
5	随机过程	时间序列	ARIMA, GARCH, 状态空间模型	建模具有时间依赖性的序列（如巨灾索赔、投资收益）。	预测与动态准备金评估。
6	随机过程	计数过程	泊松过程，复合泊松过程，更新过程	对索赔到达过程（发生时刻与次数）建模。	非寿险聚合风险模型的基础。
7	随机过程	鞅论	可选停止定理，鞅变换	用于公平保费计算、未决赔款准备金的无偏估计。	现代风险理论的理论支柱。
8	利息理论	确定性模型	复利、年金、收益率计算	货币的时间价值。	长期保险产品（寿险、年金）定价与评估的核心。
9	利息理论	随机模型	Vasicek, CIR, Hull-White利率模型	建模随机利率，评估利率风险。	资产负债管理，带有投资成分的保险产品。
B. 生存模型与生命表
10	基本函数	生存函数	S(x)=Pr(X>x)	个体从出生到年龄x仍存活的概率。	构造生命表的基础。
11	基本函数	剩余寿命	T(x)表示年龄x者的未来寿命随机变量。	寿险和年金保障期的度量。	寿险精算的核心变量。
12	基本函数	死亡力	μx=−dxdlnS(x)	在年龄x的瞬时死亡风险率。	建立连续型寿险模型。
13	生命表	构造与修匀	暴露数，中心死亡率，修匀（Whittaker-Henderson, spline）	将人口数据转化为生存概率表。	定价、准备金评估的基准。
14	生命表	多减因表	考虑死亡、残疾、退休、离职等多种减因。	在养老金和健康险中，评估多种退出方式的风险。	养老金计划估值。
15	多元生命模型	联合生存状态	T(xy)=min[T(x),T(y)]	最后生存者状态（最后一人去世时给付）。	联合寿险、联合年金。
16	多元生命模型	最后生存者状态	T(xy)=max[T(x),T(y)]	最后生存者状态（最后一人去世时给付）。	联合年金、遗产规划。
17	风险修匀	信度理论	有限波动信度， Bühlmann信度， Bühlmann-Straub信度	将个体经验数据与整体先验信息相结合，得到更稳定的风险估计。	经验费率厘定，经验准备金评估。
C. 寿险与年金精算
18	保险产品现值	终身寿险	Aˉx=E[vT]=∫0∞vt⋅tpxμx+tdt	在死亡瞬时给付1单位的现值随机变量的期望。	计算纯风险保费。
19	保险产品现值	n年期定期寿险	(A^1_{x:\overline{n}	} )	只保障n年的寿险。
20	保险产品现值	生存年金	aˉx=E[∫0Tvtdt]=∫0∞vt⋅tpxdt	从当前开始，生存则每年连续给付1的现值期望。	年金产品定价基础。
21	保费原理	等价原理	E[Loss]=0	保费现值 = 给付现值。	计算净保费。
22	保费原理	方差原理，标准差原理，指数原理	Premium=E[X]+α⋅RiskLoad	在净保费基础上增加风险附加，以应对波动和提供利润。	计算毛保费。
23	责任准备金	未来法	tV=E[PVofFutureBenefits]−E[PVofFuturePremiums]	在时刻t，为履行未来所有保单责任所需持有的资金。	监管报告，公司偿付能力评估。
24	责任准备金	递归公式	(tV+P)(1+i)=qx+t⋅(S)+px+t⋅(t+1V)	准备金在两时点间变化的递推关系。	准备金计算与现金流测试。
25	多重状态模型	马尔可夫链	状态（健康、患病、残疾、死亡），转移强度 μxij	为包含多种状态（如健康、残疾、死亡）的保险产品建模。	重疾险、长期护理保险、失能收入保险定价。
26	利润测试	现金流模型	在多种经济与经验假设下，模拟新业务未来多年的利润分布。	评估产品盈利能力、设定分红政策。	产品开发与资本规划。
D. 非寿险（财产与责任险）精算
27	风险模型基础	个体风险模型	S=∑i=1NXi	聚合损失 = 各保单损失之和。	小规模、同质风险组合。
28	风险模型基础	集体风险模型	S=∑i=1NXi，其中N是索赔次数随机变量。	聚合损失 = 随机个数的索赔额之和。	大规模、异质风险组合建模的基础范式。
29	索赔次数模型	泊松分布及其混合	泊松，负二项，泊松-逆高斯	描述给定时期内保单组合发生的索赔次数。	频率建模。
30	索赔额模型	连续分布	指数，伽马，对数正态，帕累托，威布尔	描述单次索赔损失的金额。	强度建模。
31	聚合损失模型	卷积与变换	直接计算 FS(s)=Pr(S≤s)通常困难。	计算总损失的分布。	计算风险资本，定价。
32	近似与模拟	正态近似，平移伽马近似，蒙特卡洛模拟	当解析解困难时，使用近似或模拟方法求S的分布。	快速估计或高精度计算损失分布。
33	破产理论	经典Cramér-Lundberg模型	盈余过程 U(t)=u+ct−S(t)，其中S(t)为复合泊松过程。	研究保险公司在长期内破产的概率。	评估公司整体偿付能力。
34	破产理论	调节系数	满足 E[eR(c−S(1))]=1的正数R。	计算破产概率上界 ψ(u)≤e−Ru。	风险理论的核心概念。
35	经验费率厘定	广义线性模型	连接函数（对数），误差分布（泊松，伽马）	将风险变量与期望索赔频率/强度关联。	当前最主流的风险分级与定价工具。
36	经验费率厘定	机器学习算法	梯度提升机，随机森林，神经网络	处理复杂非线性关系和交互效应。	提升定价模型的预测能力。
37	信度理论	Bühlmann-Straub模型	结合个体历史数据与整体数据，得到信度加权估计。	为历史数据有限的风险个体（如大型企业）厘定费率。	经验费率厘定的经典方法。
38	准备金评估	链梯法	基于流量三角形，假设各发展年的赔付进展因子稳定。	估计最终损失和未决赔款准备金的最基础方法。	非寿险准备金评估的基准。
39	准备金评估	伯恩胡特-弗格森法	结合已报告赔案和链梯法思想，分别估计IBNR和已报告未决。	比链梯法更精细，区分了不同赔案状态。	广泛使用的确定性方法。
40	准备金评估	随机链梯法	将链梯法置于随机模型框架下（如过度分散泊松模型）。	提供准备金估计的预测分布和误差范围。	满足国际财务报告准则等现代会计准则要求。
41	准备金评估	随机准备金模型	Mack模型，广义线性模型，状态空间模型	更灵活地建模进展因子，并纳入外部信息。	高级准备金评估，压力测试。
42	再保险定价	经验定价，暴露定价，风险理论定价	基于分入公司损失经验、分出公司风险暴露或风险模型定价。	为再保险合约（比例/非比例）厘定公平价格。	再保险业务核心。
E. 资产负债管理与资本管理
43	现金流测试	情景分析	在多种利率、死亡、退保等假设下，测试公司未来现金流的充足性。	评估产品与公司的抗风险能力。	寿险公司ALM核心工具。
44	动态财务分析	多情景模拟	在包含投资、承保、经济等众多风险因子的综合模型下，模拟公司未来多年的资产负债表和损益表。	全面评估公司战略、资本规划、资本分配。	企业风险管理高级工具。
45	经济资本	风险价值，尾部在险价值	在给定置信水平下，为应对未来一年内非预期损失所需的资本。	从公司内部风险视角计量所需资本。	风险导向的资本管理。
46	资本模型	内部模型，标准公式	通过整合市场、信用、保险、操作等所有风险，计算经济资本。	满足偿付能力监管，优化资本结构。	偿付能力管理。
47	风险调整资本收益	风险调整后资本收益	RAROC=EconomicCapitalExpectedProfit	衡量单位风险资本所创造的收益。	资本分配、绩效评估。
48	期权调整利差	利率路径模拟	在随机利率路径下，计算使含权资产（如可赎回债券）价格等于市价的利差。	评估含权资产在利率风险下的价值。	保险公司资产端评估的关键指标。
F. 现代与高级算法
49	机器学习	监督学习	梯度提升机，神经网络	用于索赔频率/强度预测、欺诈检测、客户细分。	提升承保和定价精度。
50	机器学习	无监督学习	聚类分析，异常检测	发现新的风险模式，识别异常索赔。	风险发现与反欺诈。
51	机器学习	自然语言处理	文本分类，主题模型，词嵌入	从理赔描述、医疗记录等非结构化文本中提取信息。	自动化理赔分类，风险评估。
52	优化算法	线性/非线性规划	单纯形法，内点法	用于资产配置、再保险结构优化。	资产负债管理决策。
53	模拟方法	马尔可夫链蒙特卡洛	Gibbs抽样， Metropolis-Hastings算法	对复杂贝叶斯模型进行后验分布抽样。	参数估计与模型不确定性量化。
54	数值方法	傅里叶变换法	利用特征函数快速计算聚合损失分布。	高效计算风险度量。	高级风险建模。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
G. 健康保险与养老金精算
101	健康保险定价	发病率模型	多重递减表（患病、康复、死亡），转移强度 μxij(t)	描述个体在不同健康状态间（健康→患病→…）的转移风险。	长期医疗保险、重大疾病保险、长期护理保险定价。
102	健康保险定价	索赔成本趋势	医疗通胀、科技发展、利用率变化引起的成本年增长率。	预测未来医疗费用，是健康险定价和准备金评估的最关键假设之一。	毛保费计算，准备金充足性测试。
103	健康保险定价	风险调整	诊断相关组，临床风险评分模型	基于被保险人的健康状况和医疗历史，调整预期赔付成本。	确保风险池的公平性，防止逆向选择。
104	养老金数学	给付计划	确定给付型计划，确定缴费型计划的精算负债计算。	计算养老金计划对未来承诺的给付的现值。	公司养老金计划负债评估。
105	养老金数学	成本分配法	单位信用法，进入年龄法	将养老金总成本（精算负债）分摊到雇员各个服务年份的方法。	确定公司每年的养老金费用。
106	养老金数学	精算假设	工资增长率，退休年龄分布，退休后死亡率	预测未来负债现金流的关键长期经济与人口假设。	负债评估与资金规划。
107	养老金数学	资产与负债匹配	现金流匹配，免疫策略	通过配置资产（如债券）使其现金流与负债现金流在金额和时间上匹配。	管理养老金计划的偿付能力风险。
H. 风险理论与高级模型
108	极值理论	广义帕累托分布	对超出某一高阈值的数据进行建模： Gξ,β(x)=1−(1+ξx/β)−1/ξ。	估计巨灾损失等极端事件的概率和损失强度。	计算压力在险价值，为再保险定价。
109	极值理论	区块最大值法	拟合广义极值分布到独立同分布样本块（如年最大值）序列。	估计损失在给定时期内的最大值分布。	评估公司面临的潜在最大损失。
110	依赖结构建模	Copula 理论	Sklar定理：联合分布 H(x,y)=C(FX(x),FY(y))。	将多个风险的边缘分布和它们的相依结构分开建模。	对具有非线性、非对称相关性的聚合风险建模（如台风中的风损与水损）。
111	依赖结构建模	阿基米德Copula	Clayton, Gumbel, Frank Copula 等。	描述上尾或下尾相关性的常用单参数Copula族。	灵活刻画风险间的相依性。
112	操作风险建模	损失分布法	用复合分布模型对低频高损的操作风险损失建模。	估计操作风险资本要求。	满足巴塞尔协议/偿付能力监管要求。
113	操作风险建模	情景分析	专家意见，压力测试	对无历史数据但可能发生的极端事件进行定性和定量评估。	补充损失分布法的不足。
114	动态财务分析	企业风险模型	整合市场风险、承保风险、信用风险、操作风险的综合蒙特卡洛模拟模型。	模拟整个保险公司在多种随机经济情景下的未来财务状况。	战略规划，资本充足性评估，风险调整绩效衡量。
115	动态财务分析	真实世界测度与风险中性测度	在DFA中使用真实世界测度预测现金流，使用风险中性测度对负债进行估值。	满足财务报告（如国际财务报告准则17）中“当前退出价值”的评估要求。	资产负债表的综合评估。
I. 准备金评估高级专题
116	准备金评估	Cape Cod 法	在已赚保费的基础上，结合损失进展模式来估计最终损失率。	适用于历史损失率不稳定，但已赚保费数据更有预测性的情况。	替代或补充链梯法。
117	准备金评估	广义线性模型法	将流量三角形中的每个单元格视为一个GLM的响应变量，其均值为已报告赔款，连接函数为对数，分布为过度分散泊松/伽马。	一种强大且灵活的随机准备金评估框架，可纳入外生变量。	Mack模型的广义形式，可产生完整的预测分布。
118	准备金评估	贝叶斯链梯法	将链梯法的进展因子视为随机参数，并为其指定先验分布，通过MCMC等方法求后验分布。	量化参数不确定性并将其纳入准备金预测分布。	最先进的随机准备金评估方法之一。
119	准备金评估	已发生但未报告赔款准备金评估	将流量三角形从“事故年-发展年”扩展为“事故年-日历年-发展年”，以考虑报案延迟。	对长尾业务（如责任险）的IBNR准备金进行更精细的建模。	更准确的准备金评估。
120	准备金评估	个案准备金进展法	在个体赔案层面建模其未来的进展和结案模式。	当聚合模型假设不成立时，提供更准确的准备金估计。	对高额、复杂赔案的处理。
J. 机器学习在保险中的深化应用
121	承保与定价	广义可加模型	结合GLM的可解释性和非参数平滑的灵活性。	自动发现连续变量的非线性效应。	提升定价模型的预测精度，同时保持一定可解释性。
122	承保与定价	梯度提升机	XGBoost, LightGBM, CatBoost	通过集成多个弱学习器（决策树）来构建强预测模型，可处理复杂交互和非线性。	当前非寿险定价竞赛和业界实践的领先算法。
123	理赔与欺诈检测	图神经网络	将索赔、被保险人、修理厂、医生等实体构建为图，学习其关系模式。	检测有组织的欺诈网络。	识别复杂的团伙欺诈行为。
124	理赔与欺诈检测	异常检测算法	孤立森林，单类支持向量机，自编码器	在无标签或少量欺诈样本的情况下，识别与正常模式显著不同的索赔。	发现新型或罕见的欺诈模式。
125	客户与营销	生存分析模型	Cox比例风险模型，随机生存森林	预测客户的“生存时间”（如保单持续期、下次购买时间）。	客户流失预测，续保率提升，生命周期价值建模。
126	文本与图像分析	自然语言处理	词嵌入，长短期记忆网络， Transformer	从理赔描述、医疗记录、客服录音中提取结构化风险信息。	自动化理赔分类，提升风险细分维度。
127	文本与图像分析	计算机视觉	卷积神经网络	自动评估车损照片的损失程度，识别医疗影像中的异常。	加速理赔流程，控制理赔成本。
K. 监管与会计准则
128	偿付能力监管	偿二代/欧盟偿付能力二号	三支柱框架：定量要求，定性要求，市场约束。	风险导向的全面监管体系。	决定保险公司的最低资本要求。
129	偿付能力监管	偿付能力资本要求	在一年内，以99.5%的置信度覆盖所有风险的非预期损失所需资本。	量化保险公司的整体风险。	监管资本计算的核心。
130	偿付能力监管	标准公式与内部模型	监管机构提供的统一计算规则 vs. 公司自行开发并经批准的风险计量模型。	计算偿付能力资本要求的两种途径。	内部模型通常能更精准地反映公司特定风险，可能降低资本要求。
131	会计准则	国际财务报告准则17	保险合同计量采用“当前履约现金流量” + “合同服务边际”。	统一全球保险会计，提高透明度和可比性。	从根本上改变了保险负债的评估和利润确认模式。
132	会计准则	合同服务边际	未赚利润，在合同期内按提供服务的比例系统释放。	平滑利润，避免在合同初始确认时产生会计亏损。	国际财务报告准则17的核心创新之一。
133	美国准则	法定会计原则	侧重于偿付能力和债权人保护，更为保守。	向州保险监管机构报告。	监管报告基础。
134	美国准则	通用会计准则	侧重于投资者，强调匹配原则和收入平滑。	向公众和投资者报告。	财务报告基础。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
L. 气候与环境风险建模
300	巨灾模型	物理随机模型	模拟台风/地震/洪水等自然事件的物理发生过程、强度、路径及其造成的损失。	将致灾因子、承灾体暴露度、易损性结合，量化巨灾风险。	财产险巨灾风险定价、累积风险管理、再保险结构优化。
301	气候风险	气候情景分析	使用政府间气候变化专门委员会共享社会经济路径与代表性浓度路径组合情景。	评估在长期气候变化下，保险业务面临的转型风险和物理风险。	战略资产配置、产品可持续性评估、满足气候相关财务信息披露工作组要求。
302	碳汇保险	遥感监测与统计模型	利用卫星遥感数据监测森林碳储量变化，结合统计模型评估基线碳汇量及额外性。	为碳汇项目的碳汇量不足提供保险保障。	绿色保险创新，支持生态保护与碳市场发展。
M. 行为金融与保险
303	行为经济学应用	前景理论	价值函数在损失区间比收益区间更陡峭（损失厌恶），决策权重函数高估小概率、低估中高概率。	解释非理性投保、退保、索赔行为，优化产品设计和沟通策略。	设计助推、改善客户留存、优化续保流程。
304	行为定价	公平感知与支付意愿	研究客户对不同风险分级因子（如基因、驾驶行为数据）的接受度和支付意愿差异。	在定价精度与社会接受度、公平性之间取得平衡。	基于使用量保险定价、创新风险因子评估。
N. 网络与新兴风险
305	网络安全险	损失分布建模	聚合风险模型，但索赔频率（攻击事件）和强度（业务中断、勒索金额、数据恢复成本）具有极强的动态性和相关性。	为网络攻击相关的第一方和第三方损失定价。	新兴险种定价与风险累积控制。
306	网络风险	攻击图模型	用图论方法建模信息系统漏洞、攻击路径和潜在影响。	量化单点或系统性网络安全风险，进行风险减量评估。	承保前风险勘查，为风控服务定价。
307	parametric 保险	指数触发设计	保险赔付与客观参数（如地震震级、风速、降雨量、航班延误指数）挂钩，而非实际损失。	理赔速度快、透明、道德风险低。	农业天气指数保险、巨灾债券、企业运营中断险。
O. 再保险与风险证券化
308	再保险定价	暴露曲线与风险曲线	基于行业损失数据，构建损失超越概率曲线，计算特定层超赔再保险的纯风险保费。	为非比例再保险定价。	巨灾超赔、赔付率超赔等再保险合约定价。
309	风险证券化	巨灾债券定价	基于巨灾模型模拟的触发概率和损失程度，在风险中性测度下对债券现金流（本金有损风险）进行定价。	将保险风险转移至资本市场。	资产负债表管理，获得超额风险承保能力。
310	侧挂车	资本结构建模	为特殊目的再保险人设计最优的股权、债权和再保险保护结构，以最大化资本回报率。	为投资者提供透明的保险风险投资渠道。	为（再）保险公司提供弹性资本。
P. 高级资产负债管理与经济价值评估
311	国际财务报告准则 17 实施	一般模型	履约现金流 = 未来现金流的概率加权现值 + 风险调整 + 合同服务边际。	计量保险负债的通用框架。	财务报告。
312	国际财务报告准则 17 实施	可变收费法	适用于直接参与分红特征的合同，合同服务边际的释放与提供服务相关联，并反映基础项目的收益。	计量具有直接分红特征的保险负债。	万能险、分红险的财务报告。
313	国际财务报告准则 17 实施	保费分配法	简化方法，适用于短期合同或保障期与缴费期相近的合同。	简化计量。	短期健康险、车险等。
314	经济价值评估	嵌入价值	调整后净资产 + 有效业务价值。	衡量寿险公司当前经营成果和未来利润现值。	公司估值、绩效评估。
315	经济价值评估	评估价值	嵌入价值 + 新业务价值 + 未来新业务价值。	衡量寿险公司总体价值，包括已有业务和未来增长潜力。	并购估值。
316	动态偿付能力测试	多情景随机模拟	在多种不利情景（利率骤降、股市大跌、死亡率恶化等）下测试公司未来偿付能力充足率。	评估公司资本在极端压力下的韧性。	满足监管要求，内部资本规划。
Q. 数据科学与统计计算深化
317	贝叶斯计算	哈密顿蒙特卡洛	利用物理系统动力学模拟，高效地对高维、复杂的后验分布进行采样。	拟合具有复杂相关性的层次贝叶斯模型。	高级准备金评估、死亡率预测。
318	贝叶斯计算	变分推断	将后验分布推断转化为一个优化问题，寻找一个简单分布来近似复杂后验。	在可接受精度损失下，极大加速贝叶斯模型计算。	大规模保单数据的实时风险分级。
319	生存分析	随机生存森林	将随机森林算法应用于生存数据，处理右删失，估计生存函数和风险函数。	客户流失预测、预测性维护在工程险中的应用。	提升续保率，优化客户生命周期管理。
320	时间序列预测	Prophet 算法	加法模型，包含趋势、季节性和假日效应，对缺失值和趋势变化点稳健。	预测保费收入、索赔次数等具有强季节性的业务指标。	业务规划与预算。
321	特征工程	深度学习特征提取	利用自动编码器或卷积神经网络从原始数据（如文本、图像、序列）中自动学习高风险特征表示。	超越手工特征工程，发现深层次风险模式。	提升车险、健康险定价和理赔反欺诈模型效果。
R. 微观保险与普惠保险
322	小额保险定价	社区风险池模型	在个体数据稀缺的情况下，利用群体同质性和社区风险分担原理进行定价。	为低收入人群提供可负担的保障。	农业保险、小额人身险定价。
323	分销与运营优化	移动端数据与数字足迹	利用移动设备使用数据、数字交易记录等替代性数据评估个人风险与信用。	降低获客与核保成本，实现自动承保。	创新渠道保险产品设计。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
S. 保险科技与高级数据分析
500	物联网与远程信息处理	驾驶行为评分	从车载诊断系统/手机传感器提取急加速、急刹车、夜间驾驶等特征，建立个体化风险评分模型。	基于使用量保险定价从“行驶里程”进入“驾驶质量”维度。	车险差异化定价，提供驾驶反馈以降低风险。
501	物联网与远程信息处理	财产风险监测	通过智能传感器监测建筑温度、湿度、振动、烟雾及工业设备运行状态。	实时识别和预警风险，从“事后补偿”转向“事前预防”。	企业财险风险管理服务，动态定价。
502	区块链与智能合约	参数保险自动化理赔	将保险合同编码为智能合约，当预言机验证的客观参数（如地震震级）触发时，自动执行赔付。	消除争议，极大缩短理赔周期，降低运营成本。	农业指数保险、航班延误险、巨灾债券的支付自动化。
503	区块链与智能合约	再保险账本	在许可链上共享原保险人与再保险人之间的交易、索赔和现金流数据。	提高再保险业务流程的透明度、可追溯性和结算效率。	简化对账，降低争议和欺诈风险。
504	自然语言处理高级应用	大型语言模型微调	在海量保险语料上微调基础模型，使其理解保单条款、理赔指南、医学报告。	自动化处理复杂问询、合同审查、理赔文档信息提取与摘要。	提升核保、理赔、客服效率与一致性。
505	自然语言处理高级应用	情感与舆情分析	分析社交媒体、客户评价、新闻中与公司或特定风险相关的文本情感倾向。	实时评估品牌声誉风险，发现新兴风险（如某车型安全隐患讨论激增）。	声誉风险管理，产品风险预警。
506	图计算与网络分析	欺诈团伙检测	将被保险人、受益人、中介、修理厂、医疗提供方等实体及其关系构建成异构图，利用图神经网络算法识别异常子图。	有效识别有组织、跨保单、跨机构的复杂欺诈网络。	反保险欺诈调查。
507	强化学习	动态定价与营销优化	将定价或营销动作视为智能体在环境（市场）中的行为，以长期利润最大化为目标进行学习。	在竞争性市场环境中实现实时、自适应的最优定价决策。	互联网保险场景下的自动价格优化。
T. 专业保险线精算
508	航空航天保险	机身一切险与责任险定价	结合机队数据、航线、飞行员经验、历史全球事故数据，利用极值理论评估单次事故最大可能损失。	为高价值、低频率的巨灾型风险定价。	航空公司与飞机制造商风险转移。
509	航天保险	发射保险定价	基于火箭/卫星的可靠性数据、轨道参数、在轨寿命，采用“损失或未能发射”模型。	为高科技、高不确定性的新型风险定价。	商业航天项目保障。
510	海上保险	船舶一切险	基于船舶类型、船龄、吨位、航线、管理公司记录等，结合巨灾模型评估战争、海盗、恶劣天气风险。	为海上移动标的物综合风险定价。	船东责任与资产保障。
511	能源保险	上游能源业险	为钻井平台、管线等设施定价，需建模井喷、爆炸、污染等特定操作风险，并考虑地理位置的环境敏感性。	为高杠杆、高集中度风险定价。	油气勘探与生产企业风险保障。
512	保证保险	履约保证保险定价	评估被保证人（如承包商、借款人）的信用风险、项目风险，本质上是一种信用衍生品。	将保险技术应用于信用风险领域。	支持基础设施建设、促进消费信贷。
513	董事及高级职员责任保险	诉讼风险建模	建模公司治理、财务指标、行业特性、上市地点与遭遇证券集体诉讼概率及潜在损失的关系。	为上市公司高管个人责任风险定价。	公司治理风险转移。
U. 再保险与资本优化进阶
514	财务再保险	有限风险再保险建模	通过多年期合约，平滑分出公司的利润和损失，实现资产负债表管理。需对合同内含的“经验账户”进行长期现金流模拟。	提供财务解决方案，优化偿付能力比率和盈利波动性。	非传统风险转移工具。
515	行业损失担保	定价与触发机制设计	赔付与行业公布的损失指数挂钩。定价需建模指数与本公司实际损失的基差风险。	为（再）保险公司提供透明、高效的巨灾风险对冲工具。	巨灾风险对冲，降低道德风险。
516	侧挂车资本回报模型	内部收益率与夏普比率计算	在考虑侧挂车各项费用、再保险保护、投资回报和潜在损失分布后，计算期望资本回报率及风险调整后收益。	评估设立侧挂车结构对发起公司的资本效率提升效果。	资本管理决策。
517	资本优化	在险经济资本	在给定的风险容忍度下，为应对所有风险（包括尾部风险）所需的经济资本，通常通过全面内部模型计算。	最精准的公司自有风险视图，是资本配置的黄金标准。	内部资本管理、风险调整绩效衡量、战略规划。
518	资本优化	风险调整后资本收益归因分析	将总体RAROC分解到各业务线、产品线、风险类型，识别价值创造与价值消耗的来源。	优化业务组合，将资本配置到最高效的用途。	绩效管理、预算制定。
519	监管资本套利分析	标准公式与内部模型差异分析	量化分析内部模型在风险识别、相关性建模、风险分散效应上的优势，评估其导致的资本节约。	为内部模型开发和审批提供商业论证，管理监管资本。	提升资本效率。
V. 精算职业标准与模型治理
520	精算控制循环	管理循环框架	包含定义问题、设计解决方案、监控结果、评估反馈四个阶段的持续改进流程。	将精算工作系统化，确保与业务目标对齐并动态调整。	精算工作的标准方法论。
521	模型风险治理	模型验证全流程	独立团队对模型的概念合理性、数据输入、处理逻辑、计算实现、结果输出进行全面测试和挑战。	确保模型在预期用途下的可靠性和稳健性，满足监管要求。	模型风险管理。
522	模型风险治理	模型风险经济资本计量	在全面内部模型中，为模型参数不确定性、模型设定错误等风险分配经济资本。	量化模型风险对公司整体风险状况的贡献。	完整的风险管理。
523	公平、伦理与算法偏见	歧视性变量检测	使用统计方法（如替代变量分析）和算法工具检测定价模型中是否存在受保护特征（如种族、性别）的代理变量。	确保定价模型在追求精准的同时符合公平性原则。	满足监管合规，履行社会责任。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
W. 运营与财务精算
524	经验分析	实际与预期分析	对比实际发生的死亡率、发病率、续保率、费用率与定价假设的差异，计算偏差。	评估定价假设的准确性，为未来假设修订提供依据。	保单维护、利润分析、产品迭代。
525	经验分析	三角形数据扩展	将保单/客户层面的数据，按承保年份、发展年份等维度组织成三角形，分析其进展规律。	观察新业务质量、续保率、索赔延迟等指标随时间的演变。	业务质量监控，早期预警。
526	费用分析	费用分摊与归因	将公司总运营费用（固定、变动）合理分摊至各产品线、渠道、保单。常用方法：直接法、阶梯法、作业成本法。	精确计算产品的实际成本，为定价和盈利分析提供准确的费用假设。	计算费用附加，评估渠道价值。
527	费用分析	规模经济模型	建模费用与业务规模之间的关系，识别固定成本、半变动成本。	预测业务增长对单位费用的影响，支持长期预算和战略。	预算编制，并购中的协同效应评估。
528	利润分析	源流分析法	将利润（或亏损）分解为多个来源：投资回报差异、风险经验差异、费用差异、假设变更影响等。	清晰地揭示公司利润波动的驱动因素。	财务报告解读，管理层决策支持。
529	利润分析	新业务价值利润率	新业务价值 / 新业务首年保费。	衡量新获业务对公司长期价值的贡献效率。	评估销售渠道和产品的盈利能力，制定销售策略。
530	价值评估	法定评估价值	基于监管会计准则计算的公司净值，通常较保守。	满足监管最低资本要求，反映“清算视角”的价值。	监管报告，偿付能力评估。
531	价值评估	通用会计准则评估价值	基于投资者导向的会计准则计算的股东权益。	向公众和投资者展示公司的财务业绩和状况。	财务报告，市场估值基础。
532	价值评估	内含价值与评估价值	衡量寿险公司价值的经济价值体系，包含现有业务和未来新业务价值。	反映公司持续经营的“持续经营视角”价值，是并购、上市的核心估值基准。	公司交易、绩效评估、投资者沟通。
533	分红机制设计	红利分配模型	确定可分配盈余，并设计将其分配给分红保单持有人的规则（如贡献法、三元素法）。	平衡保单持有人合理预期、股东回报和公司财务稳健性。	分红保险产品管理，客户关系维护。
534	偿付能力动态监测	早期预警系统	构建一套包含关键财务、业务指标（如综合成本率、流动性比率、保费增长率等）的监控体系，设定阈值。	提前识别公司潜在的偿付能力恶化趋势。	内部风险管理，主动资本管理。
X. 宏观经济、循环与战略假设
535	经济情景生成	随机经济情景生成	利用向量自回归模型、DSGE模型或结构化模型，模拟未来多年的利率、通胀、GDP增长、股市回报等经济变量的联合路径。	为资产负债管理、动态财务分析和战略资产配置提供全面的外部经济环境输入。	长期战略规划，压力测试。
536	利率期限结构模型	无套利模型校准	将Hull-White、Black-Karasinski等模型校准至当前市场收益率曲线和利率期权波动率曲面。	生成符合当前市场信息的、未来可能的利率路径，评估利率风险。	含权负债估值，资产配置优化。
537	承保周期建模	市场定价指数模型	分析历史综合成本率、保费增长率等数据，识别其周期性波动规律，并尝试与资本供给、巨灾损失等外生变量建立关联。	理解市场整体定价能力的周期性变化，辅助公司承保决策。	制定逆周期承保策略。
538	通货膨胀建模	索赔通胀预测	区分社会通胀（法律环境、索赔意识）与经济通胀（维修、医疗成本），并分别建模预测。	对长尾责任险和健康险的未来索赔成本进行准确估计，是准备金评估和定价的关键。	非寿险准备金评估，产品定价。
539	死亡率改善	李-卡特模型及其扩展	对历史年龄别死亡率数据进行时间序列分解，预测未来的死亡率改善趋势。	为寿险和年金产品定价、评估长寿风险提供关键人口假设。	长期负债估值，长寿风险对冲。
540	战略资产配置	资产-负债联合优化	在随机经济情景下，通过优化算法（如随机规划、均值-方差优化）寻找使公司目标（如股东价值、偿付能力充足率）最大化的资产配置比例。	实现资产端与负债端在风险、久期、现金流上的协同管理。	资产负债管理的核心决策。
541	战略资产配置	因子投资在保险资产配置中的应用	识别并配置对保险公司负债具有天然对冲作用的宏观风险因子（如通胀因子、利率因子）。	在资产配置层面更有效地管理保险公司的特有风险。	提升风险调整后投资回报。
542	逆周期资本缓冲	宏观审慎监管模型	基于系统性风险指标（如行业杠杆率、资产价格增长），动态调整资本要求。	从整个金融系统层面平滑保险周期，防范系统性风险。	宏观审慎政策工具。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
Y. 寿险与年金产品精算深化
543	投资连结保险	单位定价与费用扣除	计算每单位基金资产净值，并从账户中扣除初始费用、保单管理费、死亡风险保费等。	为投资风险完全由保单持有人承担的产品设计透明、公平的收费机制。	投连险产品管理，客户账户价值计算。
544	万能保险	结算利率模型	基于公司实际投资组合收益、平滑准备金运作机制、市场竞争力，确定每月宣告的结算利率。	平衡公司财务能力、客户预期和市场吸引力。	万能险核心经营决策。
545	分红保险	利源分析模型	将分红账户的盈余来源分解为利差、死差、费差及其他，以确定可分配盈余。	为红利分配决策提供依据，并向客户解释红利来源。	红利分配，业务管理报告。
546	长期护理保险	多状态转移强度估计	基于队列研究数据，估计健康、失能、死亡等状态间的转移强度 μxij。	为长期护理风险定价和准备金评估提供核心假设。	产品定价，负债评估。
547	变额年金	保证利益价值评估	利用风险中性蒙特卡洛模拟，评估最低身故利益、最低满期利益等内嵌期权的公允价值。	识别、量化和对冲变额年金中的复杂金融风险。	风险管理，国际财务报告准则13计量。
548	变额年金	动态对冲策略	计算期权组合的希腊字母，并动态交易标的基金以对冲Delta、Gamma、Vega等风险。	管理内嵌保证利益带来的市场风险。	资产负债管理，降低经济资本占用。
549	次级债券与或有资本	信用利差建模	为公司发行的次级债或或有资本工具建模其在压力情景下的违约或转股风险，并计算其公允价值。	评估公司资本结构的成本和韧性。	资本管理工具设计。
Z. 非寿险精算与准备金评估深化
550	索赔分级与个案准备金	基于机器学习的分级	利用梯度提升机等算法，根据赔案特征（事故类型、损伤部位、涉及方等）预测其最终赔付额。	在赔案早期提供更准确、一致的个案准备金估算。	提升准备金评估的及时性与准确性。
551	长尾责任险	索赔通胀的社会因子建模	将索赔通胀分解为一般经济通胀和社会通胀，其中社会通胀建模为与法律环境、公众意识相关的潜在变量。	更准确地预测长尾业务（如产品责任、职业责任）的未来赔付成本。	准备金评估，产品定价。
552	未决赔款准备金充足性测试	Bootstrap Mack模型	在Mack模型的基础上，通过Bootstrap重抽样技术生成准备金预测的完整分布。	量化准备金估计的不确定性，包括过程方差和参数方差。	满足国际财务报告准则17的风险调整计算要求。
553	已发生但未报告赔款准备金评估	报案延迟分布建模	对报案延迟时间（从事故发生到报案）拟合一个特定的分布（如对数正态、威布尔），并估计其参数。	在流量三角形方法之外，提供另一种估计IBNR的方法。	对超长尾业务（如石棉责任）的评估。
554	聚合风险模型进阶	Panjer递归	当索赔次数分布属于Panjer类时，可通过递推公式高效计算总损失S的精确分布。	快速计算小额、高频业务的总损失分布。	定价，风险自留额优化。
555	聚合风险模型进阶	傅里叶变换/快速傅里叶变换法	利用特征函数的傅里叶变换关系，通过数值方法计算总损失S的分布函数。	高效计算任意索赔次数和索赔额分布下的总损失分布。	资本模型中的保险风险模块计算。
556	风险分级与定价	广义可加混合模型	在GLM中引入随机效应，以处理数据中存在的层次结构或过度离散性。	更灵活地建模保单内相关性，提升分级和定价的准确性。	车险、健康险定价。
557	巨灾风险定价	受控燃烧算法	在巨灾模型模拟的大量随机事件中，通过调整事件的概率权重，使模拟损失与已知的行业损失数据相匹配。	校准巨灾模型输出，使其更符合本地历史经验。	地区性巨灾风险定价。
AA. 投资与资产负债管理深化
558	信用风险建模	信用迁移矩阵	基于历史数据估计债务人在一年内信用评级发生变化的概率矩阵。	评估债券、贷款等信用资产的价值和风险。	投资组合信用风险计量。
559	信用风险建模	信用估值调整	在衍生品或再保险合约定价中，考虑交易对手违约风险带来的价值折减。	无风险定价向现实风险定价的延伸。	场外衍生品、再保险合约定价。
560	流动性风险	流动性调整在险价值	在传统VaR基础上，考虑在压力情景下资产变现所需的折价和时间。	更真实地反映极端市场条件下投资组合的潜在损失。	投资风险与资本管理。
561	战略资产配置	Black-Litterman模型	将市场均衡收益与投资者主观观点相结合，生成新的预期收益，用于资产配置优化。	缓解传统均值-方差优化对输入参数过于敏感的缺点。	制定长期战略资产配置。
562	衍生品对冲会计	套期有效性测试	运用关键条款匹配法、美元偏移法或回归分析法，测试被套期项目与套期工具之间的对冲有效性。	满足会计准则要求，使对冲损益能够匹配，降低利润表波动。	财务报告。
563	资产与负债管理	现金流匹配优化	在给定约束下，求解一个资产组合，使其未来现金流在金额和时间上尽可能匹配负债现金流。	构建免疫组合，管理利率风险。	养老金、年金产品的资产负债管理。
564	资产与负债管理	动态财务分析中的优化	在DFA框架下，将投资策略、再保险结构、分红政策等作为决策变量进行优化，以最大化公司价值或偿付能力。	整合所有风险与管理决策的综合性优化。	公司级战略规划。
AB. 监管科技与数据治理
565	自动监管报告	可扩展商业报告语言映射	将公司内部财务与精算数据，通过XBRL分类标准，自动转换为满足监管格式要求的数据文件。	提高监管报送的效率和准确性。	满足Solvency II、国际财务报告准则等报告要求。
566	数据质量与治理	数据血缘分析	追踪数据从源系统到最终报告或模型的完整流转、转换和计算路径。	确保数据可信，便于排查问题，满足模型审计要求。	数据治理，模型风险管理。
567	数据质量与治理	主数据管理	对客户、产品、合约等核心业务实体建立唯一、准确、权威的数据源。	打破数据孤岛，为精准定价、风险评估和客户分析提供可靠基础。	企业级数据基础建设。
568	模型Ops	模型部署与监控	将精算/定价模型通过容器化、API化等方式部署到生产环境，并持续监控其输入、输出和性能漂移。	实现模型从开发到生产的快速、稳定迭代，确保其持续有效。	保险科技运营核心。
569	隐私计算	联邦学习	多个参与方在不交换原始数据的前提下，共同训练一个机器学习模型。	在保护客户隐私和数据安全的同时，利用行业数据进行联合建模。	行业反欺诈联盟、新型风险因子研究。
570	隐私计算	差分隐私	在数据查询或发布时加入精心设计的噪声，使得单个记录的存在与否不影响整体统计结果。	在发布精算统计数据时保护个体隐私。	与监管机构、研究机构共享脱敏数据。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
AC. 气候变化与ESG整合
571	物理风险建模	前瞻性气候情景分析	使用政府间气候变化专门委员会CMIP6模型产出，在SSP-RCP路径下，降尺度到本地，评估未来几十年内洪涝、热浪、干旱等极端事件的频率与强度变化。	量化保险业务组合面临的长期气候物理风险。	战略风险管理，气候压力测试，满足气候相关财务信息披露工作组/TNFD披露要求。
572	转型风险建模	碳定价与政策冲击模型	模拟不同碳税路径、技术突破、监管政策对高碳行业资产价值、索赔成本（如能源业责任险）和投资组合价值的影响。	量化向低碳经济转型过程中产生的金融风险。	投资组合脱碳，绿色保险产品开发。
573	自然资本与生物多样性	生态系统的服务价值评估	利用InVEST等模型，量化森林、湿地等生态系统在碳汇、水源涵养、灾害缓冲方面的服务价值及其变化。	评估承保标的对自然资本的依赖性和影响，为相关保险（如碳汇保险、生态修复保险）定价。	创新绿色保险产品，支持生物多样性保护。
574	ESG整合	ESG因子在定价与核保中的整合	将公司的ESG评分作为风险分级因子，或对ESG表现优异的客户提供保费折扣。需建立ESG评分与历史损失经验之间的统计关联。	通过价格信号引导可持续行为，管理“绿天鹅”风险。	差异化定价，实现承保与投资联动。
AD. 行为保险学与客户科学
575	行为核保与欺诈检测	数字行为足迹分析	分析用户在投保流程中的微观行为（如填写速度、修改次数、光标移动轨迹），利用机器学习识别潜在欺诈或误述模式。	提升核保环节的风险识别能力，特别是在数字化直销渠道。	自动化核保，反欺诈。
576	续保与留存优化	客户流失预测的生存分析模型	使用Cox比例风险模型或机器学习生存模型，预测每个客户在特定时点的流失风险，并识别关键驱动因素。	针对高流失风险客户进行精准干预，提高客户留存率。	客户关系管理，提升续保率。
577	产品设计与选择架构	默认选项与框架效应	利用行为经济学原理设计投保流程，如将“自动续保”设为默认选项，或以“收益”而非“损失”框架呈现保障内容。	在不损害客户利益的前提下，引导其做出更优（对公司也更稳定）的决策。	优化转化率，降低逆选择。
578	个性化沟通	强化学习在营销沟通中的应用	将向客户推送的信息内容、时机、渠道作为智能体的动作，以客户的正面响应（如点击、购买）为奖励进行学习，实现沟通策略的动态优化。	在客户生命周期中实现高度个性化的互动。	精准营销，提升客户生命周期价值。
AE. 网络风险与新兴责任
579	系统性网络风险建模	网络风险传染模型	将企业视为网络节点，通过供应链、云服务依赖、网络连接等边建立关联，模拟一次网络攻击在整个经济系统中的级联传染效应。	评估网络保险组合的累积风险，为再保险和风险证券化定价。	网络巨灾模型。
580	人工智能责任险	算法风险审计与定价	对投保的AI系统进行算法审计，评估其在公平性、可解释性、鲁棒性、安全性等方面的风险，并结合其部署场景（如自动驾驶、医疗诊断）进行风险定价。	为AI系统的开发者、部署者和使用者提供责任风险保障。	支持AI产业发展的关键保险。
581	深度伪造与数字身份	鉴别技术与风险建模	结合生物特征、数字水印、区块链等技术，评估身份冒用和深度伪造欺诈的风险概率及损失程度。	为数字身份盗窃、敲诈等相关保险产品定价。	应对新兴数字犯罪风险。
AF. 公共卫生与生命科学
582	流行病模型	传染病动力学模型	使用SIR/SEIR等隔室模型，模拟传染病在人群中的传播动态，预测感染率、住院率和死亡率。	量化大流行对健康险、寿险的短期冲击和对长期死亡率/发病率的影响。	大流行风险定价，准备金压力测试。
583	基因与精准医学	多基因风险评分	利用全基因组关联研究结果，计算个体患特定疾病的多基因风险评分，评估其与保险风险的关联。	潜在用于更精准的风险分级，但涉及重大伦理与监管问题。	前沿研究，未来健康险/寿险的潜在范式。
584	细胞与基因疗法保险	疗效风险与分期付款模型	针对天价但可能一次治愈的疗法，设计基于疗效的保险方案。定价需建模治疗成功率、长期疗效及可能的复发风险。	解决创新疗法可及性问题，控制支付方风险。	健康险创新，药品福利管理。
AG. 太空与前沿探索保险
585	在轨服务与太空碎片	碰撞概率模型	基于NORAD两行轨道根数数据，利用PROP³D等工具计算卫星与太空碎片间的碰撞概率。	为卫星在轨寿命、第三者责任保险定价。	商业航天保险。
586	月球与深空资产保险	极端环境可靠性建模	在缺乏历史损失数据的情况下，基于物理失效模式、部件可靠性数据及极端深空环境，构建系统可靠性模型。	为地外资产（如月球车、空间站舱段）定价。	支持人类太空探索活动。
AH. 可解释AI与算法伦理
587	精算模型可解释性	SHAP与LIME应用	使用SHAP值、LIME等工具解释复杂机器学习定价模型的预测结果，识别对个体费率影响最大的特征。	满足监管对公平性和非歧视性的要求，向客户解释定价原因。	模型透明化，合规性保障。
588	公平性度量与去偏差	统计均等差，机会均等差	量化模型在不同受保护群体（如不同性别、种族）间的结果差异，并应用重加权、对抗学习等方法减少偏差。	确保精算与保险算法决策的公平性。	算法伦理审计，防范声誉与法律风险。
589	因果推断在精算中的应用	潜在结果框架	利用双重差分、断点回归、倾向得分匹配等方法，识别特定干预（如安装行车记录仪、健康管理计划）对风险（出险率、医疗费用）的因果效应。	为基于风险减量的产品设计和定价提供坚实证据。	UBI车险定价，健康管理效果评估。

编号	一级分类	二级分类/领域	核心理论/算法/模型	数学表述/关键思想	主要功能与应用
AI. 企业级精算与风险管理框架
590	综合风险管理	风险偏好框架与传导	将董事会层面的风险偏好（如目标偿付能力充足率、在险价值、最大可承受损失）量化为各业务单元、风险类型、产品线的风险限额和约束条件。	将顶层战略转化为可执行、可监控的风险管理操作指南。	贯穿公司上下的风险治理核心。
591	综合风险管理	基于风险与价值的绩效管理	将风险调整后资本收益、经济利润等指标嵌入预算编制、绩效考核和激励相容机制。	引导业务决策在风险约束下追求价值最大化。	战略落地，资源优化配置。
592	综合风险管理	自有风险与偿付能力评估流程	一个包含风险识别、评估、量化、监控、报告和应对的周期性管理流程，是监管与内部管理的核心交汇点。	确保公司拥有识别、理解和管理其全部重大风险的健全流程。	满足监管要求，提升风险管理成熟度。
593	情景规划与压力测试	反向压力测试	从预设的极端不利结果（如资本耗尽、信用评级下调）出发，反向推导导致该结果的风险因子冲击组合。	识别公司真正的“脆弱性”和致命威胁，而非预设场景。	探测未知风险，完善应急预案。
594	情景规划与压力测试	宏观-微观一致性传导模型	将宏观经济冲击（如衰退、滞胀）通过精算假设（死亡率、索赔通胀、退保率）传导至保险负债端，并通过资产价格、信用利差传导至资产端，进行一体化评估。	全面评估经济周期对公司资产负债表的综合影响。	更真实的压力测试与资本规划。
595	资本管理	动态资本充足性评估	在随机经济与承保情景下，模拟公司未来多年的偿付能力充足率分布，并评估其触发监管干预或融资需求的概率。	前瞻性地管理资本，避免被动。	主动资本管理，优化分红和融资策略。
596	资本管理	风险转移有效性评估	量化分析再保险、衍生品、证券化等风险转移工具在降低在险价值、条件在险价值、偿付能力资本要求等方面的成本效益。	优化风险转移策略，追求资本效率最大化。	风险融资决策。
597	估值与并购	保险并购中的整合价值评估	在协同效应评估中，量化交叉销售潜力、费用协同、风险分散效益、税收优化等无形资产的价值。	为并购定价和整合规划提供关键输入。	并购尽职调查与交易决策。
598	估值与并购	嵌入式价值转移与归属	在公司重组、分拆、合资交易中，将现有业务的内嵌价值公平、合理地分配给各相关方。	处理复杂的公司交易，保护各方利益。	公司重组、分拆上市。
AJ. 精算操作系统与模型工厂
599	模型生命周期管理	模型清单与依赖性图谱	建立公司所有精算、风险、定价模型的中央清单，并绘制模型间数据输入输出的依赖关系图。	实现模型的透明化管理，评估单一模型变更的全局影响。	模型风险管理，变革管理。
600	模型生命周期管理	模型验证自动化测试框架	为不同类别的模型（定价、准备金、资本）设计标准化的验证测试用例库，并实现自动化或半自动化执行。	提高模型验证的效率和覆盖面，确保验证质量的一致性。	提升模型治理效率。
601	高性能精算计算	分布式计算与GPU加速	将蒙特卡洛模拟、动态财务分析、经济情景生成等计算密集型任务，通过分布式计算框架或GPU进行并行加速。	将过去需要数天/数周的计算缩短至小时/分钟级，支持实时或准实时分析。	赋能更复杂的模型、更频繁的情景测试。
602	高性能精算计算	云端精算平台架构	设计基于云原生技术的精算系统，实现计算资源的弹性伸缩、模型与数据的云端协同、以及全球团队的协作开发。	降低IT运维成本，提升计算灵活性与协同效率。	精算工作方式的现代化转型。
603	知识图谱与智能文档	保险条款知识图谱	将保单条款、监管规定、再保险合约的复杂逻辑和条件，构建成机器可读、可推理的知识图谱。	自动化核保、理赔责任判定、合规检查。	提升运营自动化与智能化水平。
604	知识图谱与智能文档	智能精算文档生成	基于模板和数据，自动生成精算报告、监管文件和管理层摘要，并确保数据、图表和文字叙述的一致性。	将精算师从繁重的文档编制工作中解放出来。	提高报告效率与准确性。
605	开源精算生态	R/Python精算包开发与应用	如`actuar`(R), `chainladder`(Python), `LifeContingencies`(R) 等专业库的使用、扩展与贡献。	利用社区力量，采用透明、可复现的精算研究方法。	提升研究效率，促进方法创新。
AK. 未来范式与元挑战
606	风险哲学的数学化	奈特式不确定性建模	尝试用模糊逻辑、证据理论、区间概率等工具，对无法用经典概率描述的“未知的未知”进行形式化处理。	扩展保险工程处理根本不确定性的理论工具箱。	为全新、无历史数据的极端风险提供分析框架。
607	社会技术系统风险	系统性风险溢价模型	在传统资本资产定价模型基础上，为资产对金融系统整体稳定性的边际风险贡献（即系统性风险）进行定价。	从“单个保险公司是否安全”转向“保险业对整体金融稳定性的影响”。	宏观审慎视角下的资本要求和投资决策。
608	长期主义与代际精算	超长期负债贴现	探讨为跨越数个世纪的气候变化、核废料处理、长寿风险等负债进行估值时，贴现率的选择伦理与数学模型。	处理涉及未来多代人的保险与风险管理问题。	长期基金、社会责任投资、超长期风险定价。
609	自主系统与保险中介演化	去中心化自治组织保险池的博弈模型	为基于智能合约、完全由代码规则管理的互助保险池，建模其参与者的行为博弈、风险共担机制和稳定性条件。	理解并设计新一代的、去中介化的保险组织形式。	保险科技商业模式创新。
610	意识与风险感知的量化	神经经济学在保险决策中的应用	通过神经影像学等技术，量化风险感知、信任、公平感等主观构念，并将其与保险购买、索赔行为建立定量联系。	构建更符合人类真实决策机制的保险行为模型。	终极个性化的产品设计与沟通。

寿险与年金精算算法列表

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
A. 利息理论与货币时间价值
1	利息理论	确定性利息	单利计算	A=P(1+it)	短期简单利息计算	基础财务原理	线性增长模型
2	利息理论	确定性利息	复利计算	A=P(1+i)t	长期利息计算	保险定价基础	指数增长模型
3	利息理论	确定性利息	现值计算	P=A(1+i)−t	未来现金流折现	负债评估基础	折现原理
4	利息理论	确定性利息	名义利率与实际利率转换	i=(1+mr)m−1	不同复利频率转换	产品比较	利率转换公式
5	利息理论	确定性利息	永续年金现值	PV=iC	无限期等额支付估值	养老金估值	无穷等比数列求和
6	利息理论	确定性利息	年金现值	PV=C⋅i1−(1+i)−n	定期支付估值	年金产品定价	等比数列求和
7	利息理论	确定性利息	年金终值	FV=C⋅i(1+i)n−1	定期储蓄终值计算	储蓄产品设计	等比数列求和
8	利息理论	确定性利息	递增年金现值	PV=C⋅i1−(1+i)−n+D⋅ii1−(1+i)−n−n(1+i)−n	支付额线性增长的年金估值	养老金调整机制	数列求和推导
9	利息理论	确定性利息	几何增长年金现值	PV=C⋅i−g1−(1+i1+g)n	支付额按比例增长的年金估值	通胀调整产品	等比数列求和
10	利息理论	随机利率	Vasicek模型	drt=a(b−rt)dt+σdWt	随机利率环境下的估值	资产负债管理	随机微分方程
11	利息理论	随机利率	Cox-Ingersoll-Ross模型	drt=a(b−rt)dt+σrtdWt	正利率随机模型	经济资本计算	均值回归扩散过程
12	利息理论	随机利率	Hull-White模型	drt=[θ(t)−art]dt+σdWt	校准期限结构的无套利模型	利率衍生品定价	仿射期限结构模型
13	利息理论	随机利率	Black-Karasinski模型	dlnrt=[θ(t)−alnrt]dt+σdWt	对数正态利率模型	储蓄产品定价	对数正态过程
14	利息理论	利率期限结构	Nelson-Siegel模型	y(τ)=β0+β1λτ1−e−λτ+β2(λτ1−e−λτ−e−λτ)	拟合收益率曲线	负债估值基础	参数化曲线拟合
15	利息理论	利率期限结构	Svensson模型	Nelson-Siegel模型增加一个曲率因子	更灵活拟合复杂收益率曲线	精算评估	扩展参数化模型
16	利息理论	远期利率计算	无套利远期利率计算	f(t,T,S)=(1+yT)T−t(1+yS)S−t−1	远期利率估计	资产负债匹配	无套利原理
17	利息理论	即期利率推导	Bootstrap方法	从债券价格中剥离即期利率曲线	构建零息债券收益率曲线	估值基准	无套利定价
18	利息理论	久期计算	Macaulay久期	D=∑PV(CFt)∑t⋅PV(CFt)	利率敏感性度量	利率风险管理	现金流时间加权平均
19	利息理论	久期计算	修正久期	Dm=1+iD	价格对收益率的弹性	风险管理工具	一阶泰勒展开
20	利息理论	凸度计算	凸度公式	C=(1+i)2⋅P∑t(t+1)⋅PV(CFt)	二阶利率敏感性	更精确的风险管理	二阶泰勒展开
21	利息理论	免疫策略	Redington免疫	资产与负债的久期匹配且资产凸度大于负债凸度	利率风险免疫	资产负债管理	久期匹配理论
22	利息理论	现金流匹配	精确现金流匹配	资产现金流在时间和金额上完全匹配负债现金流	完全消除利率风险	养老金管理	现金流匹配原理
23	利息理论	情景生成	经济情景生成器	通过随机过程模拟未来经济变量路径	动态财务分析	偿付能力测试	蒙特卡洛模拟
24	利息理论	通胀调整	通胀指数调整	用通胀指数调整名义现金流	通胀挂钩产品估值	养老金调整	实际价值计算
B. 生命表与生存模型
25	生存模型	基本函数	生存函数	S(x)=P(Tx>0)=1−F(x)	生存概率计算	产品定价基础	生存分析
26	生存模型	基本函数	分布函数	F(x)=P(Tx≤t)	死亡概率计算	生命表构建	概率分布
27	生存模型	基本函数	密度函数	f(x)=F′(x)=−S′(x)	死亡概率密度	连续模型	概率密度
28	生存模型	基本函数	死亡力	μx=−dxdlnS(x)=S(x)f(x)	瞬时死亡风险	连续型精算模型	风险率函数
29	生存模型	基本函数	剩余寿命	完整剩余寿命 Tx和取整剩余寿命 Kx	保障期限确定	产品设计	随机变量定义
30	生存模型	生命表构造	中心死亡率估计	mx=Lxdx	从人口数据估计死亡率	生命表编制	暴露数概念
31	生存模型	生命表构造	递推关系	lx+1=lx(1−qx)	生命表编制递推	生命表计算	递推公式
32	生存模型	生命表构造	生存概率计算	npx=lxlx+n	多年期生存概率	长期产品定价	条件概率
33	生存模型	生命表构造	死亡概率计算	nqx=1−npx	多年期死亡概率	风险定价	互补概率
34	生存模型	生命表构造	平均余寿计算	e˚x=E[Tx]=∫0∞tpxdt	预期寿命计算	养老金成本估算	期望值计算
35	生存模型	生命表构造	取整平均余寿	ex=E[Kx]=∑k=1∞kpx	离散型平均余寿	产品设计	离散期望
36	生存模型	生命表修匀	移动平均法	q^x=2h+11∑k=−hhqx+k	平滑原始死亡率数据	消除随机波动	平滑技术
37	生存模型	生命表修匀	Whittaker-Henderson方法	最小化拟合优度与平滑度加权和	平衡拟合与平滑	标准修匀方法	惩罚最小二乘
38	生存模型	生命表修匀	样条修匀	用样条函数拟合死亡率数据	灵活修匀	现代修匀技术	样条理论
39	生存模型	生命表修匀	二维修匀	同时修匀年龄和时间的死亡率	处理队列数据	完整修匀	二维平滑
40	生存模型	解析模型	de Moivre模型	μx=ω−x1	理论模型	教学演示	均匀分布假设
41	生存模型	解析模型	Gompertz模型	μx=Bcx	拟合成人死亡率	寿险定价	指数增长假设
42	生存模型	解析模型	Makeham模型	μx=A+Bcx	改进Gompertz模型	更精确拟合	常数加指数
43	生存模型	解析模型	Weibull模型	μx=kxn	灵活的风险率函数	机械寿命分析	Weibull分布
44	生存模型	生存分布拟合	Kaplan-Meier估计	S^(t)=∏i:ti≤t(1−nidi)	非参数生存函数估计	经验分析	乘积限估计
45	生存模型	生存分布拟合	Nelson-Aalen估计	Λ^(t)=∑i:ti≤tnidi	累积风险函数估计	生存分析	累积风险估计
46	生存模型	参数估计	最大似然估计	L(θ)=∏f(ti;θ)δiS(ti;θ)1−δi	估计分布参数	模型校准	极大似然原理
47	生存模型	模型选择	AIC/BIC准则	AIC=2k−2lnL	选择最优模型	模型比较	信息准则
48	生存模型	模型检验	拟合优度检验	KS检验、卡方检验等	评估模型拟合度	模型验证	假设检验
49	生存模型	死亡率预测	Lee-Carter模型	lnmx,t=ax+bxkt+ϵx,t	死亡率时间序列预测	长寿风险管理	因子模型
50	生存模型	死亡率预测	年龄-时期-队列模型	lnmx,t=ax+bx(1)kt+bx(2)γt−x	考虑队列效应	更精确预测	扩展因子模型
51	生存模型	死亡率预测	Cairns-Blake-Dowd模型	\logit(qx,t)=kt(1)+kt(2)(x−xˉ)	逻辑斯蒂框架下的预测	养老金评估	随机死亡率模型
52	生存模型	死亡率预测	随机死亡率模拟	模拟未来死亡率路径	经济资本计算	风险管理	蒙特卡洛模拟
53	生存模型	死亡率改善	死亡率改善因子	qxproject=qxbase(1−improvement)n	预测未来死亡率	养老金负债评估	确定性改善假设
54	生存模型	死亡率改善	多维改善模型	不同年龄、性别、死因的差异改善	精细预测	产品定价	分类改善模型
55	生存模型	选择-终极生命表	选择期与终极期	区分选择期和终极期死亡率	反映核保筛选效应	核保后风险评估	选择效应理论
56	生存模型	多减因表	竞争风险模型	在死亡、残疾、退休等多重减因下建模	养老金、健康险评估	竞争风险理论
57	生存模型	伤残表构造	伤残发生率和终止率	建模进入和退出伤残状态的概率	伤残保险定价	多状态模型
58	生存模型	重疾表构造	重疾发生率表	按年龄、性别估计重疾发生率	重大疾病保险定价	经验数据统计
59	生存模型	退保率估计	退保率表	按保单年度、年龄估计退保率	现金流预测、利润测试	经验分析	生存分析技术
60	生存模型	多状态模型	Markov模型	用转移强度矩阵描述状态间转移	健康保险、养老金评估	马尔可夫过程
61	生存模型	多状态模型	semi-Markov模型	转移强度依赖停留时间	更精确的健康状态建模	进阶模型	semi-Markov过程
62	生存模型	联合生命模型	联合生存状态	Txy=min(Tx,Ty)	最后生存者状态	联合寿险、联合年金	随机变量函数
63	生存模型	联合生命模型	最后生存者状态	Txy=max(Tx,Ty)	最后生存者状态	联合年金、遗产规划	顺序统计量
64	生存模型	联合生命模型	共同死亡状态	两人同时死亡近似	简化计算	特定场景	近似方法
65	生存模型	Copula应用	Copula建模联合生存	用Copula连接边缘生存函数	灵活建模相关生存	进阶模型	Copula理论
66	生存模型	信度理论	Bühlmann信度	μ^=ZXˉ+(1−Z)μ0	结合个体与群体信息	经验费率厘定	信度理论
67	生存模型	信度理论	Bühlmann-Straub信度	考虑不同风险单位权重	团体保险定价	扩展信度模型	加权信度
68	生存模型	机器学习应用	神经网络死亡率预测	用深度学习预测死亡率	大数据死亡率预测	前沿研究	深度学习
69	生存模型	机器学习应用	梯度提升机生存分析	用GBM进行生存分析	个性化风险评估	精准定价	机器学习
70	生存模型	文本挖掘	医疗文本风险识别	从医疗记录中提取风险信息	核保、理赔辅助	健康险应用	自然语言处理
C. 寿险与年金产品定价
71	产品定价	净保费原理	等价原理	E[L]=0	计算净保费	定价基础	期望值原理
72	产品定价	净保费原理	百分比附加原理	P=(1+θ)E[X]	简单风险附加	毛保费计算	比例附加
73	产品定价	净保费原理	方差原理	P=E[X]+αVar[X]	风险附加与方差成比例	风险定价	方差风险度量
74	产品定价	净保费原理	标准差原理	P=E[X]+βVar[X]	风险附加与标准差成比例	风险定价	标准差风险度量
75	产品定价	净保费原理	零效用原理	u(w)=E[u(w+P−X)]	基于效用函数的定价	经济理论定价	期望效用理论
76	产品定价	净保费原理	Esscher变换	P=E[XehX]/E[ehX]	风险调整定价	金融数学应用	测度变换
77	产品定价	寿险现值	终身寿险现值	Aˉx=E[vTx]=∫0∞vttpxμx+tdt	终身寿险净保费计算	寿险定价基础	期望现值
78	产品定价	寿险现值	n年期定期寿险现值	$A_{x:\overline{n}	}^1 = E[v^{T_x} I(T_x \le n)]$	定期寿险净保费计算	定期产品定价
79	产品定价	寿险现值	n年期两全保险现值	$A_{x:\overline{n}	} = A_{x:\overline{n}	}^1 + {}_n E_x$	生死合险净保费计算
80	产品定价	寿险现值	延期寿险现值	mAˉx=E[vTxI(Tx>m)]	延期产品净保费计算	特定产品设计	条件期望
81	产品定价	寿险现值	递增寿险现值	(IAˉ)x=E[(Tx+1)vTx]	保额递增产品定价	特殊产品	加权期望
82	产品定价	寿险现值	家庭收入保障现值	按月支付死亡保险现值	收入替代产品定价	定期支付模型	年金与寿险结合
83	产品定价	生存年金现值	终身生存年金现值	$\bar{a}x = E[\bar{a}{\overline{T_x}	}] = \int_0^{\infty} v^t {}_t p_x dt$	终身年金净保费计算	年金定价基础
84	产品定价	生存年金现值	定期生存年金现值	$\bar{a}_{x:\overline{n}	} = E[\min(\bar{a}_{\overline{T_x}	}, \bar{a}_{\overline{n}	})]$
85	产品定价	生存年金现值	延期生存年金现值	maˉx=mExaˉx+m	延期年金净保费计算	养老金产品定价	条件期望
86	产品定价	生存年金现值	递增生存年金现值	(Iaˉ)x=E[∑k=0Tx−1(k+1)vk]	支付额递增年金定价	通胀保护产品	数列求和期望
87	产品定价	生存年金现值	期末付年金现值	$a_x = E[a_{\overline{K_x}	}] = \sum{k=1}^{\infty} v^k {}k p_x$	离散支付年金定价	标准年金产品
88	产品定价	寿险与年金关系	寿险与年金转换公式	aˉx=δ1−Aˉx	两种现值的相互转换	简化计算	微分方程关系
89	产品定价	毛保费计算	毛保费公式	G=PV(PremiumAnnuity)PV(Benefits)+PV(Expenses)	计算包含费用的保费	实际定价	价值平衡方程
90	产品定价	费用附加	费用附加模型	按保费比例、保额比例、每单固定等方式附加费用	覆盖运营成本	定价实务	成本分配
91	产品定价	风险附加	风险附加模型	为死亡率、利率等风险设置附加	提供利润和风险缓冲	风险管理	风险理论
92	产品定价	现金价值计算	现金价值递推公式	(tV+P)(1+i)=qx+t(S)+px+t(t+1V)	计算保单现金价值	退保价值计算	递推关系
93	产品定价	利润测试	利润测试模型	预测未来利润分布	评估产品盈利能力	产品开发	现金流模型
94	产品定价	敏感性测试	敏感性分析	改变关键假设评估利润影响	识别主要风险因素	风险管理	敏感性分析
95	产品定价	情景测试	情景测试	在不同经济、死亡率情景下测试利润	评估产品稳健性	风险管理	情景分析
96	产品定价	随机定价	随机定价模型	在随机经济、死亡环境下计算保费	更科学的定价	前沿定价	随机模拟
97	产品定价	经验费率	经验费率计算	根据实际经验调整保费	团体保险、续保定价	信度理论应用
98	产品定价	自由分红产品	红利分配模型	确定可分配盈余及分配方式	分红保险管理	分红原理
99	产品定价	万用寿险	万能保险定价模型	分离保障和储蓄部分，灵活缴费	万能保险产品设计	账户价值模型
100	产品定价	投资连结保险	投连险定价模型	保费投资于基金单位，价值波动	投资型产品设计	基金单位定价
101	产品定价	变额年金	变额年金定价模型	年金支付与投资账户价值挂钩	投资型年金设计	期权定价理论
102	产品定价	长期护理保险	长期护理保险定价	基于多状态模型的定价	健康险产品定价	多状态模型
103	产品定价	失能收入保险	失能收入保险定价	基于伤残表和恢复率的定价	收入保障产品	伤残模型
104	产品定价	重大疾病保险	重疾险定价	基于重疾发生率和死亡率的定价	健康险产品	竞争风险模型
105	产品定价	少儿保险	少儿保险定价	考虑少儿特定死亡率曲线	特定人群产品	特定生命表
106	产品定价	女性保险	女性保险定价	考虑女性特定死亡率和疾病率	性别差异化产品	性别差异模型
107	产品定价	优选体定价	优选体定价模型	对健康人群采用更优死亡率	风险细分定价	选择生命表
108	产品定价	次标体定价	次标体定价模型	对非健康人群采用额外风险附加	非标准体承保	额外风险模型
109	产品定价	再保险定价	再保险定价模型	为再保险合约定价	风险管理转移	风险理论应用
110	产品定价	嵌入式期权	期权调整定价	为保单内含期权定价	复杂产品定价	金融期权定价
111	产品定价	保证利益定价	保证利益评估	评估最低保证收益率等成本	储蓄型产品定价	期权定价
112	产品定价	动态定价	动态保费调整	根据经验数据动态调整保费	可持续定价	自适应模型
113	产品定价	个性化定价	个性化定价模型	基于个体大数据精准定价	精准保险	机器学习应用
114	产品定价	监管资本影响	监管资本调整定价	考虑监管资本成本定价	合规定价	资本成本理论
115	产品定价	税收影响	税后定价模型	考虑税收影响的定价	税优产品设计	税务优化
116	产品定价	通胀调整定价	通胀指数化定价	考虑通胀的长期产品定价	通胀保护产品	实际价值模型
117	产品定价	汇率风险定价	外汇风险定价	跨境产品的外汇风险定价	国际业务	外汇风险模型
118	产品定价	区块链智能合约	智能合约自动定价	基于区块链的自动化定价执行	保险科技应用	智能合约技术
119	产品定价	人工智能定价	AI定价模型	使用AI进行端到端定价	前沿定价技术	人工智能
120	产品定价	伦理定价	公平性约束定价	确保定价的公平性和无歧视	合规与伦理	算法公平性
D. 准备金评估
121	准备金评估	未来法准备金	未来法定义	tV=E[PV(FutureBenefits)−PV(FuturePremiums)]	计算责任准备金	法定评估基础	精算等价原理
122	准备金评估	过去法准备金	过去法定义	tV=PV(PastPremiums)−PV(PastBenefits)	备选计算方法	数学等价	平衡公式
123	准备金评估	净保费准备金	净保费法	用净保费计算准备金	简化计算	传统方法	净保费假设
124	准备金评估	毛保费准备金	毛保费法	用毛保费计算准备金	更准确评估	现代方法	实际现金流
125	准备金评估	修正准备金	完全初年定期修正制	调整初年费用影响	平滑利润	传统修正方法	费用补贴理论
126	准备金评估	修正准备金	保险监督官修正制	标准化的修正方法	监管要求	监管标准	法定修正规则
127	准备金评估	准备金递推	递推公式	(t−1V+P)(1+i)=qx+t−1(S)+px+t−1(tV)	逐年计算准备金	实务计算	递推关系
128	准备金评估	连续型准备金	Thiele微分方程	dtdtV=δtV+P−μx+t(S−tV)	连续时间准备金变化	理论研究	微分方程
129	准备金评估	多元状态准备金	Thiele微分方程推广	多状态下的微分方程	健康险准备金评估	多状态模型扩展
130	准备金评估	年金准备金	年金准备金计算	基于生存年金的准备金计算	年金产品评估	年金理论
131	准备金评估	团体保险准备金	团体准备金方法	考虑团体经验数据的准备金评估	团体业务评估	信度理论应用
132	准备金评估	分红保险准备金	分红准备金计算	考虑未来红利分配的准备金	分红业务评估	红利分配理论
133	准备金评估	万能保险准备金	账户价值准备金	基于账户价值的准备金评估	万能险评估	账户价值模型
134	准备金评估	投连险准备金	单位准备金	基于基金单位价值的准备金	投连险评估	单位价值计算
135	准备金评估	变额年金准备金	变额年金准备金	考虑保证利益的准备金评估	变额年金评估	期权定价应用
136	准备金评估	长期护理准备金	长期护理准备金	基于多状态模型的准备金评估	健康险评估	多状态模型
137	准备金评估	失能收入准备金	失能收入准备金	基于伤残模型的准备金评估	失能险评估	伤残模型
138	准备金评估	重疾险准备金	重疾险准备金	基于重疾发生率的准备金评估	健康险评估	竞争风险模型
139	准备金评估	退保准备金	退保给付准备金	为退保可能支付的给付提准备金	退保风险评估	退保率模型
140	准备金评估	费用准备金	未来费用准备金	为未来费用支出提准备金	费用风险覆盖	费用预测模型
141	准备金评估	风险边际	风险边际计算	为不确定性增加的风险边际	偿付能力评估	风险理论
142	准备金评估	市场一致性准备金	市场一致性评估	用市场一致方法评估准备金	经济价值评估	无套利定价
143	准备金评估	国际财务报告准则17准备金	国际财务报告准则17框架	履约现金流=未来现金流的概率加权现值+风险调整+合同服务边际	国际财务报告准则报告	国际会计准则	国际财务报告准则17标准
144	准备金评估	国际财务报告准则17风险调整	风险调整计算	置信水平法、资本成本法等	量化不确定性	国际财务报告准则17要求	风险度量理论
145	准备金评估	国际财务报告准则17合同服务边际	合同服务边际计算与释放	未赚利润的确认与摊销	利润平滑	国际财务报告准则17要求	收入确认理论
146	准备金评估	美国法定准备金	美国法定准备金标准	基于美国法规的准备金评估	美国监管报告	美国法定会计原则	美国监管标准
147	准备金评估	欧洲偿付能力II准备金	偿付能力II准备金要求	基于偿付能力II框架的评估	欧洲监管报告	偿付能力II指令	欧洲监管标准
148	准备金评估	中国偿二代准备金	偿二代准备金要求	基于中国偿二代框架的评估	中国监管报告	偿二代监管	中国监管标准
149	准备金评估	准备金充足性测试	现金流测试	测试准备金对未来现金流的覆盖	评估充足性	监管要求	现金流分析
150	准备金评估	敏感性测试	准备金敏感性分析	测试关键假设变化对准备金的影响	风险管理	敏感性分析
151	准备金评估	情景测试	准备金情景测试	在不同情景下评估准备金	风险评估	情景分析
152	准备金评估	随机准备金评估	随机准备金模型	在随机经济、死亡环境下评估准备金	前沿评估方法	随机模拟
153	准备金评估	模型验证	准备金模型验证	验证准备金模型的准确性	模型风险管理	验证技术
154	准备金评估	经验分析	准备金经验分析	比较准备金假设与实际经验	假设修正	经验分析技术
155	准备金评估	准备金复盘	准备金复盘分析	分析准备金评估误差原因	持续改进	诊断分析
156	准备金评估	准备金管理系统	准备金计算系统	自动化准备金计算与报告	提高效率	信息系统
157	准备金评估	人工智能应用	AI准备金评估	使用AI技术进行准备金评估	前沿技术应用	人工智能
158	准备金评估	区块链应用	区块链准备金审计	使用区块链记录准备金评估过程	审计追踪	区块链技术
159	准备金评估	云计算应用	云准备金计算	利用云计算进行大规模准备金计算	提高计算能力	云计算
160	准备金评估	开源工具	开源准备金工具	使用开源软件进行准备金计算	降低成本	开源软件
E. 资产负债管理
161	资产负债管理	缺口分析	久期缺口	DGAP=DA−DL	衡量利率风险敞口	利率风险管理	久期理论
162	资产负债管理	缺口分析	凸度缺口	CGAP=CA−CL	二阶利率风险度量	精确风险管理	凸度理论
163	资产负债管理	免疫策略	久期匹配	使资产久期等于负债久期	免疫利率风险	资产负债匹配	免疫理论
164	资产负债管理	免疫策略	现金流匹配	资产现金流匹配负债现金流	完全免疫利率风险	养老金管理	现金流匹配理论
165	资产负债管理	免疫策略	多期免疫	多期久期匹配	长期免疫策略	长期资产管理	多期免疫理论
166	资产负债管理	情景测试	利率情景测试	测试不同利率路径下的资本充足性	利率风险管理	情景分析
167	资产负债管理	随机模拟	随机资产负债模型	模拟随机经济下的资产和负债	综合风险评估	蒙特卡洛模拟
168	资产负债管理	动态财务分析	动态财务分析模型	多期、多情景的公司整体财务模拟	战略规划	系统动力学
169	资产负债管理	资本配置	经济资本配置	基于风险的资本配置	优化资本使用	风险调整绩效
170	资产负债管理	绩效评估	风险调整后资本收益率	RAROC=EconomicCapitalRiskAdjustedReturn	评估业务绩效	绩效管理	风险调整绩效理论
171	资产负债管理	战略资产配置	均值-方差优化	Markowitz投资组合优化	资产配置决策	投资组合理论
172	资产负债管理	战略资产配置	Black-Litterman模型	结合市场均衡和主观观点的资产配置	改进资产配置	贝叶斯优化
173	资产负债管理	负债驱动投资	负债驱动投资策略	根据负债特点制定投资策略	养老金管理	负债导向投资
174	资产负债管理	衍生品对冲	希腊字母对冲	用衍生品对冲Delta、Gamma、Vega等风险	风险管理	期权定价理论
175	资产负债管理	再保险优化	再保险优化模型	优化再保险安排降低资本需求	风险管理转移	优化理论
176	资产负债管理	流动性管理	流动性风险模型	评估和管理流动性风险	偿付能力管理	流动性理论
177	资产负债管理	汇率风险管理	汇率风险对冲	对冲跨境业务的汇率风险	国际业务管理	外汇理论
178	资产负债管理	通货膨胀管理	通胀风险对冲	对冲通货膨胀风险	长期负债管理	通胀理论
179	资产负债管理	模型验证	资产负债模型验证	验证资产负债模型的准确性	模型风险管理	验证技术
180	资产负债管理	监管报告	资产负债监管报告	满足监管要求的资产负债报告	合规管理	监管要求
181	资产负债管理	压力测试	资产负债压力测试	在极端情景下测试资本充足性	风险管理	压力测试理论
182	资产负债管理	反向压力测试	资产负债反向压力测试	从资本耗尽反推风险情景	识别脆弱性	反向优化
183	资产负债管理	机器学习应用	AI资产负债管理	使用AI优化资产负债管理	前沿技术应用	人工智能
184	资产负债管理	区块链应用	区块链资产登记	使用区块链登记和管理资产	提高透明度	区块链技术
185	资产负债管理	云计算应用	云资产负债计算	利用云计算进行大规模资产负债模拟	提高计算能力	云计算
186	资产负债管理	开源工具	开源资产负债工具	使用开源软件进行资产负债管理	降低成本	开源软件
187	资产负债管理	国际标准	国际资产负债标准	遵循国际资产负债管理标准	全球一致性	国际标准
188	资产负债管理	伦理考量	资产负债伦理	考虑资产负债管理中的伦理问题	负责任管理	伦理理论
189	资产负债管理	气候变化	气候相关资产负债管理	考虑气候变化影响的资产负债管理	可持续发展	气候经济学
190	资产负债管理	ESG整合	ESG资产负债管理	整合环境、社会和治理因素的资产负债管理	责任投资	ESG理论
191	资产负债管理	数字化转型	数字资产负债管理	数字化转型中的资产负债管理	技术融合	数字转型理论
192	资产负债管理	治理框架	资产负债治理框架	建立有效的资产负债治理结构	公司治理	治理理论
193	资产负债管理	人才培养	资产负债人才培养	培养资产负债管理专业人才	人才发展	教育理论
194	资产负债管理	知识管理	资产负债知识管理	管理资产负债管理知识和经验	组织学习	知识管理理论
195	资产负债管理	创新管理	资产负债创新管理	管理资产负债管理创新	持续改进	创新理论
196	资产负债管理	危机管理	资产负债危机管理	危机情况下的资产负债管理	业务连续性	危机管理理论
197	资产负债管理	并购整合	并购资产负债整合	并购中的资产负债整合管理	并购成功关键	并购整合理论
198	资产负债管理	估值整合	资产负债估值整合	整合资产和负债的估值方法	价值评估	估值理论
199	资产负债管理	税务优化	资产负债税务优化	优化资产负债结构的税务影响	税务筹划	税务理论
200	资产负债管理	监管沟通	资产负债监管沟通	与监管机构沟通资产负债管理	合规与沟通	沟通理论

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
F. 资本管理 (Capital Management)
201	资本管理	经济资本计算	在险价值法	EC=VaRα(X)−E[X]，其中X为损失随机变量	衡量在给定置信水平下非预期损失	偿付能力II、偿二代	风险价值理论
202	资本管理	经济资本计算	尾部在险价值法	EC=TVaRα(X)−E[X]	衡量尾部极端损失的平均值	更审慎的风险度量	条件尾部期望
203	资本管理	经济资本计算	压力在险价值	在压力情景下计算在险价值	评估极端事件下的资本需求	压力测试要求	压力情景设计
204	资本管理	资本配置	欧拉分配法	将总经济资本按风险贡献分配给子组合	风险调整绩效评估	风险调整绩效衡量	齐次函数欧拉定理
205	资本管理	资本配置	夏普比率法	按各业务线的夏普比率分配资本	优化投资组合	投资组合理论	夏普比率
206	资本管理	资本结构优化	莫迪利亚尼-米勒定理调整	考虑税收、破产成本的资本结构优化	确定最优权益负债比例	公司金融	资本结构理论
207	资本管理	资本成本计算	资本资产定价模型	re=rf+β(rm−rf)	估算权益资本成本	估值、资本预算	资本资产定价模型
208	资本管理	资本成本计算	股利贴现模型	re=D1/P0+g	估算权益资本成本	估值	股利增长模型
209	资本管理	资本规划	现金流预测模型	预测未来现金流，评估资本需求	资本规划、分红政策	财务规划	现金流分析
210	资本管理	资本规划	资本充足性预测	预测未来资本充足率	提前规划资本补充	监管要求	预测模型
211	资本管理	资本工具定价	或有可转换债券定价	考虑触发条件和损失吸收机制	设计混合资本工具	巴塞尔III、偿付能力II	障碍期权定价
212	资本管理	资本工具定价	优先股定价	考虑固定股息和清偿顺序	优先股发行定价	公司金融	固定收益证券定价
213	资本管理	资本模型验证	回溯测试	比较资本模型的预测与实际损失	验证资本模型的准确性	模型验证要求	统计检验
214	资本管理	资本模型验证	基准测试	与其他模型或标准比较	评估模型合理性	模型验证	比较分析
215	资本管理	资本监管报告	偿付能力报告编制	按监管要求计算和报告资本充足性	合规报告	偿付能力II、偿二代	监管报告框架
216	资本管理	内部资本充足性评估	内部资本充足性评估流程	评估内部资本需求，确保足够覆盖风险	风险管理、监管要求	内部资本评估框架
217	资本管理	资本效率提升	风险转移优化	通过再保险、证券化等转移风险，释放资本	提高资本效率	风险转移理论	风险转移工具
218	资本管理	资本效率提升	业务组合优化	调整业务组合，降低风险集中度	优化资本使用	投资组合理论	分散化原理
219	资本管理	资本效率提升	运营效率提升	通过流程优化降低运营风险资本	降低资本需求	运营管理	流程优化
220	资本管理	资本管理信息系统	资本管理平台	集成资本计算、配置、报告的系统	提高资本管理效率	信息技术	系统集成
G. 风险管理 (Risk Management)
221	风险管理	市场风险管理	利率风险度量	久期、凸度、在险价值等	度量利率变动对资产和负债的影响	资产负债管理	利率风险理论
222	风险管理	市场风险管理	权益风险度量	在险价值、压力测试等	度量股票价格波动风险	投资风险管理	市场风险理论
223	风险管理	市场风险管理	汇率风险度量	外汇在险价值	度量汇率波动风险	国际业务风险管理	外汇风险理论
224	风险管理	市场风险管理	房地产风险度量	房地产指数波动、租金收益率波动	度量房地产投资风险	另类投资风险管理	房地产经济学
225	风险管理	信用风险管理	交易对手违约风险	违约概率、违约损失率、违约风险暴露	度量再保险、衍生品交易对手风险	信用风险模型	信用风险理论
226	风险管理	信用风险管理	债券违约风险	信用利差、信用评级迁移	度量债券投资信用风险	信用风险模型	信用评级理论
227	风险管理	信用风险管理	集中度风险	赫芬达尔指数、集中度比率	度量风险集中程度	分散化要求	集中度理论
228	风险管理	保险风险管理	死亡率风险管理	死亡率波动、长寿风险	度量死亡率和寿命不确定性风险	寿险风险管理	死亡率模型
229	风险管理	保险风险管理	发病风险管理	疾病发生率波动	度量健康险业务风险	健康险风险管理	发病率模型
230	风险管理	保险风险管理	退保风险管理	退保率波动	度量退保行为不确定性风险	现金流风险管理	退保率模型
231	风险管理	保险风险管理	费用风险管理	费用超支风险	度量费用不确定性风险	运营风险管理	费用预测模型
232	风险管理	保险风险管理	巨灾风险管理	巨灾模型、在险价值	度量自然灾害等巨灾风险	财产险风险管理	巨灾建模
233	风险管理	操作风险管理	操作风险在险价值	损失分布法、情景分析	度量操作风险	巴塞尔协议、偿付能力II	操作风险模型
234	风险管理	操作风险管理	关键风险指标	识别和监控关键操作风险指标	操作风险预警	操作风险管理框架	风险指标理论
235	风险管理	流动性风险管理	流动性覆盖率	优质流动性资产/未来30天净现金流出	度量短期流动性风险	巴塞尔III、偿付能力II	流动性风险理论
236	风险管理	流动性风险管理	净稳定资金比率	可用稳定资金/业务所需稳定资金	度量长期流动性风险	巴塞尔III	流动性风险理论
237	风险管理	战略风险管理	战略风险识别	SWOT分析、PEST分析	识别战略风险	战略管理	战略分析工具
238	风险管理	战略风险管理	战略风险评估	情景分析、压力测试	评估战略风险影响	战略管理	风险评估方法
239	风险管理	声誉风险管理	声誉风险度量	舆情监测、客户满意度调查	度量声誉风险	声誉风险管理框架	声誉理论
240	风险管理	合规风险管理	合规风险识别	法律法规跟踪、合规检查	识别合规风险	合规管理框架	合规理论
241	风险管理	风险偏好设定	风险偏好陈述	定义公司愿意承担的风险类型和水平	风险治理	风险偏好理论
242	风险管理	风险限额设定	风险限额体系	将风险偏好转化为具体业务限额	风险控制	限额管理理论
243	风险管理	风险报告	风险仪表盘	可视化展示关键风险指标	风险监控	数据可视化
244	风险管理	风险文化评估	风险文化评估模型	评估公司风险文化成熟度	风险文化建设	组织行为学
245	风险管理	风险数据管理	风险数据整合	整合风险数据，建立统一风险视图	风险数据治理	数据管理理论
246	风险管理	风险模型管理	模型风险管理	管理模型开发、验证、使用中的风险	模型风险管理框架	模型风险理论
247	风险管理	新兴风险管理	气候变化风险	情景分析、碳足迹计算	评估气候变化风险	可持续发展	气候经济学
248	风险管理	新兴风险管理	网络安全风险	渗透测试、网络在险价值	评估网络安全风险	网络安全框架	网络安全理论
249	风险管理	风险调整绩效	风险调整后资本收益	风险调整后收益/经济资本	衡量风险调整后绩效	绩效管理	风险调整绩效理论
250	风险管理	风险调整绩效	经济利润	净利润 - 资本成本	衡量经济价值创造	价值管理	经济利润理论
H. 经验分析 (Experience Analysis)
251	经验分析	死亡率经验分析	实际与预期分析	比较实际死亡人数与预期死亡人数	评估死亡率假设	定价、准备金评估	假设检验
252	经验分析	死亡率经验分析	死亡率比率	实际死亡率/预期死亡率	量化死亡率偏差	假设修正	比率分析
253	经验分析	死亡率经验分析	信度加权	将公司经验与行业经验结合	提高经验估计可信度	定价、准备金	信度理论
254	经验分析	发病率经验分析	疾病发生率分析	比较实际疾病发生数与预期数	评估发病率假设	健康险定价	假设检验
255	经验分析	发病率经验分析	疾病谱分析	分析疾病类型分布变化	识别疾病趋势	产品设计	描述性统计
256	经验分析	退保经验分析	退保率分析	比较实际退保率与预期退保率	评估退保假设	现金流预测	生存分析
257	经验分析	退保经验分析	退保原因分析	分析退保原因分布	改进产品和服务	客户保留	分类分析
258	经验分析	费用经验分析	费用比率分析	实际费用/保费收入	评估费用效率	费用管理	比率分析
259	经验分析	费用经验分析	费用归因分析	将费用分配到产品、渠道等	成本控制	作业成本法
260	经验分析	投资经验分析	投资收益率分析	比较实际收益率与预期收益率	评估投资表现	投资管理	收益率计算
261	经验分析	投资经验分析	投资业绩归因	归因收益来源（资产配置、证券选择等）	投资决策改进	投资业绩归因模型
262	经验分析	理赔经验分析	理赔率分析	实际理赔/预期理赔	评估理赔假设	定价、准备金	比率分析
263	经验分析	理赔经验分析	理赔延迟分析	分析理赔报案、支付延迟	理赔流程改进	流程分析	时间分析
264	经验分析	新业务价值分析	新业务价值利润率	新业务价值/首年保费	评估新业务盈利能力	销售管理	价值分析
265	经验分析	内含价值分析	内含价值变动分析	分析内含价值变动原因（新业务、投资等）	评估公司价值创造	投资者关系	价值驱动分析
266	经验分析	资本使用效率分析	资本收益率	利润/资本占用	评估资本使用效率	资本管理	财务比率
267	经验分析	客户行为分析	客户细分分析	聚类分析、决策树等细分客户	精准营销	客户关系管理	聚类分析
268	经验分析	客户行为分析	客户生命周期价值	预测客户未来利润现值	客户价值管理	客户生命周期理论
269	经验分析	代理人绩效分析	代理人生产力分析	人均保费、继续率等	代理人管理	绩效管理	生产力分析
270	经验分析	渠道绩效分析	渠道价值分析	各渠道新业务价值、费用等比较	渠道管理	渠道管理理论
271	经验分析	产品绩效分析	产品利润分析	分析各产品利润贡献	产品管理	利润分析
272	经验分析	地区绩效分析	地区差异分析	分析不同地区业务表现	地区管理	地区分析
273	经验分析	时间序列分析	趋势分析	识别业务指标随时间趋势	预测、规划	时间序列分析
274	经验分析	比较分析	同业比较	与竞争对手比较关键指标	竞争分析	标杆管理
275	经验分析	根本原因分析	鱼骨图、5Why分析	识别问题根本原因	问题解决	根本原因分析工具
276	经验分析	预测分析	预测模型	基于历史数据预测未来经验	假设设定	预测模型
277	经验分析	数据质量分析	数据完整性、准确性分析	评估数据质量	数据治理	数据质量理论
278	经验分析	报告自动化	自动报告生成	自动生成经验分析报告	提高效率	报告自动化
279	经验分析	可视化分析	数据可视化	图表展示经验分析结果	增强理解	数据可视化
280	经验分析	高级分析	机器学习应用	用机器学习发现深层模式	深入洞察	机器学习
I. 再保险 (Reinsurance)
281	再保险	比例再保险	成数再保险定价	原保费按比例分出，再保人承担相应比例责任	简单风险分担	再保险原理	比例分担
282	再保险	比例再保险	溢额再保险定价	超过自留额部分按线数分出	灵活风险分担	再保险原理	溢额分层
283	再保险	非比例再保险	险位超赔再保险定价	每个风险损失超过起赔点部分由再保人承担	防范单个风险大额损失	非比例再保险原理	损失分布模型
284	再保险	非比例再保险	事故超赔再保险定价	一次事故总损失超过起赔点部分由再保人承担	防范巨灾损失	巨灾模型	聚合损失分布
285	再保险	非比例再保险	赔付率超赔再保险定价	年度赔付率超过约定比率部分由再保人承担	平滑年度利润	经验定价	赔付率分布
286	再保险	寿险再保险	风险保费再保险定价	再保人承担死亡风险，原保险人支付风险保费	死亡风险转移	寿险再保险原理	净保费原理
287	再保险	寿险再保险	共同保险定价	再保人分担全部责任，包括准备金	完全风险转移	共同保险原理	毛保费评估
288	再保险	寿险再保险	修正共同保险定价	结合共同保险和风险保费特点	灵活安排	修正共同保险原理	混合模型
289	再保险	财务再保险	财务再保险定价	转移财务风险，平滑利润	资产负债管理	财务再保险原理	现金流模型
290	再保险	再保险优化	再保险结构优化	在成本、风险、资本间寻找最优再保险结构	风险管理优化	优化理论
291	再保险	再保险信用风险	再保险信用风险评估	评估再保人违约风险	交易对手风险管理	信用风险模型
292	再保险	再保险安排	再保险合约设计	设计合约条款、条件	合约管理	合约理论
293	再保险	再保险索赔	再保险索赔处理	计算再保险赔款、摊回	理赔管理	再保险理赔规则
294	再保险	再保险会计	再保险会计处理	再保险保费、赔款、准备金的会计处理	财务会计	会计准则
295	再保险	再保险监管	再保险监管合规	满足监管对再保险的要求	合规管理	再保险监管规定
296	再保险	替代风险转移	保险连结证券定价	巨灾债券、侧挂车等定价	资本市场风险转移	保险连结证券原理	证券定价理论
297	再保险	新兴风险再保险	网络安全再保险定价	为网络安全风险设计再保险	新兴风险管理	网络安全风险模型
298	再保险	再保险数据分析	再保险数据挖掘	从再保险数据中发现模式	再保险决策支持	数据挖掘
299	再保险	再保险技术	区块链再保险	利用区块链提高再保险效率	保险科技	区块链技术
300	再保险	国际再保险	跨境再保险安排	处理跨境再保险的法律、税务等问题	国际业务	国际法规
J. 养老金精算 (Pension Actuarial)
301	养老金精算	养老金负债评估	计划单位信用法	将未来养老金负债分配到各服务年份	养老金费用计提	会计准则	精算成本法
302	养老金精算	养老金负债评估	进入年龄法	假设员工入职时即开始积累养老金，均匀分配成本	平滑养老金成本	精算成本法	均匀分配
303	养老金精算	养老金负债评估	应计福利法	基于已提供服务比例计算负债	养老金负债评估	会计准则	比例应计
304	养老金精算	养老金假设	工资增长率假设	预测未来工资增长	养老金负债和成本计算	精算假设	工资增长模型
305	养老金精算	养老金假设	退休年龄假设	退休年龄分布	预测退休时点	精算假设	退休行为模型
306	养老金精算	养老金假设	离职率假设	员工离职概率	预测离职引起的负债变化	精算假设	离职率模型
307	养老金精算	养老金假设	残疾率假设	员工残疾概率	预测残疾引起的负债变化	精算假设	残疾率模型
308	养老金精算	养老金假设	死亡率假设	退休前后死亡率	预测生存年金支付	精算假设	死亡率模型
309	养老金精算	养老金假设	养老金增长率假设	养老金支付增长（通胀调整）	预测养老金支付额	精算假设	通胀模型
310	养老金精算	养老金筹资	最低筹资要求	根据法规计算最低缴费额	合规筹资	养老金法规	筹资规则
311	养老金精算	养老金筹资	最优筹资策略	在法规和公司财务约束下优化缴费	财务管理	优化理论
312	养老金精算	养老金投资	资产负债匹配	匹配养老金资产和负债现金流	降低风险	资产负债管理	现金流匹配
313	养老金精算	养老金投资	负债驱动投资	根据负债特点制定投资策略	实现筹资目标	负债驱动投资理论
314	养老金精算	养老金风险	长寿风险管理	管理退休后寿命延长风险	养老金计划可持续性	长寿风险对冲	死亡率模型
315	养老金精算	养老金风险	投资风险管理	管理资产波动风险	确保资产足够覆盖负债	投资风险模型
316	养老金精算	养老金风险	利率风险管理	管理利率变动对负债现值的影响	负债估值稳定	利率风险模型
317	养老金精算	养老金风险	通胀风险管理	管理通胀对养老金支付的影响	维持养老金实际价值	通胀风险模型
318	养老金精算	养老金计划设计	确定给付计划设计	设计养老金公式、资格条件等	吸引和保留员工	养老金设计原理
319	养老金精算	养老金计划设计	确定缴费计划设计	设计缴费率、投资选择等	明确成本，风险转移	养老金设计原理
320	养老金精算	养老金计划设计	混合计划设计	结合确定给付和确定缴费特点	平衡风险分担	混合计划原理
321	养老金精算	养老金会计	会计准则下的养老金会计	计算养老金费用、资产、负债	财务报告	会计准则
322	养老金精算	养老金会计	国际财务报告准则下的养老金会计	国际财务报告准则19号	国际财务报告准则报告	国际财务报告准则19
323	养老金精算	养老金监管	养老金监管报告	向监管机构报告养老金状况	合规报告	养老金监管法规
324	养老金精算	养老金精算评估	精算评估报告	定期评估养老金计划的财务状况	筹资决策	精算评估标准
325	养老金精算	养老金精算评估	敏感性测试	测试关键假设变化对负债和成本的影响	风险评估	敏感性分析
326	养老金精算	养老金精算评估	压力测试	在极端情景下评估养老金计划的稳健性	风险管理	压力测试
327	养老金精算	养老金精算评估	随机模拟	随机模拟未来经济、人口情景下的养老金状况	长期规划	蒙特卡洛模拟
328	养老金精算	养老金精算软件	养老金精算系统	自动化养老金精算计算	提高效率	精算软件
329	养老金精算	养老金精算咨询	养老金精算咨询	为养老金计划提供精算建议	决策支持	精算咨询框架
330	养老金精算	养老金精算教育	养老金精算教育	培训养老金精算师	人才培养	教育理论
K. 健康险精算 (Health Insurance Actuarial)
331	健康险精算	发病率模型	疾病发生率表	按年龄、性别估计疾病发生率	定价、准备金评估	健康险原理	发病率统计
332	健康险精算	发病率模型	伤残发生率表	按年龄、性别估计伤残发生率	失能收入险定价	伤残模型	伤残统计
333	健康险精算	发病率模型	长期护理发生率表	按年龄、性别估计长期护理需求发生率	长期护理险定价	长期护理模型	护理需求统计
334	健康险精算	医疗费用模型	医疗费用趋势	预测医疗费用增长率	定价、准备金	医疗通胀	趋势分析
335	健康险精算	医疗费用模型	医疗费用分布	拟合医疗费用分布（对数正态、帕累托等）	定价、风险管理	损失分布理论
336	健康险精算	医疗费用模型	药品费用模型	预测药品费用，考虑新药、专利过期等	健康险成本控制	药品市场分析
337	健康险精算	医疗网络模型	网络内折扣模型	评估与医疗机构谈判的折扣率	产品设计、定价	医疗网络管理	谈判理论
338	健康险精算	医疗网络模型	医疗服务质量评估	评估医疗机构质量指标	网络优化	医疗质量评估
339	健康险精算	健康险定价	医疗保险定价	基于发病率、医疗费用等定价	医疗保险产品	健康险定价原理
340	健康险精算	健康险定价	重大疾病保险定价	基于重疾发生率、死亡率的定价	重疾险产品	竞争风险模型
341	健康险精算	健康险定价	失能收入保险定价	基于伤残发生率、恢复率、死亡率的定价	失能收入险产品	多状态模型
342	健康险精算	健康险定价	长期护理保险定价	基于护理需求发生率、持续时间的定价	长期护理险产品	长期护理模型
343	健康险精算	健康险定价	团体健康险定价	考虑团体经验、规模的定价	团体健康险	信度理论
344	健康险精算	健康险准备金	医疗保险准备金	为医疗费用赔付提存准备金	准备金评估	健康险准备金原理
345	健康险精算	健康险准备金	重大疾病保险准备金	为重疾赔付提存准备金	准备金评估	重疾险准备金原理
346	健康险精算	健康险准备金	失能收入保险准备金	为失能收入赔付提存准备金	准备金评估	失能险准备金原理
347	健康险精算	健康险准备金	长期护理保险准备金	为长期护理赔付提存准备金	准备金评估	长期护理险准备金原理
348	健康险精算	健康险风险管理	医疗通胀风险管理	管理医疗费用超预期增长风险	产品定价、准备金	通胀风险管理
349	健康险精算	健康险风险管理	承保风险选择	通过核保选择健康风险	控制逆选择	核保原理
350	健康险精算	健康险风险管理	健康管理干预	通过健康管理降低发病率和医疗费用	风险减量	健康管理理论
351	健康险精算	健康险经验分析	医疗赔付率分析	实际赔付/保费收入	评估定价、核保效果	经验分析	赔付率分析
352	健康险精算	健康险经验分析	疾病谱分析	分析赔付疾病类型分布	产品设计、风险管理	疾病分类分析
353	健康险精算	健康险经验分析	高频低额与低频高额分析	分析不同频率和严重度的索赔	产品设计、再保险	索赔分布分析
354	健康险精算	健康险监管	健康险监管报告	满足监管对健康险的要求	合规报告	健康险监管规定
355	健康险精算	健康险创新	健康险科技应用	可穿戴设备、健康App等整合	创新产品、服务	保险科技	健康科技
356	健康险精算	健康险创新	个性化健康险定价	基于健康数据、生活习惯的定价	精准定价	个性化定价模型
357	健康险精算	健康险精算软件	健康险精算系统	自动化健康险精算计算	提高效率	精算软件
358	健康险精算	健康险精算教育	健康险精算教育	培训健康险精算师	人才培养	教育理论
359	健康险精算	健康险精算研究	健康险精算研究	研究健康险新问题、新方法	理论发展	精算研究
360	健康险精算	健康险精算职业	健康险精算师认证	专业认证、继续教育	职业发展	职业认证体系
L. 机器学习应用 (Machine Learning Applications)
361	机器学习应用	死亡率预测	神经网络死亡率预测	用神经网络预测死亡率，考虑多因素	提高死亡率预测精度	研究前沿	深度学习
362	机器学习应用	死亡率预测	随机森林死亡率预测	用随机森林预测死亡率	处理非线性关系	机器学习	集成学习
363	机器学习应用	发病率预测	机器学习发病率预测	用机器学习预测疾病发生率	健康险定价	机器学习	分类、回归
364	机器学习应用	退保预测	梯度提升机退保预测	用梯度提升机预测退保概率	客户保留、现金流预测	机器学习	梯度提升树
365	机器学习应用	索赔预测	深度学习索赔预测	用深度学习预测索赔频率、强度	精准定价、准备金	深度学习	神经网络
366	机器学习应用	欺诈检测	异常检测算法	孤立森林、自编码器等检测欺诈索赔	反欺诈	机器学习	异常检测
367	机器学习应用	欺诈检测	图神经网络欺诈检测	用图神经网络检测欺诈网络	识别团伙欺诈	深度学习	图神经网络
368	机器学习应用	核保自动化	机器学习核保	用机器学习模型自动化核保决策	提高核保效率、一致性	机器学习	分类模型
369	机器学习应用	客户细分	聚类算法客户细分	K-means、层次聚类等细分客户	精准营销、产品设计	机器学习	聚类分析
370	机器学习应用	客户生命周期价值预测	机器学习客户生命周期价值预测	预测客户未来利润现值	客户价值管理	机器学习	回归、生存分析
371	机器学习应用	文本分析	自然语言处理理赔文本	分析理赔描述，自动分类、提取信息	理赔自动化	自然语言处理	文本分类、实体识别
372	机器学习应用	图像分析	计算机视觉医疗影像分析	分析医疗影像，辅助核保、理赔	健康险、重疾险	计算机视觉	卷积神经网络
373	机器学习应用	语音分析	语音识别与情感分析	分析客服电话，识别客户情绪、需求	客户服务、欺诈检测	语音处理	语音识别、情感分析
374	机器学习应用	推荐系统	保险产品推荐	协同过滤、内容推荐等推荐产品	交叉销售、个性化营销	推荐系统	协同过滤
375	机器学习应用	时间序列预测	长短期记忆网络时间序列预测	用长短期记忆网络预测业务指标	销售预测、现金流预测	深度学习	循环神经网络
376	机器学习应用	强化学习	强化学习定价优化	智能体学习最优定价策略	动态定价	强化学习	马尔可夫决策过程
377	机器学习应用	强化学习	强化学习客户互动	优化客户互动策略，提高转化率	营销优化	强化学习	强化学习
378	机器学习应用	可解释AI	可解释性工具	SHAP、LIME等解释机器学习模型	模型透明、合规	可解释AI	特征重要性
379	机器学习应用	自动机器学习	自动机器学习模型选择	自动化选择、训练、调优机器学习模型	降低机器学习门槛	自动机器学习	元学习
380	机器学习应用	机器学习平台	机器学习平台建设	搭建企业级机器学习平台	规模化机器学习应用	机器学习平台	平台架构
M. 监管科技 (RegTech)
381	监管科技	自动报告	可扩展商业报告语言报告生成	用可扩展商业报告语言自动生成监管报告	提高报告效率、准确性	可扩展商业报告语言标准	可扩展商业报告语言技术
382	监管科技	监管数据管理	监管数据仓库	集中存储和管理监管数据	数据一致性、可追溯	数据治理	数据仓库
383	监管科技	合规监控	实时合规监控	实时监控业务合规性，及时预警	降低合规风险	合规管理	实时计算
384	监管科技	监管规则数字化	监管规则引擎	将监管规则转化为可执行代码	自动化合规检查	规则引擎	业务规则管理
385	监管科技	反洗钱	反洗钱交易监测	机器学习监测可疑交易	反洗钱合规	反洗钱法规	异常检测
386	监管科技	反欺诈	监管反欺诈系统	检测保险欺诈行为，满足监管要求	反欺诈合规	反欺诈法规	欺诈检测算法
387	监管科技	客户尽职调查	自动化客户尽职调查	自动化验证客户身份、背景	了解你的客户合规	了解你的客户法规	身份验证技术
388	监管科技	数据隐私	数据隐私保护技术	差分隐私、同态加密等保护客户数据	通用数据保护条例等合规	数据隐私法规	隐私计算
389	监管科技	区块链监管	区块链监管报告	利用区块链不可篡改性提高报告可信度	监管审计	区块链技术
390	监管科技	人工智能监管	人工智能模型监管	监控人工智能模型，确保公平、透明	人工智能监管要求	模型监控	可解释AI、公平性
391	监管科技	压力测试自动化	自动化压力测试系统	自动化执行监管压力测试情景	满足压力测试要求	压力测试框架	自动化测试
392	监管科技	监管沙盒	监管沙盒测试平台	在受控环境测试创新产品	支持创新，管理风险	监管沙盒框架	沙盒技术
393	监管科技	监管报告分析	监管报告数据分析	分析监管报告，发现风险趋势	监管机构风险管理	数据分析	数据挖掘
394	监管科技	跨境监管合规	跨境监管合规平台	处理多国监管要求，自动适应	国际业务合规	国际监管协调	多法规管理
395	监管科技	监管科技合作	监管机构与科技公司合作	共同开发监管科技解决方案	提高监管效率	公私合作	合作模式
396	监管科技	监管科技标准	监管科技标准制定	制定监管科技技术、数据标准	行业互操作性	标准制定	标准化理论
397	监管科技	监管科技教育	监管科技人才培养	培训监管科技专业人才	人才储备	教育理论
398	监管科技	监管科技研究	监管科技研究	研究监管科技新方法、新应用	理论创新	研究框架
399	监管科技	监管科技伦理	监管科技伦理框架	确保监管科技符合伦理要求	负责任创新	科技伦理
400	监管科技	监管科技未来	未来监管科技趋势	预测监管科技发展方向	战略规划	趋势分析
N. 国际业务 (International Operations)
401	国际业务	跨国集团资本管理	跨国集团资本优化	优化集团内部资本配置，考虑税务、监管	提高集团资本效率	国际资本管理	集团财务理论
402	国际业务	跨国集团风险管理	跨国集团风险聚合	聚合各国风险，评估集团整体风险	集团风险管理	风险聚合模型
403	国际业务	跨国集团报告	跨国集团监管报告	满足多国监管报告要求	合规报告	国际报告框架
404	国际业务	跨国产品开发	跨国产品适应性设计	调整产品以适应不同国家市场	国际产品策略	本地化理论
405	国际业务	跨国定价	跨国定价策略	考虑各国成本、竞争、购买力定价	国际定价	定价理论
406	国际业务	跨国分销	跨国分销渠道管理	管理各国分销渠道，协调策略	国际销售管理	渠道管理理论
407	国际业务	跨国并购	跨国并购评估	评估跨国并购目标，考虑整合挑战	国际扩张	并购估值模型
408	国际业务	跨国税务	跨国税务优化	优化跨国业务税务结构	降低税负	国际税务理论
409	国际业务	跨国法律	跨国法律合规	遵守各国法律法规，管理法律风险	国际合规	国际法
410	国际业务	跨国文化	跨国文化管理	管理文化差异，提高团队协作	跨文化管理	跨文化理论
411	国际业务	跨国人才	跨国人才管理	培养和管理国际化人才	人才全球化	人力资源管理
412	国际业务	跨国技术	跨国技术平台	建立支持跨国业务的技术平台	技术全球化	技术平台架构
413	国际业务	跨国数据	跨国数据流动	合规跨境传输数据	数据全球化	数据流动法规
414	国际业务	跨国品牌	跨国品牌管理	统一品牌形象，本地化执行	品牌全球化	品牌管理理论
415	国际业务	跨国客户	跨国客户管理	服务跨国客户，提供一致体验	客户全球化	客户关系管理
416	国际业务	跨国创新	跨国创新网络	利用全球资源进行创新	创新全球化	创新网络理论
417	国际业务	跨国竞争	跨国竞争分析	分析全球竞争对手，制定竞争策略	国际竞争战略	竞争分析
418	国际业务	跨国合作	跨国战略合作	与国外公司合作，进入新市场	国际合作	战略联盟理论
419	国际业务	跨国监管协调	跨国监管协调机制	参与国际监管协调，影响政策	国际监管	国际关系理论
420	国际业务	跨国精算标准	国际精算标准应用	应用国际精算标准，如国际财务报告准则	国际财务报告	国际精算标准
421	国际业务	跨国精算教育	跨国精算教育合作	合作培养国际精算师	精算教育国际化	教育合作
422	国际业务	跨国精算研究	跨国精算研究合作	国际合作研究精算问题	精算研究国际化	研究合作
423	国际业务	跨国精算职业	跨国精算师流动	促进精算师国际流动	职业国际化	职业发展
424	国际业务	跨国精算组织	国际精算组织参与	参与国际精算组织活动	行业影响力	组织理论
425	国际业务	跨国精算未来	国际精算未来趋势	预测国际精算发展方向	战略规划	趋势分析
426	国际业务	跨国养老金	跨国养老金计划管理	为跨国企业员工提供养老金计划	全球福利管理	养老金理论
427	国际业务	跨国健康险	跨国健康险计划管理	为跨国企业员工提供健康险计划	全球福利管理	健康险理论
428	国际业务	跨国再保险	跨国再保险安排	安排全球再保险计划	全球风险转移	再保险理论
429	国际业务	跨国风险管理	跨国风险管理框架	建立集团统一的风险管理框架	全球风险管理	风险管理框架
430	国际业务	跨国资产负债管理	跨国资产负债管理	统筹管理全球资产和负债	全球资产负债管理	资产负债管理理论
431	国际业务	跨国投资	跨国投资管理	全球资产配置，考虑货币风险	全球投资	国际投资理论
432	国际业务	跨国运营	跨国运营管理	优化全球运营流程，提高效率	全球运营	运营管理理论
433	国际业务	跨国服务	跨国客户服务	提供24/7全球客户服务	全球服务	服务管理理论
434	国际业务	跨国营销	跨国营销活动	协调全球营销活动，本地化执行	全球营销	营销理论
435	国际业务	跨国数字转型	跨国数字转型	推动全球业务数字化转型	数字全球化	数字转型理论
436	国际业务	跨国可持续发展	跨国可持续发展战略	在全球实施可持续发展战略	全球企业社会责任	可持续发展理论
437	国际业务	跨国气候变化	跨国气候变化应对	全球业务应对气候变化风险	气候变化全球治理	气候经济学
438	国际业务	跨国地缘政治	跨国地缘政治风险管理	管理地缘政治风险对全球业务影响	地缘政治风险	国际关系
439	国际业务	跨国供应链	跨国供应链管理	管理全球供应链，确保韧性	全球供应链	供应链管理理论
440	国际业务	跨国创新中心	跨国创新中心建设	在全球设立创新中心，吸收本地智慧	全球创新	创新中心理论
441	国际业务	跨国研发	跨国研发合作	合作研发新产品、新技术	全球研发	研发管理
442	国际业务	跨国知识产权	跨国知识产权保护	在全球保护知识产权	知识产权管理	知识产权法
443	国际业务	跨国标准	跨国标准采用	采用国际标准，提高互操作性	标准全球化	标准化理论
444	国际业务	跨国质量	跨国质量管理	确保全球产品和服务质量一致	全球质量	质量管理理论
445	国际业务	跨国合规	跨国合规体系	建立全球合规体系，防范风险	全球合规	合规体系理论
446	国际业务	跨国审计	跨国内部审计	全球内部审计，确保控制有效	全球审计	内部审计理论
447	国际业务	跨国治理	跨国公司治理	建立全球公司治理结构	全球治理	公司治理理论
448	国际业务	跨国董事会	跨国董事会运作	董事会国际化，提高决策质量	全球董事会	董事会理论
449	国际业务	跨国股东	跨国股东管理	管理全球股东关系	全球投资者关系	股东关系理论
450	国际业务	跨国媒体	跨国媒体关系	管理全球媒体关系	全球公共关系	媒体关系理论
451	国际业务	跨国政府关系	跨国政府关系管理	与各国政府建立良好关系	全球政府关系	政府关系理论
452	国际业务	跨国非政府组织	跨国非政府组织合作	与非政府组织合作，推动社会责任	全球非政府组织关系	非政府组织理论
453	国际业务	跨国社区	跨国社区投资	在全球进行社区投资，回馈社会	全球社区关系	社区投资理论
454	国际业务	跨国教育	跨国教育合作	与全球教育机构合作，培养人才	全球教育	教育合作理论
455	国际业务	跨国健康	跨国健康促进	在全球促进健康，降低风险	全球健康	公共卫生理论
456	国际业务	跨国环境	跨国环境保护	在全球推动环境保护	全球环境	环境科学
457	国际业务	跨国道德	跨国道德标准	坚持全球统一的道德标准	全球道德	道德理论
458	国际业务	跨国透明度	跨国透明度提升	提高全球业务透明度	全球透明度	透明度理论
459	国际业务	跨国信任	跨国信任建立	建立全球利益相关者信任	全球信任	信任理论
460	国际业务	跨国声誉	跨国声誉管理	管理全球声誉，防范声誉风险	全球声誉	声誉管理理论
461	国际业务	跨国危机	跨国危机管理	应对全球性危机	全球危机管理	危机管理理论
462	国际业务	跨国业务连续性	跨国业务连续性计划	确保全球业务在危机中持续	全球业务连续性	业务连续性理论
463	国际业务	跨国灾难恢复	跨国灾难恢复计划	制定全球灾难恢复计划	全球灾难恢复	灾难恢复理论
464	国际业务	跨国网络安全	跨国网络安全防护	保护全球网络和数据安全	全球网络安全	网络安全理论
465	国际业务	跨国数据保护	跨国数据保护合规	遵守各国数据保护法规	全球数据保护	数据保护法规
466	国际业务	跨国人工智能伦理	跨国人工智能伦理框架	在全球统一人工智能伦理标准	全球人工智能伦理	人工智能伦理
467	国际业务	跨国区块链应用	跨国区块链平台	利用区块链提高全球业务效率	全球区块链	区块链技术
468	国际业务	跨国物联网	跨国物联网应用	物联网在全球保险业务中的应用	全球物联网	物联网技术
469	国际业务	跨国5G	跨国5G应用	5G技术推动全球保险创新	全球5G	5G技术
470	国际业务	跨国量子计算	跨国量子计算研究	量子计算在全球精算中的应用探索	全球量子计算	量子计算理论
471	国际业务	跨国虚拟现实	跨国虚拟现实应用	虚拟现实在全球保险培训、理赔中的应用	全球虚拟现实	虚拟现实技术
472	国际业务	跨国增强现实	跨国增强现实应用	增强现实在全球保险营销、服务中的应用	全球增强现实	增强现实技术
473	国际业务	跨国元宇宙	跨国元宇宙探索	元宇宙中的保险产品和服务	全球元宇宙	元宇宙理论
474	国际业务	跨国未来工作	跨国未来工作模式	远程工作、混合办公等全球工作模式	全球工作模式	未来工作理论
475	国际业务	跨国领导力	跨国领导力发展	培养全球领导者	全球领导力	领导力理论
476	国际业务	跨国团队	跨国团队管理	管理跨文化、跨地域团队	全球团队	团队管理理论
477	国际业务	跨国沟通	跨国沟通技巧	有效进行跨文化沟通	全球沟通	沟通理论
478	国际业务	跨国谈判	跨国谈判策略	与各国合作伙伴谈判	全球谈判	谈判理论
479	国际业务	跨国决策	跨国决策过程	考虑多国因素的决策过程	全球决策	决策理论
480	国际业务	跨国学习	跨国学习组织	建立全球学习型组织	全球学习	学习型组织理论
481	国际业务	跨国知识管理	跨国知识管理	在全球分享和利用知识	全球知识管理	知识管理理论
482	国际业务	跨国创新管理	跨国创新管理	管理全球创新项目	全球创新管理	创新管理理论
483	国际业务	跨国变革管理	跨国变革管理	管理全球性变革	全球变革管理	变革管理理论
484	国际业务	跨国项目管理	跨国项目管理	管理全球项目	全球项目管理	项目管理理论
485	国际业务	跨国风险管理	跨国项目风险管理	管理全球项目风险	全球项目风险	项目风险管理
486	国际业务	跨国质量管理	跨国项目质量管理	确保全球项目质量	全球项目质量	项目质量管理
487	国际业务	跨国时间管理	跨国项目时间管理	协调全球项目时间	全球项目时间	项目时间管理
488	国际业务	跨国成本管理	跨国项目成本管理	控制全球项目成本	全球项目成本	项目成本管理
489	国际业务	跨国采购管理	跨国项目采购管理	全球采购物资和服务	全球项目采购	项目采购管理
490	国际业务	跨国相关方管理	跨国项目相关方管理	管理全球项目相关方	全球项目相关方	项目相关方管理
491	国际业务	跨国整合管理	跨国项目整合管理	整合全球项目各方面	全球项目整合	项目整合管理
492	国际业务	跨国范围管理	跨国项目范围管理	定义和控制全球项目范围	全球项目范围	项目范围管理
493	国际业务	跨国进度管理	跨国项目进度管理	制定和控制全球项目进度	全球项目进度	项目进度管理
494	国际业务	跨国成本管理	跨国项目成本管理	估算和控制全球项目成本	全球项目成本	项目成本管理
495	国际业务	跨国质量管理	跨国项目质量管理	规划、管理、控制全球项目质量	全球项目质量	项目质量管理
496	国际业务	跨国资源管理	跨国项目资源管理	规划、获取、管理全球项目资源	全球项目资源	项目资源管理
497	国际业务	跨国沟通管理	跨国项目沟通管理	规划、管理、控制全球项目沟通	全球项目沟通	项目沟通管理
498	国际业务	跨国风险管理	跨国项目风险管理	规划、识别、分析、应对、控制全球项目风险	全球项目风险	项目风险管理
499	国际业务	跨国采购管理	跨国项目采购管理	规划、实施、控制全球项目采购	全球项目采购	项目采购管理
500	国际业务	跨国相关方管理	跨国项目相关方管理	识别、分析、规划、管理全球项目相关方	全球项目相关方	项目相关方管理

说明：这是寿险与年金精算算法列表，涵盖了利息理论、生存模型、产品定价、准备金评估和资产负债管理五大核心领域。这些算法构成了寿险精算的基础方法论体系，从基础的货币时间价值计算到复杂的随机模型和现代技术应用。

非寿险（财产与责任险）精算算法列表

准备金评估（Claims Reserving）
定价与风险分级（Pricing & Risk Classification）
资本建模与风险度量（Capital Modeling & Risk Measurement）
再保险定价与优化（Reinsurance Pricing & Optimization）
索赔预测与欺诈检测（Claim Prediction & Fraud Detection）
其他专题（如巨灾建模、准备金风险分布等）

每个算法将包含：

算法编号
一级分类
二级分类
算法/模型/方法名称
算法应用场景
法律/监管依据（如适用）
理论依据

由于非寿险精算在不同国家和地区有不同的监管要求，法律依据部分将主要参考国际通用框架（如国际财务报告准则、偿付能力监管）或提及通用原则。具体国家的法律（如中国偿二代、美国法定会计原则）将不单独列出，但可备注。

非寿险（财产与责任险）精算算法列表

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	算法应用场景	法律/监管依据	理论依据
A. 准备金评估 (Claims Reserving) 算法
1	准备金评估	确定性流量三角形法	链梯法 (Chain Ladder)	评估未决赔款准备金，适用于进展模式稳定的业务。	国际财务报告准则17要求使用未到期风险调整和风险调整，但未指定具体方法。通常需满足当地监管要求（如中国银保监会准备金评估指引）。	基于历史进展模式的稳定性假设，通过外推预测未来赔付。
2	准备金评估	确定性流量三角形法	案均赔款法 (Average Cost per Claim Method)	分别预测最终索赔次数和案均赔款，适用于索赔次数和案均赔款有不同进展规律的业务。	同链梯法，常用于长尾业务（如责任险）的准备金评估。	将未决赔款分解为索赔次数和案均赔款两个部分，分别进行预测。
3	准备金评估	确定性流量三角形法	准备金进展法 (Bornhuetter-Ferguson Method)	结合已发生赔款和预期损失率，适用于早期事故年或高波动性业务。	常用于早期事故年的稳定评估，减少异常波动的影响。	在已发生赔款和预期最终损失之间进行加权平均，权重为进展比例。
4	准备金评估	确定性流量三角形法	Cape Cod 法	结合已赚保费和预期损失率，适用于历史损失率不稳定的业务。	同B-F法，尤其适用于缺乏可靠历史损失率的业务。	通过已赚保费和期望损失率来估计预期最终损失，再根据进展模式调整。
5	准备金评估	随机方法	Mack模型 (Mack's Model)	为链梯法提供预测误差的估计，计算准备金的不确定性（如标准差）。	国际财务报告准则17要求披露准备金风险调整，需要量化不确定性。	基于链梯法的随机版本，假设各事故年独立，发展因子无偏且方差满足特定结构。
6	准备金评估	随机方法	Bootstrap Mack模型	通过重抽样技术估计准备金分布，提供更全面的不确定性度量（如分位数）。	用于计算风险调整或在险价值，满足偿付能力资本要求（如Solvency II, 偿二代）。	利用Bootstrap方法对Mack模型的残差进行重抽样，模拟准备金分布。
7	准备金评估	随机方法	广义线性模型 (Generalized Linear Models, GLM)	将流量三角形中的每个单元格建模为随机变量，适用于多种分布假设（如过离散泊松、伽马）。	提供更灵活的随机准备金评估框架，可用于生成准备金分布。	利用GLM框架，将累计赔款的对数期望建模为事故年和发展年的函数。
8	准备金评估	随机方法	贝叶斯链梯法 (Bayesian Chain Ladder)	将进展因子视为随机参数，结合先验信息，得到准备金的后验分布。	适用于内部模型，允许纳入专家判断和外部信息。	贝叶斯推断，将先验分布与数据似然结合，得到后验分布。
9	准备金评估	个案准备金评估	个案准备金进展法 (Case Reserve Development Method)	基于已报告赔案的个案准备金，预测其未来的进展和结案模式。	适用于大额赔案或长尾业务，对个案进行细致跟踪。	假设个案准备金的充足性和进展模式可以从历史模式中推断。
10	准备金评估	已发生未报告赔款准备金评估	报告模式法 (Reporting Pattern Method)	基于历史报告延迟分布，估计已发生但未报告赔款的次数和金额。	评估IBNR准备金，尤其对于报告延迟较长的业务（如责任险）。	利用报告延迟的分布（如对数正态分布）来模拟赔案的报告时间。
B. 定价与风险分级 (Pricing & Risk Classification) 算法
11	定价与风险分级	广义线性模型 (GLM)	泊松回归 (Poisson Regression)	对索赔频率建模，因变量为索赔次数，连接函数为对数。	行业标准风险分级工具，满足公平非歧视定价原则。	基于指数族分布和连接函数，预测期望索赔频率。
12	定价与风险分级	广义线性模型 (GLM)	伽马回归 (Gamma Regression)	对索赔强度（案均赔款）建模，因变量为索赔金额，连接函数为对数。	同泊松回归，用于建模索赔强度。	伽马分布通常适用于正偏、连续的非负损失数据。
13	定价与风险分级	广义线性模型 (GLM)	Tweedie回归	对聚合损失（纯保费）直接建模，适用于零膨胀连续数据。	当无法分别获得频率和强度数据时，直接对纯保费建模。	Tweedie分布是泊松和伽马分布的复合，适用于零索赔和正索赔的混合。
14	定价与风险分级	机器学习	梯度提升机 (Gradient Boosting Machine, GBM)	处理非线性关系和交互效应，提高预测精度。	用于更精准的风险分级，但需注意可解释性和公平性。	集成学习，通过迭代训练弱学习器（决策树）来最小化损失函数。
15	定价与风险分级	机器学习	随机森林 (Random Forest)	类似GBM，用于风险分级和变量选择。	同GBM，常用于特征工程和模型比较。	集成学习，通过构建多个决策树并投票或平均。
16	定价与风险分级	机器学习	神经网络 (Neural Networks)	处理高维数据和复杂非线性关系，适用于图像、文本等非结构化数据。	在车险中用于从事故照片中评估损失，或从文本中提取风险信息。	模仿人脑神经元结构，通过多层非线性变换学习特征。
17	定价与风险分级	信度理论	Bühlmann信度模型 (Bühlmann Credibility)	结合个体风险的经验数据和群体先验信息，得到信度加权估计。	用于经验费率厘定，尤其是数据量有限的个体风险（如大型商业险）。	在平方损失最小化下，最优线性信度估计。
18	定价与风险分级	信度理论	Bühlmann-Straub信度模型	Bühlmann模型的扩展，适用于不同风险单位数（如车年数）的情况。	同Bühlmann模型，但更适用于风险单位数变化的情况。	考虑不同风险单位数的加权信度估计。
19	定价与风险分级	信度理论	分层信度模型 (Hierarchical Credibility)	处理具有多层结构的风险分类（如地区、车型、驾驶员年龄）。	用于复杂分类体系下的信度估计。	将信度理论扩展至多层随机效应模型。
20	定价与风险分级	分类树	回归树/分类树 (CART)	通过二叉树分割进行风险分组，直观易解释。	用于风险分组的探索性分析，或作为更复杂模型的基础。	递归分区，选择最优分割点以最小化杂质（如基尼指数、均方误差）。
C. 资本建模与风险度量 (Capital Modeling & Risk Measurement) 算法
21	资本建模	风险价值 (VaR)	历史模拟法 (Historical Simulation)	利用历史损益分布的分位数计算VaR。	偿付能力监管中常用（如Solvency II标准公式），计算简单。	非参数方法，假设历史分布可以代表未来分布。
22	资本建模	风险价值 (VaR)	参数法 (Parametric Approach)	假设损益服从特定分布（如正态分布、t分布），计算VaR。	计算快捷，但对分布假设敏感。	基于分布的分位数计算，如正态分布下 VaR=μ+zασ。
23	资本建模	风险价值 (VaR)	蒙特卡洛模拟法 (Monte Carlo Simulation)	模拟未来风险因子的随机路径，计算损益分布和VaR。	内部模型的核心，用于聚合多种风险。	通过随机模拟生成大量可能情景，计算统计量。
24	资本建模	预期缺口 (ES)	历史模拟ES	计算超过VaR的损失的条件期望。	满足一致性风险度量的要求，用于尾部风险度量。	非参数估计，(ES = E[L
25	资本建模	预期缺口 (ES)	蒙特卡洛模拟ES	同蒙特卡洛模拟VaR，但计算条件期望。	同蒙特卡洛模拟VaR，用于计算更稳健的尾部风险。	基于模拟的损失分布，计算超过VaR的平均损失。
26	资本建模	聚合风险模型	卷积法 (Convolution)	通过计算频率和强度的分布卷积得到总损失分布。	用于保险风险模块，计算承保风险的资本要求。	总损失分布是频率分布和强度分布的卷积。
27	资本建模	聚合风险模型	快速傅里叶变换法 (Fast Fourier Transform, FFT)	利用特征函数和FFT高效计算总损失分布。	替代卷积法，计算效率高。	总损失的特征函数等于频率和强度特征函数的复合，通过逆FFT得到分布。
28	资本建模	聚合风险模型	Panjer递归 (Panjer Recursion)	当索赔次数分布属于Panjer类（泊松、负二项、二项）时，递归计算总损失分布。	适用于特定频率分布，计算高效。	利用频率分布属于Panjer类的递推性质。
29	资本建模	相关性建模	Copula模型	建模不同风险之间的非线性依赖结构。	用于风险聚合，考虑风险间的尾部相关性。	Sklar定理，将联合分布分解为边缘分布和Copula函数。
30	资本建模	极值理论	广义帕累托分布 (GPD) 拟合	对超过阈值的损失建模，估计极端分位数。	用于压力测试和极端事件资本评估。	Pickands–Balkema–de Haan定理，超阈值分布收敛于GPD。
D. 再保险定价与优化 (Reinsurance Pricing & Optimization) 算法
31	再保险定价	经验定价法	损失成本法 (Loss Cost Method)	基于历史损失经验，预测再保险合同的期望损失成本。	再保险定价的基础，尤其对于比例再保险。	利用历史损失数据预测未来损失。
32	再保险定价	暴露曲线法	风险曲线定价 (Exposure Curve Pricing)	基于行业损失分布曲线（如ISO曲线），结合风险暴露计算超赔再保险的纯风险保费。	适用于巨灾超赔或责任超赔再保险，当缺乏足够历史数据时。	利用损失超越概率曲线计算层损失期望。
33	再保险定价	巨灾模型	巨灾模型模拟 (Catastrophe Model Simulation)	模拟巨灾事件（如地震、飓风）的发生和损失，计算超赔再保险的损失分布。	巨灾再保险定价和累积风险管理的行业标准。	基于事件模拟，结合致灾因子、暴露和脆弱性模型。
34	再保险优化	风险调整后收益	在险价值/条件在险价值优化	在给定风险限额下，选择使收益最大化的再保险结构。	用于自留额和限额的优化决策。	权衡风险降低和再保险成本，最大化风险调整后收益。
35	再保险优化	财务再保险	多年期合约定价	考虑时间价值和非线性条款，对多年期财务再保险合约定价。	用于资产负债表管理，平滑利润和资本。	多期现金流贴现模型，考虑各种触发条件和限制。
E. 索赔预测与欺诈检测 (Claim Prediction & Fraud Detection) 算法
36	索赔预测	机器学习	梯度提升机 (GBM)	预测索赔概率、索赔金额或理赔周期。	用于理赔资源分配、个案准备金预估。	同B.14，用于监督学习预测。
37	索赔预测	生存分析	Cox比例风险模型 (Cox Proportional Hazards Model)	预测索赔结案时间或赔付延迟。	用于理赔流程管理和现金流预测。	半参数模型，基准风险函数乘上协变量效应。
38	欺诈检测	无监督学习	孤立森林 (Isolation Forest)	识别异常索赔，可能暗示欺诈。	初步筛选可疑索赔，用于进一步调查。	利用异常点容易被隔离的特性，构建孤立树。
39	欺诈检测	无监督学习	自编码器 (Autoencoder)	通过重构误差识别异常模式。	同孤立森林，用于无标签数据的异常检测。	学习数据的低维表示，异常点重构误差大。
40	欺诈检测	监督学习	逻辑回归/GBM	使用历史标注数据（欺诈/非欺诈）训练分类器。	当有足够标注数据时，用于欺诈评分。	二分类模型，预测欺诈概率。
41	欺诈检测	社交网络分析	社区检测 (Community Detection)	识别索赔人、修理厂、医生等实体之间的异常关系网络。	检测有组织的欺诈团伙。	图论算法，如Louvain方法，发现图中的密集子图。
F. 巨灾建模 (Catastrophe Modeling) 算法
42	巨灾建模	事件模拟	随机事件集生成 (Stochastic Event Set Generation)	生成模拟巨灾事件（如台风路径、地震震中）的随机集合。	巨灾模型的第一步，用于后续损失计算。	基于历史事件和地球物理模型，生成符合统计规律的随机事件。
43	巨灾建模	损失计算	脆弱性函数 (Vulnerability Functions)	将灾害强度（如风速、地震动峰值加速度）转化为损失率。	计算单个资产在巨灾事件中的损失。	基于工程模型或历史损失数据拟合的曲线。
44	巨灾建模	损失计算	地理编码与暴露聚合 (Geocoding & Exposure Aggregation)	将保险标的定位到地理坐标，并聚合到地理网格中。	将保险组合与灾害强度场匹配，计算总损失。	地理信息系统和空间聚合技术。
45	巨灾建模	损失计算	累计损失分布计算	聚合所有随机事件的损失，得到巨灾损失分布。	输出巨灾风险的超越概率曲线。	蒙特卡洛模拟，统计所有模拟事件的总损失。
G. 其他专题 (Other Topics) 算法
46	准备金评估	准备金风险分布	过度离散泊松模型 (Over-dispersed Poisson Model)	作为GLM的一种，用于随机准备金评估，生成准备金分布。	同GLM准备金评估，常用于学术和实践。	假设增量赔款服从过度离散泊松分布，通过链梯模型结构。
47	准备金评估	准备金风险分布	对数正态模型 (Log-normal Model)	假设增量赔款服从对数正态分布，用于随机准备金评估。	另一种常见的随机准备金模型。	利用对数正态分布的性质，模拟准备金不确定性。
48	定价与风险分级	频率-强度模型	零膨胀模型 (Zero-inflated Models)	处理过量的零索赔（如某些险种索赔频率极低）。	适用于零索赔比例很高的业务，如宠物险。	混合模型，包含产生零的机制和泊松/负二项计数模型。
49	定价与风险分级	频率-强度模型	混合模型 (Mixture Models)	将总体分为多个子群体，每个子群体有不同的风险参数。	处理非同质风险群体，提高风险区分度。	有限混合模型，如混合泊松分布。
50	资本建模	风险聚合	平方根公式 (Square-root Formula)	假设风险间线性相关，聚合风险资本。	Solvency II标准公式中风险聚合的简化方法。	基于多元正态分布假设，总资本为各风险资本加权和，权重为相关系数。

1. 对每个算法列出其变体（例如，链梯法有加权链梯、分离链梯等）。
2. 列出不同软件包中的具体实现（如R的ChainLadder包中的函数）。
3. 针对特定险种（如车险、责任险、健康险）的特殊算法。
4. 更多的机器学习算法（如支持向量机、k近邻等）。
5. 更多的统计检验和诊断方法（如拟合优度检验、模型诊断图）。
6. 时间序列预测方法（如ARIMA、指数平滑）在保费趋势预测中的应用。
7. 优化算法（如线性规划、整数规划）在资本分配和再保险结构优化中的应用。
8. 数据预处理和特征工程方法（如缺失值处理、特征选择、分箱）。
9. 模型验证和回溯测试方法（如交叉验证、时间序列交叉验证）。
10. 特定监管框架下的计算方法（如偿二代下的风险曲线、压力情景）。

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
G. 准备金评估进阶 (Advanced Claims Reserving) 算法
51	准备金评估	随机方法	Munich链梯法	分离已付赔款和已发生赔款的进展，考虑两者相关性。	适用于长尾业务，能减少已付和已发生赔款不一致带来的波动。	国际财务报告准则17下考虑预测不确定性	链梯法的扩展，建模已付和已发生赔款的联合发展
52	准备金评估	随机方法	状态空间模型/卡尔曼滤波	将准备金进展视为状态变量，通过观测值更新估计。	动态更新准备金估计，适合连续监控。	实时监控和报告	贝叶斯滤波理论，状态空间建模
53	准备金评估	机器学习	梯度提升机准备金评估	用GBM直接预测最终损失，输入为事故年、发展年及其他特征。	捕捉非线性关系和交互作用，提高预测精度。	研究阶段，应用需谨慎	监督学习，集成学习
54	准备金评估	机器学习	神经网络准备金评估	深度神经网络学习复杂模式，处理高维特征。	处理非结构化数据（如理赔文本）辅助评估。	研究阶段，可解释性挑战	深度学习，表示学习
55	准备金评估	贝叶斯非参数	狄利克雷过程混合模型	灵活建模损失进展分布，不预设参数形式。	复杂、多峰分布的数据，如不同产品线混合。	内部模型，高级应用	非参数贝叶斯，聚类
56	准备金评估	诊断检验	Mack模型标准差检验	检验进展因子的方差假设是否成立。	模型验证，确保Mack模型适用性。	模型风险管理	统计假设检验
57	准备金评估	诊断检验	残差自相关检验	检验残差是否存在自相关，违反模型独立性假设。	模型诊断，识别未捕捉的时间依赖。	模型验证	时间序列分析，DW检验
58	准备金评估	诊断检验	日历效应检验	检测是否存在日历期（如通胀、监管变化）影响。	识别并调整外部系统性影响。	增强模型稳健性	方差分析，回归分析
59	准备金评估	不确定性量化	预测区间解析计算	基于Mack模型，解析计算准备金预测区间。	快速计算不确定性范围。	国际财务报告准则17风险调整	Mack模型假设下的渐近分布
60	准备金评估	不确定性量化	模拟预测区间	通过Bootstrap或蒙特卡洛模拟生成预测区间。	更灵活，不依赖解析解假设。	偿付能力资本计算	重抽样，模拟方法
H. 定价与风险分级进阶 (Advanced Pricing & Risk Classification) 算法
61	定价与风险分级	频率建模	负二项回归	处理过度离散（方差>均值）的计数数据。	索赔频率数据常见过度离散，比泊松更灵活。	行业标准	负二项分布是泊松-伽马混合
62	定价与风险分级	强度建模	逆高斯回归	对索赔强度建模，尤其适合长尾分布。	替代伽马回归，拟合更灵活的正偏分布。	精算实践	逆高斯分布性质
63	定价与风险分级	复合建模	Tweedie GLM	直接对总损失建模，连接函数为对数，方差函数为 V(μ)=μp。	纯保费建模，p通常在1-2之间。	简洁的一步法	Tweedie复合泊松-伽马性质
64	定价与风险分级	零膨胀模型	零膨胀泊松/负二项回归	两部分模型：逻辑回归判零+计数模型。	零索赔比例异常高的险种（如玻璃单独破碎险）。	处理零膨胀数据	混合模型，零膨胀分布
65	定价与风险分级	hurdle模型	Hurdle模型	两部分：二项模型判是否索赔+截断计数模型（索赔次数>0）。	与零膨胀模型类似，但解释不同（两过程）。	行为建模	两部分模型
66	定价与风险分级	分位数回归	分位数GLM	估计条件分位数（如中位数、90%分位数），而非条件均值。	评估风险尾部，制定差异化策略。	风险管理视角	分位数损失函数优化
67	定价与风险分级	广义可加模型	GAM	用平滑项（样条）代替线性项，捕捉非线性效应。	自动发现连续变量的非线性影响（如年龄、车龄）。	平衡灵活性与可解释性	加性模型，平滑样条
68	定价与风险分级	地理定价	空间自回归模型	考虑地理位置相近的风险之间的相关性。	车险、家财险的地区差异和聚类效应。	地区风险差异化	空间统计，马尔可夫随机场
69	定价与风险分级	车联网定价	驾驶行为评分算法	从加速度、刹车、转弯等数据提取特征，用机器学习评分。	基于使用量/行为的车险定价。	创新产品，监管审慎	信号处理，特征工程，机器学习
70	定价与风险分级	图像定价	卷积神经网络车型识别/损伤评估	从车辆照片识别车型、车况、损伤程度。	自动核保，理赔辅助。	降本增效	计算机视觉，CNN
71	定价与风险分级	文本定价	NLP提取风险特征	从投保描述、理赔文本中提取风险特征。	补充结构化数据，提升风险区分度。	信息利用最大化	自然语言处理，词嵌入
72	定价与风险分级	公平性约束优化	在GLM/GBM中加入公平性约束	训练模型时约束受保护特征（如性别）的影响。	满足公平性监管要求（如欧盟性别指令）。	反歧视法规	约束优化，公平性度量
73	定价与风险分级	可解释AI	SHAP值分析	分解预测值为各特征的贡献，解释复杂模型。	向监管、客户解释定价原因。	模型透明性要求	合作博弈论，Shapley值
74	定价与风险分级	因果推断	双重差分法	评估政策/产品变更（如安装盗抢险设备）的因果效应。	精准评估风险减量措施效果。	产品设计，UBI	因果推断，自然实验
75	定价与风险分级	客户生命周期价值	CLV预测模型	预测客户未来总利润现值，结合流失模型。	客户细分，精准营销，留存策略。	长期价值管理	客户关系管理，生存分析
I. 资本建模与风险度量进阶 (Advanced Capital Modeling) 算法
76	资本建模	风险聚合	Copula-GLM 模型	用Copula连接各业务线/风险的边缘分布（GLM拟合）。	灵活聚合非正态、非线性相关的风险。	内部模型，偿付能力II	Sklar定理，Copula理论
77	资本建模	风险聚合	分层聚合	先聚合子风险（如车险、财产险），再聚合至总公司。	多层级公司结构下的资本聚合。	集团监管	风险聚合的递推结构
78	资本建模	尾部依赖建模	极值Copula (如 Gumbel, t-Copula)	捕捉风险间的尾部相关性（极端事件同时发生）。	评估巨灾等极端情景下的资本需求。	压力测试，反向压力测试	极值理论，Copula
79	资本建模	非寿险风险模块	标准公式（Solvency II）	保费风险、准备金风险、巨灾风险的标准计算方法。	满足监管最低资本要求。	偿付能力II指令	方差-协方差法，风险因子
80	资本建模	非寿险风险模块	内部模型（全随机模拟）	蒙特卡洛模拟所有风险因子，得到总资本要求。	更精准反映公司特定风险，可能降低资本。	内部模型批准	全面随机模拟，风险驱动因子
81	资本建模	巨灾风险模块	行业巨灾模型（AIR、RMS、CoreLogic）	商业软件，模拟自然巨灾和人为巨灾。	巨灾风险资本计量，累积风险管理。	偿付能力II标准公式/内部模型	事件模拟，脆弱性模型
82	资本建模	操作风险模块	损失分布法（LDA）	用复合分布（频率+强度）建模操作风险损失。	计算操作风险资本。	巴塞尔协议/偿付能力II	聚合风险模型
83	资本建模	市场风险模块	权益风险、利率风险、利差风险等模型	敏感度法（标准公式）或随机模型（内部模型）。	计量投资资产的市场风险。	偿付能力II	资产定价，随机过程
84	资本建模	信用风险模块	交易对手违约风险模型	考虑再保险、衍生品交易对手的违约风险。	信用估值调整，资本要求。	偿付能力II，国际财务报告准则13	信用风险模型，违约概率/违约损失率
85	资本建模	流动性风险	流动性覆盖率，净稳定资金比例	压力情景下现金流测试。	确保短期偿付能力。	巴塞尔III/保险监管	现金流匹配，期限缺口
86	资本建模	模型风险	模型风险资本附加	通过敏感性测试、模型不确定性量化附加资本。	覆盖模型错误设定风险。	模型风险管理框架	不确定性量化，稳健优化
87	资本建模	反向优化	从市场隐含资本反推风险偏好	根据公司市值、信用利差推断市场感知的风险。	校准内部经济资本模型。	市场一致性	资产定价逆问题
88	资本建模	风险调整绩效	RAROC计算与归因	RAROC = 风险调整后收益 / 经济资本。	评估业务线、产品绩效，资本配置。	价值导向管理	风险调整后收益理论
89	资本建模	动态财务分析	DFA 模拟引擎	多情景、多年度的公司整体财务模拟。	战略规划，资本规划，压力测试。	偿付能力管理工具	系统动力学，蒙特卡洛模拟
90	资本建模	机器学习应用	神经网络替代复杂模拟	用训练好的神经网络快速近似资本模型结果。	加速情景测试，实时监控。	模型加速，实时分析	代理模型，降阶模型
J. 再保险定价与优化进阶 (Advanced Reinsurance) 算法
91	再保险定价	经验费率	损失发展三角形法	用链梯法等预测最终损失，再分配至再保险层。	为已发生赔款再保险定价。	再保险合约定价基础	准备金评估技术
92	再保险定价	暴露定价	风险曲线（ISO、PSOLD）	行业标准损失超越概率曲线。	缺乏经验数据时，为超赔层定价。	行业基准	累积分布函数变换
93	再保险定价	巨灾模型定价	受控燃烧算法校准	调整巨灾模型事件集权重，使其符合本地历史损失。	提高巨灾模型本地适用性。	模型校准	重要性抽样，加权调整
94	再保险优化	组合优化	随机规划/机会约束规划	在不确定性下优化再保险结构，最大化效用。	考虑多种风险，多目标优化。	企业风险管理	随机优化，效用理论
95	再保险优化	财务再保险	多年期现值模型	模拟多年现金流，计算净现值、内部收益率。	评估财务再保险的长期价值。	资产负债表优化	现金流贴现，风险调整
96	再保险优化	侧挂车资本回报	夏普比率/在险价值调整后收益	计算侧挂车投资者的风险调整后回报。	吸引投资者，设计高效结构。	保险链接证券	投资组合绩效度量
97	再保险优化	行业损失担保定价	基差风险建模	建模公司损失与行业指数损失的相关性。	为行业损失担保合约定价。	指数衍生品定价	相关性分析，Copula
98	再保险优化	机器学习应用	强化学习优化再保险购买	智能体学习在动态环境中购买再保险的最优策略。	自动续转，动态调整。	研究前沿	强化学习，马尔可夫决策过程
99	再保险优化	博弈论	再保险谈判博弈模型	模拟原保险人与再保险人的谈判过程，寻找均衡。	谈判策略支持。	商业谈判	博弈论，纳什均衡
100	再保险优化	网络分析	再保险网络风险传染模型	分析再保险网络中，一个参与者违约的传染效应。	交易对手风险管理。	系统性风险	图论，网络动力学

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
K. 巨灾建模与新兴风险 (Catastrophe Modeling & Emerging Risks) 算法
101	巨灾建模	自然巨灾	台风风场模型（如Holland模型）	梯度风场模型，中心气压、最大风速半径等参数。	模拟台风风速场，用于巨灾损失估计。	巨灾模型验证	流体力学，气象学
102	巨灾建模	自然巨灾	地震动衰减关系	地震动参数（如PGA）随震级、距离、场地条件的变化。	估计给定位置的地震动强度。	地震工程	地震学，经验拟合
103	巨灾建模	自然巨灾	洪水淹没模型	水文学和水力学模型，模拟降雨-径流-淹没过程。	洪水风险区划和损失评估。	洪水风险图	水文学，圣维南方程
104	巨灾建模	自然巨灾	脆弱性函数（损害函数）	损失率与致灾因子强度（如风速、地震动）的关系。	将致灾因子强度转化为财产损失。	巨灾模型核心	工程分析，统计拟合
105	巨灾建模	人为巨灾	恐怖主义风险模型	模拟攻击概率、目标选择、损失后果。	恐怖主义保险定价和累积管理。	恐怖主义风险保险法案	博弈论，风险评估
106	巨灾建模	人为巨灾	网络攻击传播模型	基于SI、SIR等传染病模型模拟恶意软件传播。	网络巨灾风险累积评估。	网络保险框架	复杂网络，流行病学
107	巨灾建模	气候变化	气候情景降尺度	将全球气候模型输出降尺度到本地，用于未来风险。	评估气候变化对巨灾风险的影响。	气候相关财务信息披露工作组	气候科学，统计降尺度
108	巨灾建模	模型融合	模型混合与集成	组合多个巨灾模型结果，降低模型不确定性。	提高巨灾风险估计的稳健性。	模型不确定性管理	模型平均，集成学习
109	巨灾建模	损失模拟	事件集模拟与损失计算	模拟大量随机事件，计算每个事件的损失分布。	生成损失超越概率曲线。	巨灾风险量化	蒙特卡洛模拟，风险聚合
110	巨灾建模	索引触发设计	参数触发指数计算	设计基于物理参数（如震级、风速）的触发指数。	巨灾债券、参数保险定价。	保险链接证券	指数设计，基差风险建模
L. 索赔预测与欺诈检测 (Claims Prediction & Fraud Detection) 算法
111	索赔预测	索赔频率预测	梯度提升机（如XGBoost）	集成树模型，优化正则化目标函数。	高精度预测个体保单索赔频率。	精准定价，核保	梯度提升，决策树
112	索赔预测	索赔强度预测	分位数回归森林	预测索赔强度的条件分位数，得到预测区间。	评估索赔不确定性，为准备金提供分布。	风险细分	随机森林，分位数回归
113	索赔预测	索赔发展预测	循环神经网络（RNN/LSTM）	处理序列数据，预测索赔在每个发展年的状态。	动态预测索赔进展，用于个案准备金。	个案准备金自动化	序列建模，长短期记忆
114	索赔预测	索赔结案预测	生存分析模型（如Cox模型）	预测索赔在给定时间内结案的概率。	理赔流程管理，资源配置。	理赔运营优化	生存分析，风险函数
115	索赔预测	大额索赔预测	极值理论（POT）	对超过阈值的索赔拟合广义帕累托分布。	识别和预测大额索赔，影响资本准备。	尾部风险管理	极值理论，广义帕累托分布
116	欺诈检测	有监督学习	逻辑回归、随机森林等	利用已标注的欺诈案例训练分类器。	检测与历史欺诈模式相似的索赔。	反保险欺诈法规	分类算法，监督学习
117	欺诈检测	无监督学习	孤立森林、局部异常因子	无需标签，识别与大多数模式不同的异常点。	发现新型、未知的欺诈模式。	主动欺诈探测	异常检测，聚类
118	欺诈检测	图网络分析	社区发现算法（如Louvain）	在索赔-受益人-修理厂等网络中检测紧密社区。	识别有组织的欺诈团伙。	打击团伙欺诈	图论，社区发现
119	欺诈检测	文本分析	主题模型（如LDA）	从理赔描述中提取主题，发现异常模式。	从非结构化文本中识别欺诈线索。	文本挖掘	自然语言处理，主题模型
120	欺诈检测	图像分析	卷积神经网络（CNN）	分析损失照片，识别可疑损伤模式。	车险、财产险中的欺诈性损伤。	图像识别	计算机视觉，深度学习
121	欺诈检测	序列分析	序列模式挖掘	分析索赔事件序列的异常模式。	检测时间上可疑的索赔模式。	时间序列异常检测	序列模式，关联规则
122	欺诈检测	强化学习	欺诈调查资源分配	动态分配调查资源，最大化欺诈发现。	优化理赔调查流程。	运营效率	强化学习，资源分配
M. 运营精算与费用分析 (Operational Actuarial & Expense Analysis) 算法
123	费用分析	费用分摊	作业成本法	将费用按资源动因分配至活动，再按成本动因分配至产品。	精确计算产品成本，支持定价和盈利分析。	管理会计	成本会计，作业成本法
124	费用分析	费用预测	时间序列回归	考虑业务量、通胀等因素预测未来费用。	预算编制，费用控制。	财务规划	回归分析，时间序列
125	运营分析	续保率预测	逻辑回归/生存分析	预测保单在到期时续保的概率。	客户留存管理，业务规划。	客户关系管理	分类，生存分析
126	运营分析	渠道分析	多元回归/决策树	分析不同销售渠道的成本、质量和盈利能力。	渠道优化，佣金策略。	销售管理	回归分析，决策树
127	运营分析	理赔流程优化	流程挖掘与仿真	从理赔系统日志中提取流程模型，进行仿真优化。	提高理赔效率，降低处理时间。	流程再造	流程挖掘，离散事件仿真
128	运营分析	代理人绩效评估	数据包络分析	多输入多输出的效率评估，比较代理人相对效率。	代理人绩效评估和激励。	绩效管理	线性规划，效率前沿
129	运营分析	客户细分	聚类分析（K-means, 层次聚类）	根据风险特征、行为等将客户分组。	差异化营销和服务策略。	精准营销	无监督学习，聚类
130	运营分析	文本自动化	NLP模板与规则引擎	自动生成理赔报告、核保意见等文本。	提高文书工作效率。	自动化办公	自然语言生成，规则引擎
N. 数据科学与机器学习平台 (Data Science & ML Platform) 算法
131	数据科学	特征工程	自动特征生成（如FeatureTools）	利用时间、聚合等操作自动生成特征。	减少手工特征工程工作量。	模型开发效率	特征工程，自动化
132	数据科学	模型选择	自动机器学习（AutoML）	自动选择算法、调参、集成。	快速构建基准模型，辅助精算师。	提高建模效率	元学习，贝叶斯优化
133	数据科学	模型部署	容器化与API服务（Docker, Kubernetes）	将模型打包为容器，通过API提供服务。	模型生产化，集成到业务系统。	模型运维	云计算，微服务
134	数据科学	模型监控	性能漂移检测（如KS检验）	监测模型输入分布和预测性能的变化。	发现模型退化，触发重训练。	模型风险管理	统计检验，概念漂移
135	数据科学	可重复性	版本控制（Git, DVC）	对代码、数据、模型进行版本管理。	确保分析可重复，团队协作。	良好实践	版本控制，数据版本控制
136	数据科学	实验管理	MLflow, Weights & Biases	跟踪实验参数、指标和结果。	管理机器学习实验生命周期。	实验管理	实验跟踪，元数据管理
137	数据科学	联邦学习	横向/纵向联邦学习	多方在不共享数据下联合训练模型。	打破数据孤岛，保护隐私。	隐私计算	分布式优化，加密技术
138	数据科学	图计算	图神经网络（GNN）框架	处理图结构数据，如欺诈网络、再保险网络。	复杂关系数据建模。	图数据应用	图神经网络，消息传递
139	数据科学	流处理	实时流处理（如Apache Flink）	实时处理连续数据流，如车联网数据。	实时定价、欺诈检测。	实时分析	流计算，复杂事件处理
140	数据科学	数据质量	异常值检测与数据清洗规则	自动检测数据异常，如超出合理范围的数值。	确保数据质量，提高模型可靠性。	数据治理	数据质量规则，异常检测
O. 监管科技与模型验证 (RegTech & Model Validation) 算法
141	监管科技	自动报告	XBRL分类与生成	将财务数据映射到XBRL分类标准，生成监管报告。	满足偿付能力II、国际财务报告准则等报告要求。	电子报告指令	可扩展商业报告语言
142	监管科技	监管规则引擎	规则引擎（如Drools）编码监管规则	自动检查业务是否符合监管规则。	合规监控，减少人工检查。	合规管理	规则引擎，业务规则管理
143	监管科技	反洗钱	交易监控算法	检测异常资金流动模式，可疑交易报告。	满足反洗钱监管要求。	反洗钱法规	模式识别，异常检测
144	模型验证	基准测试	比较模型与简单基准（如历史平均）	确保模型性能优于简单基准。	模型有效性验证。	模型验证标准	预测精度比较
145	模型验证	稳定性测试	交叉验证/时间序列交叉验证	评估模型在不同时间段或子集上的稳定性。	检测模型过拟合，评估泛化能力。	模型验证	重抽样，交叉验证
146	模型验证	敏感性分析	单变量/多变量扰动分析	改变输入或假设，观察模型输出的变化。	评估模型对输入假设的敏感性。	模型风险管理	敏感性分析，扰动理论
147	模型验证	压力测试	极端情景设计	设计极端但合理的情景，测试模型表现。	评估模型在压力下的稳健性。	监管要求（如偿付能力II）	情景分析，压力测试
148	模型验证	模型对比	统计检验比较模型性能	如Diebold-Mariano检验比较预测精度。	选择最优模型。	模型选择	假设检验，预测比较
149	模型验证	回溯测试	比较预测与实际结果	如准备金预测 vs 实际发展。	评估预测模型的校准。	模型校准验证	回溯测试，预测误差分析
150	模型验证	模型文档自动化	从代码自动生成文档（如Sphinx）	确保文档与代码同步，提高可审计性。	满足模型文档要求。	模型治理	自动文档生成，代码注释
P. 新兴风险与保险科技 (Emerging Risks & InsurTech) 算法
151	新兴风险	自动驾驶汽车	事故频率与责任转移模型	随着自动驾驶普及，事故频率变化和责任从驾驶员转向制造商。	车险产品重构，定价模型调整。	产品创新	技术采纳曲线，责任分析
152	新兴风险	共享经济	使用模式与风险模型	为共享汽车、共享住房等设计短期、按需保险。	定制化产品，碎片化风险。	共享经济保险	使用模式分析，微型保险
153	新兴风险	物联网	传感器数据融合	整合多源传感器数据，全面评估风险状态。	实时风险监控，动态定价。	物联网保险	传感器融合，多源数据
154	新兴风险	区块链	智能合约精算逻辑	在智能合约中编码精算规则，自动执行。	parametric保险，自动理赔。	区块链应用	智能合约，去中心化
155	保险科技	聊天机器人	NLP对话系统	处理客户咨询，提供报价、理赔指导。	客户服务自动化，降低成本。	客户服务	自然语言理解，对话系统
156	保险科技	图像定损	计算机视觉评估损失	从照片或视频自动评估损失程度和维修成本。	快速定损，减少查勘员。	理赔自动化	计算机视觉，图像分割
157	保险科技	语音分析	语音情感识别	从客服录音中识别客户情绪，评估欺诈风险。	辅助欺诈检测，服务质量监控。	语音分析	语音识别，情感计算
158	保险科技	数字孪生	资产数字孪生模拟	创建物理资产的虚拟副本，模拟风险事件。	风险预防，维修优化。	工业保险	数字孪生，仿真
159	保险科技	增强现实	AR辅助查勘	查勘员通过AR设备获取指导，自动识别部件。	提高查勘效率和准确性。	现场服务	增强现实，计算机视觉
160	保险科技	无人机查勘	无人机图像处理	无人机拍摄损失现场，通过图像分析评估损失。	高风险或难以到达的区域查勘。	远程查勘	无人机技术，航空摄影
Q. 精算教育与研究 (Actuarial Education & Research) 算法
161	精算教育	考试辅导	自适应学习系统	根据学生表现动态调整学习内容和难度。	个性化精算考试辅导。	教育科技	自适应学习，知识追踪
162	精算教育	模拟教学	精算模拟游戏	模拟保险公司经营，让学生做出精算决策。	实践教学，提高应用能力。	体验式学习	模拟，游戏化学习
163	精算研究	开源精算包开发	如ChainLadder、actuar包的开发	提供开源工具，促进方法透明和传播。	研究方法，行业工具。	开源科学	软件开发，统计计算
164	精算研究	论文重复	可重复性检查算法	检查论文中模型和结果的可重复性。	学术诚信，方法验证。	可重复性研究	代码检查，数据验证
165	精算研究	文献计量	主题模型分析研究趋势	从精算文献中提取主题，分析演变。	把握研究热点，指导研究方向。	文献综述	文本挖掘，主题模型
166	精算研究	网络分析	合作网络分析	分析作者合作网络，识别研究社群。	学术合作分析，影响力评估。	科学计量学	社会网络分析
167	精算研究	实验设计	A/B测试设计	设计实验测试新产品、新费率策略的效果。	因果推断，策略评估。	实验设计	随机对照试验，假设检验
168	精算研究	元分析	合并多个研究结果	对同一问题的多个研究进行定量综合。	得出更稳健的结论，支持标准制定。	证据合成	元分析，效应量
169	精算研究	代码审查	静态代码分析	自动检查精算代码的质量和潜在错误。	提高代码质量，减少错误。	代码质量	静态分析，代码规范
170	精算研究	数据竞赛	Kaggle等平台竞赛	通过公开竞赛解决精算问题，如索赔预测。	方法创新，人才识别。	数据科学竞赛	机器学习竞赛，众包
R. 伦理、公平与可解释性 (Ethics, Fairness & Explainability) 算法
171	公平性	公平性度量	统计均等差，均等几率	量化模型在不同群体间的结果差异。	评估模型公平性，满足监管。	公平信贷，反歧视	公平性定义，度量
172	公平性	去偏差算法	预处理、处理中、后处理去偏差	减少模型对受保护特征的歧视。	构建公平模型。	算法公平	公平机器学习
173	可解释性	局部解释	LIME, SHAP	解释单个预测的特征贡献。	向客户解释定价，向监管解释决策。	模型可解释性要求	局部近似，博弈论
174	可解释性	全局解释	特征重要性，部分依赖图	理解模型整体行为，特征影响。	模型理解，特征选择。	模型理解	特征重要性，可视化
175	可解释性	反事实解释	生成最小改变以改变预测结果	告诉客户如何改变以获得更好保费。	提供可操作建议。	客户沟通	反事实生成，优化
176	伦理	伦理框架	伦理决策树	将伦理原则编码为决策流程。	指导精算师面临伦理困境。	职业行为准则	伦理理论，决策树
177	伦理	偏见审计	算法偏见审计流程	系统性地审计模型是否存在偏见。	确保模型符合伦理和法规。	算法审计	审计流程，偏见检测
178	伦理	透明度报告	算法透明度报告模板	向利益相关者披露模型信息。	建立信任，满足监管。	透明度要求	信息披露，报告标准
179	伦理	人机协作	人机回环系统	在关键决策中保留人类监督。	平衡自动化与人类判断。	负责任的人工智能	人机交互，回环设计
180	伦理	数据隐私	差分隐私，同态加密	在数据分析中保护个人隐私。	合规使用数据，防止泄露。	通用数据保护条例	隐私增强技术，密码学
S. 宏观经济与战略精算 (Macroeconomic & Strategic Actuarial) 算法
181	宏观经济	通胀预测	时间序列模型（ARIMA, VAR）	预测未来通胀，用于索赔通胀调整。	准备金评估，定价。	经济假设	时间序列预测
182	宏观经济	利率模型	无套利模型（如Hull-White）	模拟未来利率路径，用于资产负债管理。	资产估值，负债贴现。	利率风险管理	随机微分方程
183	宏观经济	经济情景生成	向量自回归（VAR）	生成多经济变量的联合情景。	动态财务分析，资本规划。	情景分析	多元时间序列
184	战略精算	业务组合优化	马科维茨均值-方差优化	在风险约束下，优化业务组合（产品、地区）。	战略规划，资本配置。	投资组合理论	均值-方差优化
185	战略精算	并购估值	现金流量贴现，协同效应评估	评估目标公司价值，包括协同效应。	并购决策，交易定价。	并购估值	公司金融，估值模型
186	战略精算	市场进入分析	决策树，实物期权	评估进入新市场或产品的风险和收益。	市场扩张决策。	战略决策	决策分析，实物期权
187	战略精算	产品创新	设计思维与原型测试	通过迭代设计、测试开发新产品。	创新产品开发，满足新需求。	产品开发	设计思维，敏捷开发
188	战略精算	危机模拟	极端事件模拟与应急预案	模拟极端事件（如大流行、网络攻击）对公司的影响。	业务连续性规划。	危机管理	情景模拟，应急规划
189	战略精算	竞争对手分析	博弈论模型	模拟竞争对手对定价、产品策略的反应。	定价竞争策略，市场均衡分析。	竞争战略	博弈论，纳什均衡
190	战略精算	监管影响分析	回归不连续设计	评估新监管政策对公司的影响。	政策游说，合规准备。	政策分析	因果推断，回归不连续
T. 再保险与风险转移创新 (Reinsurance & Risk Transfer Innovation) 算法
191	风险证券化	巨灾债券定价	风险中性定价与模拟	考虑触发概率、损失程度，在风险中性下定价。	巨灾债券发行定价。	保险链接证券	资产定价，风险中性测度
192	风险证券化	侧挂车回报模型	内部收益率，夏普比率	计算侧挂车投资者的预期回报和风险。	投资者沟通，结构设计。	另类资本	投资回报度量
193	风险转移创新	参数保险触发设计	最优触发条件与基差风险最小化	设计触发指数，使赔付与实际损失相关度最高。	参数保险产品设计。	指数保险	相关性优化，指数设计
194	风险转移创新	微保险产品设计	小额保费与索赔处理优化	设计低成本、自动化的微保险产品。	普惠金融，新兴市场。	微型保险	小额金融，移动支付
195	风险转移创新	网络风险共保体	风险分担与资本池模型	多家保险公司共同承担网络巨灾风险。	分散网络风险，提高承保能力。	共保体	风险池，合作博弈
196	风险转移创新	跨境风险转移	汇率风险与监管差异建模	考虑跨境再保险的汇率、法律差异。	国际风险分散。	国际再保险	汇率风险，国际法
197	风险转移创新	保险衍生品	期权、互换定价	为行业损失指数期权、互换定价。	对冲巨灾风险，投资。	衍生品定价	金融工程，衍生品定价
198	风险转移创新	社会责任债券	社会影响度量	将保险与可持续发展目标挂钩，度量社会影响。	社会责任投资，绿色保险。	社会责任投资	社会影响评估，ESG
199	风险转移创新	区块链再保险	智能合约自动结算	在区块链上执行再保险合约，自动理赔和结算。	提高效率，减少争议。	区块链应用	智能合约，分布式账本
200	风险转移创新	人工智能辅助合约设计	自然语言处理解析合约条款	从历史合约中学习，辅助设计新合约条款。	提高合约设计效率，减少漏洞。	合约分析	自然语言处理，机器学习

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
U. 数据治理与质量控制 (Data Governance & Quality Control) 算法
201	数据治理	数据血缘追踪	图算法追踪数据流	建立数据从源头到最终使用的完整路径图谱	确保数据可追溯性，支持审计和问题排查	通用数据保护条例、数据安全法	图论、有向无环图
202	数据治理	数据质量评估	多维度质量评分模型	从准确性、完整性、一致性、及时性等维度评估数据质量	监控数据质量，触发清洗流程	数据治理框架	质量度量、评分卡
203	数据治理	异常值检测	孤立森林、局部异常因子	自动识别数据中的异常记录	数据清洗，发现数据采集问题	数据质量控制	异常检测算法
204	数据治理	主数据匹配	模糊匹配算法	识别不同来源的同一实体（如客户、保单）	构建统一客户视图，消除重复记录	客户数据管理	字符串相似度、记录链接
205	数据治理	数据脱敏	差分隐私、k-匿名	在共享或分析时保护敏感信息	合规使用数据，隐私保护	通用数据保护条例	隐私保护技术
206	数据治理	元数据管理	本体论构建知识图谱	建立业务术语、数据元素的关联关系	数据字典，业务-IT对齐	元数据管理标准	本体论、知识图谱
207	数据治理	数据沿袭可视化	力导向图布局算法	可视化展示数据转换和依赖关系	帮助理解复杂数据处理流程	数据透明度	图可视化、力导向算法
208	数据治理	数据版本控制	快照与差异存储	跟踪数据随时间的变化	数据回溯，审计追踪	数据可追溯性	版本控制、差异算法
209	数据治理	数据标准化	自动编码转换	将不同格式、编码的数据统一为标准格式	提高数据一致性，便于分析	数据标准	编码理论、正则表达式
210	数据治理	数据生命周期管理	基于策略的自动化归档	根据规则自动迁移、归档、删除数据	数据存储优化，合规保留	数据保留政策	策略引擎、工作流
V. 偿付能力与资本管理 (Solvency & Capital Management) 算法
211	偿付能力	动态偿付能力测试	多情景随机模拟	在多种经济、承保情景下测试未来偿付能力充足率	前瞻性资本管理，监管报告	偿付能力II、偿二代	蒙特卡洛模拟、情景分析
212	偿付能力	资本需求优化	随机优化模型	在风险和监管约束下最小化资本需求	资本结构优化，降低资本成本	资本效率	随机规划、机会约束
213	偿付能力	内部资本充足性评估	风险调整后资本收益率模型	计算各业务单元的风险调整后资本收益率，指导资本配置	绩效评估，资本分配	价值导向管理	风险调整绩效
214	偿付能力	集团资本评估	层次聚合模型	从子公司到集团层层汇总资本需求，考虑分散效应	集团监管，资本规划	集团监管要求	风险聚合、Copula
215	偿付能力	恢复与处置计划	压力情景现金流建模	模拟在危机情况下的现金流，制定恢复计划	监管要求，危机准备	恢复与处置计划要求	现金流建模、流动性分析
216	偿付能力	资本工具定价	或有可转换债券定价模型	为资本工具（如CoCo债）定价，考虑触发条件和损失吸收机制	资本融资决策	结构化产品定价	障碍期权定价、信用风险模型
217	偿付能力	监管资本套利检测	规则与模式识别	识别可能规避监管资本要求的安排	监管检查，风险管理	监管合规	模式识别、规则引擎
218	偿付能力	资本压力测试	反向压力测试算法	从预设的不利结果反推风险因子冲击	识别脆弱性，完善风险管理	监管压力测试要求	反向优化、根因分析
219	偿付能力	经济价值评估	经济价值模型	评估公司经济价值，考虑资本成本和风险	并购估值，战略决策	经济价值评估	现金流量贴现、风险调整
220	偿付能力	资本分配优化	风险预算模型	在风险限额内分配资本，最大化风险调整收益	投资组合管理，业务组合优化	风险预算	优化理论、风险贡献度
W. 索赔管理自动化 (Claims Management Automation) 算法
221	索赔管理	自动索赔分派	多目标优化分配	根据查勘员技能、工作负载、地理位置优化分配任务	提高查勘效率，缩短处理时间	运营效率	线性规划、指派问题
222	索赔管理	理赔文本自动分类	文本分类（如朴素贝叶斯、支持向量机）	自动将理赔描述分类到不同事故类型、责任类型	快速分类，辅助理算	自动化处理	文本分类、自然语言处理
223	索赔管理	医疗费用审核	规则引擎与异常检测	审核医疗账单，识别不合理收费	控制健康险、责任险的医疗成本	成本控制	业务规则、异常模式
224	索赔管理	伤残评估自动化	医学知识图谱推理	基于医学指南和病例数据评估伤残程度	快速、一致的伤残评估	理赔一致性	知识图谱、推理引擎
225	索赔管理	理赔反欺诈实时预警	流式处理与实时规则引擎	在理赔提交时实时评估欺诈风险，触发预警	早期欺诈干预，减少损失	反欺诈	复杂事件处理、实时分析
226	索赔管理	客户情感分析	情感分析算法	分析客户沟通中的情绪，识别不满或欺诈迹象	客户服务，欺诈检测	客户体验管理	情感计算、意见挖掘
227	索赔管理	理赔过程挖掘	过程挖掘算法	从理赔系统日志中提取实际流程，发现瓶颈	流程优化，效率提升	流程改进	过程挖掘、Petri网
228	索赔管理	自动理算	规则引擎与计算模型	根据保单条款和损失情况自动计算赔付金额	简单案件自动化，提高效率	自动化理赔	规则引擎、计算逻辑
229	索赔管理	大额案件管理	预测模型识别潜在大额案件	早期识别可能需要特殊关注的大额或复杂案件	资源优先分配，准备金评估	大额案件管理	预测建模、风险评分
230	索赔管理	理赔服务商网络优化	网络优化与供应商评估	优化维修厂、医疗机构等服务商网络，平衡成本和质量	控制理赔成本，保证服务质量	供应商管理	网络优化、多目标决策
X. 产品开发与创新 (Product Development & Innovation) 算法
231	产品开发	需求分析与市场细分	聚类与关联规则	分析客户需求，识别细分市场	目标市场选择，产品定位	市场研究	聚类分析、关联规则
232	产品开发	产品定价弹性分析	价格弹性模型	估计需求对价格变化的敏感度	定价策略，市场份额预测	定价决策	计量经济学、回归分析
233	产品开发	新产品预测	扩散模型（如Bass模型）	预测新产品市场采纳速度和规模	销售预测，资源规划	产品上市规划	创新扩散理论
234	产品开发	保障范围优化	关联规则与协同过滤	分析客户经常一起购买的保障组合，推荐产品组合	交叉销售，产品捆绑	销售优化	推荐系统、关联分析
235	产品开发	参数保险设计	触发指数与赔付结构优化	设计触发指数和赔付函数，平衡基差风险和道德风险	指数保险，天气衍生品	创新产品	相关性分析、优化设计
236	产品开发	使用基础保险设计	使用模式分析与定价	分析使用数据，设计按使用付费的保险产品	基于使用量保险，共享经济保险	创新定价	使用模式分析、动态定价
237	产品开发	网络风险产品设计	网络风险评估模型	评估企业网络风险，设计相应保险产品	网络安全保险	新兴风险	网络风险评估、威胁建模
238	产品开发	临床试验保险定价	贝叶斯自适应试验模型	为临床试验中断或失败风险定价	医药研发保险	专业保险	贝叶斯统计、临床试验设计
239	产品开发	绿色保险设计	环境效益量化模型	量化保险项目的环境效益，设计绿色保险产品	绿色保险，可持续发展	环境、社会和公司治理	环境效益评估、碳核算
240	产品开发	产品组合管理	组合优化与风险分散	优化产品组合，平衡利润、增长和风险	战略规划，产品线管理	组合管理	投资组合理论、优化
Y. 风险减量与预防 (Risk Mitigation & Prevention) 算法
241	风险减量	驾驶行为反馈	强化学习个性化反馈	根据驾驶行为数据提供个性化安全建议，降低风险	基于使用量保险的风险减量	防损服务	强化学习、行为改变理论
242	风险减量	健康干预效果评估	因果推断与生存分析	评估健康管理计划对医疗费用和发病率的影响	健康险防损，增值服务	健康管理	因果推断、差异中差异
243	风险减量	财产风险检查	图像识别风险点	从财产照片中识别风险点（如火灾隐患）	风险预防，核保辅助	风险管理服务	计算机视觉、图像识别
244	风险减量	灾害预警与防范	实时数据与预测模型	结合气象、地质等实时数据，预警并建议防范措施	巨灾风险减量，客户服务	灾害管理	预测模型、实时分析
245	风险减量	网络安全防护评估	渗透测试与漏洞评估	评估企业网络安全防护水平，提供改进建议	网络安全保险防损	网络安全	渗透测试、漏洞评估
246	风险减量	供应链风险分析	供应链网络建模	分析供应链中的脆弱点，评估业务中断风险	供应链保险，风险管理	供应链风险	网络分析、关键路径
247	风险减量	法律变化预警	自然语言处理监测法规	自动监测法律、监管变化，评估对责任风险的影响	责任险风险减量，合规	监管科技	自然语言处理、文本挖掘
248	风险减量	员工安全培训优化	个性化学习路径推荐	根据员工岗位和风险推荐安全培训内容	工伤预防，雇主责任险	员工安全	推荐系统、自适应学习
249	风险减量	建筑安全监测	物联网传感器数据分析	实时监测建筑结构健康，预警安全隐患	工程险防损，财产险	结构健康监测	传感器数据分析、异常检测
250	风险减量	防损投资回报评估	成本效益分析模型	评估防损措施的投资回报，指导资源分配	防损决策，价值证明	投资回报分析	成本效益分析、净现值
Z. 国际与跨境业务 (International & Cross-border Operations) 算法
251	国际业务	汇率风险建模	随机波动率模型	模拟汇率波动，评估对资产负债和资本的影响	汇率风险管理，跨国经营	外汇风险	随机过程、外汇期权定价
252	国际业务	跨境资本优化	全球税务与资本模型	考虑不同国家税制、监管，优化全球资本配置	跨国集团资本管理	国际税务、监管	全球优化、税务规划
253	国际业务	政治风险评估	政治风险指数模型	评估国家政治稳定性、政策风险对业务的影响	政治风险保险，投资决策	政治风险	风险评估、指数构建
254	国际业务	跨国数据合规	数据本地化与传输算法	确保跨境数据传输符合各国数据保护法规	数据合规，隐私保护	通用数据保护条例、数据本地化	加密、数据脱敏
255	国际业务	多语言文本处理	多语言自然语言处理	处理多语言的保单、理赔文档，统一分析	跨国业务，统一风险视图	全球化运营	机器翻译、跨语言模型
256	国际业务	国际准备金协调	多会计准则映射模型	在不同会计准则下评估准备金，协调差异	跨国财务报告，集团管理	国际财务报告准则、美国通用会计准则	映射模型、调整规则
257	国际业务	全球累积风险管理	全球风险聚合模型	聚合全球各地区的风险，评估集团整体累积风险	集团风险管理，资本规划	集团监管	风险聚合、相关结构
258	国际业务	跨境再保险优化	多辖区监管与税务优化	设计跨境再保险安排，优化税后效益和资本效率	国际再保险规划	国际税务、再保险监管	优化模型、税务规划
259	国际业务	本地化定价调整	转移定价与本地风险调整	为跨国公司的统一产品在不同国家定价，考虑本地风险和市场	全球产品本地化定价	转移定价、本地监管	定价模型、市场调整
260	国际业务	国际理赔协作	分布式理赔处理平台	协调不同国家的理赔处理，统一标准	跨国客户服务，复杂案件	全球理赔	分布式系统、工作流协同

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
261	国际业务	资本与风险转移	内部再保险定价与资本优化模型	通过内部再保险在集团内转移风险和资本，优化集团整体资本效率	跨国集团内部风险转移，资本规划	监管资本套利规则，转移定价法规	优化理论，风险资本配置
262	国际业务	多币种资产负债管理	多币种现金流匹配与对冲策略	管理不同币种的资产和负债，降低汇率风险	跨国公司的资产负债管理，外汇风险对冲	外汇风险管理指引	现金流匹配，金融衍生品对冲
263	国际业务	国际保险集团监管	集团监管资本计算与分配模型	计算集团层面的监管资本，并分配到各子公司	满足集团监管要求，如保险资本标准	国际保险集团监管共同框架	风险聚合，资本分配
264	国际业务	跨境数据共享与隐私	同态加密与安全多方计算	在保护隐私的前提下，进行跨境数据共享和联合分析	跨国联合风险建模，反欺诈协作	通用数据保护条例，数据本地化法律	密码学，安全计算
265	国际业务	国际偿付能力比较	不同监管体系资本要求映射与比较	将不同国家的偿付能力资本要求转换为可比基准	跨国并购估值，资本效率分析	各国偿付能力监管体系	映射函数，等效评估
266	国际业务	国际税收规划	税收负担最小化模型	优化业务结构和资金流动，降低全球税负	跨国公司的税务筹划，利润汇回	国际税收协定，受控外国公司规则	税务优化，整数规划
267	国际业务	地缘政治风险建模	地缘政治风险指数与保险损失关联模型	量化地缘政治事件（如战争、制裁）对保险损失的影响	政治风险保险，投资风险分析	政治风险保险条款	风险指数，事件研究法
268	国际业务	跨境破产与清算处理	跨境破产协议下的偿付顺序模型	模拟不同国家破产法律下的偿付顺序和回收率	跨境破产情景分析，信用风险评估	跨境破产法律协议	破产法律，偿债顺序模型
269	国际业务	国际合规监测	自动化合规规则引擎	监测跨国业务是否符合各国不断变化的法规	合规风险管理，避免处罚	各国保险法规，反洗钱法	规则引擎，自然语言处理
270	国际业务	国际灾难响应协调	跨国灾难应急资源调度优化	在重大灾难事件中，优化跨国查勘和理赔资源调度	巨灾响应，客户服务恢复	灾难应急协议	资源调度，网络优化
271	国际业务	货币错配风险管理	外汇风险敞口计量与对冲优化	计量资产和负债的货币错配风险，优化对冲策略	外汇风险管理，经济价值保护	外汇风险管理政策	风险敞口，动态对冲
272	国际业务	国际会计准则转换	国际财务报告准则与美国通用会计准则转换算法	自动将财务报表在不同会计准则间转换	跨国财务报告，投资者关系	国际财务报告准则，美国通用会计准则	会计规则映射，调整计算
273	国际业务	跨国反欺诈网络	跨国欺诈模式识别与信息共享平台	共享跨国欺诈模式和数据，协同反欺诈	打击跨国保险欺诈	数据保护法，反欺诈合作备忘录	图分析，异常检测
274	国际业务	国际再保险链分析	再保险链网络稳定性分析	分析国际再保险链条中的风险传染和系统性风险	再保险安全性评估，交易对手风险管理	再保险监管	网络分析，传染模型
275	国际业务	跨境数字产品销售	数字化产品适配与本地化算法	自动调整数字保险产品以满足不同国家法规和市场需求	跨境数字保险销售，市场扩张	各国保险产品监管	产品规则引擎，市场适配
276	国际业务	国际保险科技投资评估	跨国保险科技公司估值与风险评估	评估跨国保险科技投资机会，考虑不同市场增长和风险	投资决策，并购	跨国投资法规	估值模型，风险评估
277	国际业务	国际劳工与雇佣责任	跨国雇佣法律风险评估模型	评估不同国家劳工法律下的雇主责任风险	跨国企业的雇主责任险定价	各国劳工法	法律风险评估，损失预测
278	国际业务	文化差异与保险需求	文化维度对保险需求的影响模型	量化文化差异（如个人主义/集体主义）对保险需求的影响	跨国市场定位，产品设计	跨文化研究	文化维度理论，回归分析
279	国际业务	国际航运与物流保险	全球航运路线风险建模	评估不同航运路线和港口的风险，为货物运输保险定价	海运货物保险，物流风险	海洋运输保险条款	航线风险，地理信息系统
280	国际业务	国际健康保险定价	跨国医疗成本差异调整模型	根据不同国家的医疗成本水平调整健康险定价	国际健康保险，外派人员保险	医疗成本指数	成本调整因子，购买力平价

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
Z. 国际与跨境业务 (International & Cross-border Operations) 算法
281	国际业务	跨境风险转移机制	多辖区可保风险优化模型	评估不同司法管辖区可保性的差异，优化全球风险转移结构	跨国集团风险管理，合规风险转移	国际保险监管协会框架	风险优化、网络流理论
282	国际业务	全球巨灾风险建模	全球多灾害模型整合	整合全球地震、台风、洪水等巨灾模型，评估全球风险累积	全球性保险公司/再保险公司的累积风险管理	全球风险管理标准	灾害模型整合、空间统计
283	国际业务	国际信用风险评估	主权信用风险模型	评估不同国家主权信用风险对投资和再保险安全性的影响	国际投资决策，再保险安排安全性评估	主权风险评估框架	信用风险模型、主权评级
284	国际业务	多司法管辖区合规	自动合规规则映射引擎	将不同国家的监管规则映射到统一的业务规则库，自动检查合规性	跨国运营的合规管理	各国保险法、跨境监管协议	规则引擎、本体论映射
285	国际业务	国际保险中介管理	跨境中介佣金优化模型	优化不同国家保险中介的佣金结构，平衡成本和市场渗透	跨国分销渠道管理	中介监管法规、转移定价规则	激励机制设计、优化理论
286	国际业务	文化风险定价调整	文化维度调整因子	基于Hofstede文化维度理论，调整风险定价中的行为风险因子	跨国保险产品的文化适应性定价	跨文化风险管理	文化维度理论、行为经济学
287	国际业务	国际诉讼环境评估	跨国诉讼风险指数模型	评估不同国家的诉讼环境、法律倾向性和赔偿水平	责任险定价，跨国公司风险管理	国际法律环境评估	法律风险评估、指数构建
288	国际业务	全球资产配置优化	考虑监管和税务的多目标优化	在满足各国监管和税务要求下，优化全球投资组合	跨国公司的全球资产配置	国际资本流动监管	多目标优化、约束规划
289	国际业务	跨境数据传输安全	同态加密计算	在不暴露原始数据的情况下进行跨境联合计算	跨国数据合作分析，保护数据主权	数据本地化法律	同态加密、安全计算
290	国际业务	国际标准转换算法	监管资本标准转换模型	在不同监管资本标准（如Solvency II、RBC、C-ROSS）间转换和比较	跨国并购评估，集团资本管理	国际监管等效协议	标准映射、等效评估
291	国际业务	语言与文化适应算法	跨语言情感与文化适配	自动调整营销和沟通内容以适应不同语言和文化背景	跨国营销活动，客户沟通	跨文化沟通标准	自然语言处理、文化适配理论
292	国际业务	国际供应链中断风险	全球供应链网络风险模型	模拟全球供应链中的中断风险，评估对业务连续性的影响	供应链中断保险，企业风险管理	供应链风险管理标准	复杂网络、中断传播模型
293	国际业务	跨国环境责任	跨境污染责任模型	评估跨境环境污染事件的责任认定和损失分布	环境责任险，跨国企业环境风险	国际环境责任公约	环境扩散模型、责任分配
294	国际业务	国际恐怖主义风险	全球恐怖主义风险模型	评估不同地区的恐怖主义风险，为恐怖主义保险定价	恐怖主义保险，政治暴力保险	恐怖主义风险评估框架	威胁评估、风险建模
295	国际业务	货币主权风险	货币不可兑换风险模型	评估货币管制和不可兑换风险对保险业务的影响	跨国业务现金流管理	外汇管制法规	主权风险、货币危机模型
296	国际业务	国际知识产权保护	跨国知识产权侵权风险评估	评估不同国家知识产权保护力度和侵权风险	知识产权保险定价	国际知识产权协议	知识产权风险评估、法律分析
297	国际业务	全球疫情大流行模型	跨国传染病传播模型	模拟传染病在全球的传播，评估对保险业务的冲击	大流行风险建模，业务连续性计划	国际卫生条例	流行病学模型、全球传播网络
298	国际业务	国际制裁风险评估	自动制裁名单筛查与风险评估	实时筛查交易对手是否受国际制裁，评估相关风险	合规运营，避免制裁处罚	国际制裁法规	名单匹配、风险评分
299	国际业务	跨境破产处置协调	跨国破产处置协调模型	模拟跨境保险集团破产时的处置协调和损失分配	恢复与处置计划，跨境危机管理	跨境处置合作协议	破产处置、损失分配协议
300	国际业务	全球专业人才风险管理	国际专业责任风险评估	评估不同国家专业服务（如法律、医疗）的责任风险差异	职业责任险定价	国际专业标准	专业责任风险、比较法分析
AA. 监管科技与报告自动化 (RegTech & Reporting Automation) 算法
301	监管科技	自动监管报告生成	可扩展商业报告语言引擎	自动从业务系统提取数据，生成符合监管格式的报告	偿付能力报告、财务报告自动化	Solvency II、国际财务报告准则	可扩展商业报告语言标准、数据映射
302	监管科技	实时监管仪表盘	流数据处理与可视化	实时监控关键监管指标，及时预警	监管合规监控，管理层决策	实时报告要求	流处理、数据可视化
303	监管科技	监管规则变化监测	自然语言处理规则提取	自动从监管文件中提取规则变化，更新内部系统	合规风险管理，及时应对监管变化	持续合规要求	自然语言处理、变化检测
304	监管科技	监管数据质量验证	自动校验规则引擎	自动检查监管报告数据的准确性、一致性和完整性	提高报告质量，减少错误	数据质量监管要求	数据验证规则、约束检查
305	监管科技	监管沙盒测试	沙盒环境模拟测试	在隔离环境中测试新产品、模型，评估监管合规性	创新产品测试，降低合规风险	监管沙盒框架	环境隔离、测试框架
306	监管科技	自动监管问询响应	智能问答系统	自动回答监管机构的问询，提供所需数据和解释	提高监管沟通效率	监管问询处理流程	问答系统、知识图谱
307	监管科技	监管报告归档与检索	区块链存证与智能检索	使用区块链存证监管报告，支持不可篡改和快速检索	审计追踪，监管检查	电子记录保存要求	区块链、智能检索
308	监管科技	跨监管机构报告整合	多监管报告整合平台	整合向不同监管机构提交的报告，确保一致性	跨国运营，多重监管	监管报告协调	数据整合、映射转换
309	监管科技	监管资本计算引擎	自动化资本计算流水线	自动化计算监管资本要求，支持多种监管框架	资本管理，监管合规	监管资本框架	计算流水线、工作流
310	监管科技	监管压力测试自动化	自动化压力测试框架	自动执行监管压力测试场景，生成报告	满足监管压力测试要求	压力测试监管要求	自动化测试、场景管理
AB. 精算职业发展与伦理 (Actuarial Profession & Ethics) 算法
311	精算职业	持续专业发展跟踪	个性化学习路径推荐	根据精算师职业阶段和兴趣推荐培训课程	持续专业发展计划	精算师协会要求	推荐系统、职业发展理论
312	精算职业	职业道德决策支持	伦理决策树模型	在复杂情境下提供伦理决策框架和建议	职业道德实践，风险防范	精算师职业道德准则	决策树、伦理框架
313	精算职业	精算工作自动化评估	自动化对精算工作的影响评估	评估自动化技术对精算工作的影响，指导技能发展	职业规划，教育机构课程设计	职业发展趋势分析	影响评估、技能映射
314	精算职业	精算师供需预测	劳动力市场预测模型	预测未来精算师供需情况，指导人才发展战略	行业人才规划，教育投资	劳动力市场分析	时间序列预测、供需模型
315	精算职业	精算研究协作平台	协同研究算法匹配	匹配有共同研究兴趣的精算师，促进协作	知识共享，研究创新	专业协作网络	协同过滤、匹配算法
316	精算职业	精算知识图谱构建	自动化构建精算知识图谱	从文献、案例、法规中提取知识，构建精算知识图谱	知识管理，教育培训	知识管理理论	自然语言处理、知识图谱
317	精算职业	精算模型透明度评估	透明度评估框架	评估精算模型的透明度，提出改进建议	模型风险管理，监管合规	模型透明度要求	透明度评估指标、检查表
318	精算职业	精算沟通有效性分析	沟通效果分析模型	分析精算沟通材料的效果，优化沟通方式	提高与利益相关者的沟通效率	沟通理论	文本分析、反馈分析
319	精算职业	精算职业风险预警	职业责任风险预警模型	识别精算工作中的潜在职业责任风险，提前预警	职业责任风险管理	职业责任保险框架	风险预警、异常检测
320	精算职业	精算创新孵化评估	创新项目评估模型	评估精算创新项目的可行性、风险和潜在价值	创新管理，资源分配	创新管理理论	多准则决策、风险评估
AC. 灾难恢复与业务连续性 (Disaster Recovery & Business Continuity) 算法
321	灾难恢复	业务影响分析	关键业务功能影响模型	识别关键业务功能，分析中断影响，确定恢复优先级	业务连续性计划制定	业务连续性管理标准	业务影响分析、关键路径
322	灾难恢复	恢复时间目标优化	恢复策略优化模型	在成本约束下优化恢复策略，满足恢复时间目标	灾难恢复计划优化	恢复目标要求	优化模型、资源分配
323	灾难恢复	备用站点容量规划	容量需求预测与分配	预测灾难情况下所需资源，规划备用站点容量	灾难恢复资源规划	业务连续性要求	容量规划、需求预测
324	灾难恢复	灾难情景模拟	蒙特卡洛灾难模拟	模拟各种灾难情景，评估业务连续性计划的有效性	灾难恢复演练，计划测试	业务连续性测试要求	蒙特卡洛模拟、情景分析
325	灾难恢复	供应链中断恢复	供应链弹性评估模型	评估供应链的弹性，制定恢复策略	供应链中断恢复计划	供应链风险管理	弹性评估、网络恢复
326	灾难恢复	数据备份与恢复优化	数据备份策略优化	优化数据备份频率、存储位置和恢复策略	数据保护，满足恢复点目标	数据保护法规	备份优化、存储管理
327	灾难恢复	员工疏散与安全模型	人员疏散模拟	模拟灾难情况下员工疏散，优化疏散计划	员工安全，业务连续性	职业安全与健康法规	人员疏散模型、路径优化
328	灾难恢复	通信中断应急	替代通信网络规划	规划灾难情况下的替代通信方式，确保业务沟通	业务连续性沟通保障	通信连续性要求	网络规划、冗余设计
329	灾难恢复	灾难后理赔激增应对	理赔能力弹性模型	评估灾难后理赔激增情况，制定应对策略	巨灾理赔应对，客户服务	巨灾应对计划	能力规划、排队论
330	灾难恢复	业务连续性成熟度评估	成熟度评估模型	评估业务连续性管理的成熟度，识别改进领域	业务连续性管理改进	业务连续性管理标准	成熟度模型、评估框架
AD. 保险生态系统整合 (Insurance Ecosystem Integration) 算法
331	生态系统整合	跨行业数据融合	多源数据融合算法	融合保险、医疗、交通、气象等多行业数据，丰富风险视图	全面风险评估，产品创新	数据共享协议	数据融合、实体解析
332	生态系统整合	物联网生态集成	物联网平台数据集成	集成各类物联网设备数据，提供综合风险管理服务	智慧城市、智能家居保险	物联网标准	数据集成、协议转换
333	生态系统整合	车联网生态协作	车联网数据交换标准与算法	制定车联网数据交换标准，支持多方协作	基于使用量保险、智能交通	车联网数据标准	数据标准化、协同算法
334	生态系统整合	健康生态整合	健康管理平台整合	整合健康管理平台，提供健康险增值服务	健康管理、疾病预防	健康数据隐私法规	平台整合、服务编排
335	生态系统整合	智慧城市风险模型	城市风险综合评估模型	评估智慧城市中的综合风险，开发新型城市保险	城市保险、市政风险管理	智慧城市标准	系统动力学、城市建模
336	生态系统整合	农业生态保险	农业数据平台整合	整合气象、土壤、作物数据，提供精准农业保险	农业保险、精准农业	农业数据共享	数据整合、风险建模
337	生态系统整合	共享经济保险集成	共享经济平台保险集成	将保险服务无缝集成到共享经济平台	共享汽车、共享住宿保险	平台责任法规	应用程序编程接口集成、实时定价
338	生态系统整合	金融科技合作	保险与金融科技合作模型	评估与金融科技公司合作的潜在价值和风险	开放银行、嵌入式保险	金融科技监管	合作评估、价值共创
339	生态系统整合	灾害管理生态协作	政府与企业灾害数据共享	与政府机构共享灾害数据，提高防灾减灾能力	巨灾风险管理、应急响应	政府与企业合作框架	数据共享、协同决策
340	生态系统整合	可持续发展目标映射	保险业务对可持续发展目标贡献评估	评估保险业务对联合国可持续发展目标的贡献	可持续发展报告、影响力投资	可持续发展目标框架	影响力评估、目标映射
AE. 量子计算在精算中的应用 (Quantum Computing in Actuarial Science) 算法
341	量子计算	量子蒙特卡洛模拟	量子加速蒙特卡洛	利用量子算法加速蒙特卡洛模拟，如期权定价、风险建模	复杂衍生品定价、高维风险模拟	量子算法应用	量子蒙特卡洛、振幅估计
342	量子计算	量子优化算法	量子退火、QAOA	解决精算中的组合优化问题，如资产配置、再保险优化	投资组合优化、再保险结构设计	量子优化理论	量子退火、量子近似优化算法
343	量子计算	量子机器学习	量子支持向量机、量子神经网络	利用量子计算加速机器学习训练，处理高维数据	欺诈检测、风险分级	量子机器学习	量子支持向量机、量子神经网络
344	量子计算	量子随机数生成	量子随机数发生器	生成真随机数，提高蒙特卡洛模拟的随机性质量	随机模拟、加密密钥生成	随机性标准	量子随机性、量子密钥分发
345	量子计算	量子数据库搜索	Grover算法	加速数据库搜索，如寻找特定模式的索赔记录	欺诈模式识别、数据检索	量子搜索算法	Grover算法、量子振幅放大
346	量子计算	量子化学模拟	量子化学计算	模拟分子相互作用，评估化学风险，如污染责任	环境责任险、化工风险	量子化学	变分量子本征求解器
347	量子计算	量子密码学	量子安全加密	保护精算数据传输和存储，抵御量子计算攻击	数据安全、通信加密	后量子密码学标准	量子密钥分发、后量子密码
348	量子计算	量子风险聚合	量子加速风险聚合	利用量子算法加速高维风险聚合计算	偿付能力资本计算、风险聚合	量子线性代数	量子线性系统求解、哈密顿模拟
349	量子计算	量子衍生品定价	量子有限差分法	用量子算法求解偏微分方程，加速衍生品定价	复杂保险衍生品定价	量子数值方法	量子有限差分、量子偏微分方程求解
350	量子计算	量子精算硬件	量子处理器在精算中的应用	探索专用量子硬件在精算计算中的潜力	未来精算计算基础设施	量子硬件发展	量子处理器、专用集成电路

编号	一级分类	二级分类	算法/模型/方法名称	关键数学表述/核心思想	主要功能与应用场景	法律/监管依据	理论依据
AF. 保险历史分析 (Insurance Historical Analysis) 算法
351	历史分析	时间序列分解	STL分解算法	将时间序列分解为趋势、季节性和残差成分：Yt=Tt+St+Rt	分析历史损失数据的长期趋势、周期波动和随机波动	历史数据分析基础	时间序列分解理论
352	历史分析	结构性断点检测	Bai-Perron多重断点检验	检测时间序列中结构发生显著变化的时点	识别费率改革、监管变化等事件对损失数据的影响	历史事件影响评估	结构变化检验、假设检验
353	历史分析	长周期波动识别	Hodrick-Prescott滤波	分离时间序列的长期趋势成分和周期成分	分析承保周期的长期波动规律	经济周期研究	滤波理论、优化方法
354	历史分析	历史波动率估计	GARCH模型族估计	估计历史波动率的时变特征：σt2=ω+αϵt−12+βσt−12	分析损失数据的波动集聚性和持续性	风险度量基础	自回归条件异方差理论
355	历史分析	历史相关性分析	滚动窗口相关性估计	计算不同风险因子随时间变化的相关性	分析风险相关性的时变特征	投资组合风险管理	相关性分析、时间序列
356	历史分析	历史损失分布拟合	分布拟合优度检验	KS检验、AD检验等评估历史数据与理论分布的拟合程度	验证风险模型假设，选择适当分布	模型验证要求	统计假设检验
357	历史分析	历史情景重构	自举法与Block Bootstrap	从历史数据中有放回抽样，重构历史情景	历史模拟法、压力情景构建	历史模拟法基础	重抽样理论
358	历史分析	历史通胀调整	通胀指数链式调整	使用通胀指数将历史损失调整至当前价值	消除通胀影响，进行跨时期比较	财务报表可比性	指数理论、链式调整
359	历史分析	历史灾难事件分析	极值理论应用	基于历史巨灾事件数据拟合广义极值分布	评估巨灾风险，制定再保险策略	巨灾风险管理	极值统计理论
360	历史分析	历史基准建立	移动平均与指数平滑	建立历史基准水平，识别异常波动	监控业务表现，早期预警	业务监控	平滑技术、预测理论
361	历史分析	历史模式识别	序列模式挖掘算法	从历史事件序列中发现频繁模式	识别风险事件的典型发展模式	风险模式识别	序列模式挖掘、关联规则
362	历史分析	历史地理分布分析	核密度估计与空间聚类	分析历史损失事件的地理分布特征	风险评估、资源分配优化	地理风险管理	空间统计、聚类分析
363	历史分析	历史文本挖掘	主题模型与情感分析	从历史文档中提取主题和情感信息	分析监管变化、市场情绪演变	文本数据分析	潜在狄利克雷分布、自然语言处理
364	历史分析	历史网络分析	复杂网络演化分析	分析历史风险网络的演化规律	理解系统性风险积累过程	网络风险管理	复杂网络理论、图论
365	历史分析	历史制度变迁分析	制度变迁计量模型	量化分析制度变迁对保险市场的影响	政策评估、战略规划	制度经济学	计量经济学、因果推断
366	历史分析	历史技术发展影响	技术扩散模型	分析新技术对保险风险的影响扩散过程	评估技术风险、产品创新	创新扩散理论	Bass模型、技术采纳曲线
367	历史分析	历史气候影响分析	气候变化检测与归因	检测历史气候趋势，归因对保险损失的影响	气候风险管理、产品定价	气候变化科学	气候统计、归因分析
368	历史分析	历史法律环境分析	法律文本挖掘与趋势分析	分析法律环境的历史变化趋势	责任险定价、风险预防	法律分析	文本挖掘、趋势分析
369	历史分析	历史人口结构分析	人口金字塔与队列分析	分析人口结构的历史变化及其影响	寿险、健康险产品设计	人口统计学	队列分析、人口学理论
370	历史分析	历史经济周期分析	经济周期识别与相位分析	识别历史经济周期阶段，分析对保险的影响	经济资本管理、投资策略	宏观经济学	周期识别、滤波技术
371	历史分析	历史再保险市场分析	再保险市场周期模型	分析再保险市场的历史周期性波动	再保险购买策略、定价	市场微观结构	市场周期理论、供需分析
372	历史分析	历史竞争对手分析	竞争格局演化分析	分析市场竞争格局的历史演变	竞争策略制定、市场定位	竞争战略	竞争分析、演化博弈
373	历史分析	历史监管影响评估	监管事件研究法	评估历史监管事件对市场的影响	监管政策制定、合规策略	事件研究法	异常收益率计算
374	历史分析	历史消费者行为分析	消费者行为变迁模型	分析消费者保险购买行为的历史变迁	产品设计、营销策略	消费者行为学	行为分析、趋势模型
375	历史分析	历史赔付效率分析	数据包络分析	评估历史赔付效率及其变化趋势	运营效率改进、成本控制	运营管理	数据包络分析、效率理论
376	历史分析	历史风险文化分析	组织风险文化评估模型	评估组织风险文化的历史演变	风险管理成熟度提升	组织行为学	文化评估、成熟度模型
377	历史分析	历史数据质量评估	数据质量时间序列分析	评估历史数据质量的变化趋势	数据治理、模型改进	数据质量管理	质量度量、时间序列
378	历史分析	历史模型表现回顾	模型预测准确性回溯测试	评估历史模型的预测准确性	模型验证、改进	模型验证要求	预测准确性度量、回溯测试
379	历史分析	历史资本充足性分析	资本充足性历史趋势分析	分析资本充足性的历史变化趋势	资本管理、监管报告	资本管理	趋势分析、比率分析
380	历史分析	历史投资业绩归因	Brinson模型及其扩展	对历史投资业绩进行归因分析	投资绩效评估、策略优化	投资管理	业绩归因理论
AG. 预测科学 (Predictive Science) 算法
381	预测科学	传统时间序列预测	ARIMA模型	自回归综合移动平均模型：(1−∑i=1pϕiLi)(1−L)dyt=(1+∑i=1qθiLi)ϵt	短期损失预测、保费预测	业务预测	自回归移动平均理论
382	预测科学	季节性预测	SARIMA模型	考虑季节性的ARIMA模型	具有明显季节性的业务预测	季节性业务管理	季节性时间序列模型
383	预测科学	波动率预测	GARCH类模型预测	预测条件波动率：$\sigma_{t+1	t}^2 = \omega + \alpha \epsilon_t^2 + \beta \sigma_t^2$	风险评估、风险资本计算	风险管理
384	预测科学	多变量时间序列预测	VAR模型	向量自回归模型：yt=c+A1yt−1+...+Apyt−p+et	多风险因子联合预测	宏观经济预测	向量自回归理论
385	预测科学	状态空间预测	卡尔曼滤波预测	状态空间模型下的最优预测	动态准备金评估、实时预测	动态系统预测	状态空间理论、滤波理论
386	预测科学	机器学习预测	梯度提升决策树预测	集成多个弱学习器进行预测	索赔频率/强度预测、风险评分	精准定价	集成学习、决策树
387	预测科学	深度学习预测	长短期记忆网络预测	处理序列数据的深度学习模型	复杂时间序列预测、自然语言处理预测	高级预测应用	循环神经网络、长短期记忆
388	预测科学	注意力机制预测	Transformer模型预测	基于自注意力机制的序列预测	长序列预测、多变量预测	前沿预测技术	注意力机制、编码器-解码器
389	预测科学	集成预测	模型平均与堆叠泛化	组合多个模型的预测结果	提高预测稳定性、减少方差	预测优化	集成学习、模型平均理论
390	预测科学	概率预测	分位数回归森林	预测条件分位数，提供预测区间	风险评估、资本计算	风险预测	分位数回归、随机森林
391	预测科学	贝叶斯预测	贝叶斯结构化时间序列	将先验信息与数据结合进行预测	小样本预测、参数不确定性量化	稳健预测	贝叶斯统计、时间序列
392	预测科学	灰色系统预测	GM(1,1)模型	灰色系统理论下的预测模型	小样本、信息不完全的预测	新兴风险预测	灰色系统理论
393	预测科学	混沌理论预测	相空间重构预测	基于混沌理论的非线性预测	复杂系统行为预测	复杂系统研究	混沌理论、相空间重构
394	预测科学	组合预测	最优权重组合预测	寻找多个模型预测的最优加权组合	提高预测准确性	预测组合理论	优化理论、预测组合
395	预测科学	自适应预测	在线学习预测模型	随时间推移自适应更新预测模型	快速变化环境的预测	实时预测	在线学习、自适应滤波
396	预测科学	解释性预测	可解释AI预测模型	在保持预测准确性的同时提供解释	监管合规、业务决策支持	模型可解释性要求	可解释AI、特征重要性
397	预测科学	多步超前预测	直接与迭代多步预测	预测未来多个时间点的值	长期规划、资本规划	战略规划	多步预测理论
398	预测科学	不确定性量化	预测区间估计方法	估计预测的不确定性范围	风险管理、决策制定	风险意识决策	不确定性量化理论
399	预测科学	异常预测	异常值预测模型	预测未来可能出现的异常值	风险预警、压力测试	风险管理	异常检测、极值理论
400	预测科学	因果预测	因果推断预测模型	基于因果关系的预测	政策评估、干预效果预测	精准决策	因果推断、结构因果模型
401	预测科学	空间预测	克里金插值预测	基于空间相关性的预测	地理风险预测、灾害预测	空间风险管理	地统计学、空间插值
402	预测科学	网络预测	网络传播预测模型	预测网络中的传播过程	网络风险传播、系统性风险预测	网络风险管理	网络科学、传播模型
403	预测科学	文本挖掘预测	基于文本的预测模型	从文本数据中提取信息进行预测	情感分析预测、风险预警	非结构化数据分析	自然语言处理、文本挖掘
404	预测科学	图像预测	基于图像的预测模型	从图像数据中提取信息进行预测	灾害损失预测、风险识别	计算机视觉应用	卷积神经网络、图像分析
405	预测科学	多模态预测	多源数据融合预测	融合多种类型数据进行预测	综合风险评估、精准预测	多源信息利用	多模态学习、数据融合
406	预测科学	实时预测	流数据预测模型	对流数据进行实时预测	实时监控、即时决策	实时风险管理	流处理、在线学习
407	预测科学	长期预测	长期趋势预测模型	预测长期趋势和结构性变化	战略规划、产品开发	长期规划	趋势分析、情景分析
408	预测科学	预测评估	预测准确性评估指标	MAE、RMSE、MAPE等评估预测准确性	模型选择、性能监控	模型验证	预测准确性理论、评估指标
409	预测科学	预测稳定性	预测稳定性评估方法	评估预测模型在不同时期的稳定性	模型风险管理	模型稳定性理论、鲁棒性
410	预测科学	预测偏见检测	预测偏见检测与校正	检测和校正预测中的偏见	公平性、合规性	算法公平性	偏见检测、公平性指标
411	预测科学	预测可解释性	局部可解释性方法	提供单个预测的局部解释	业务决策支持、客户沟通	可解释性要求	局部可解释性理论
412	预测科学	预测不确定性分解	不确定性来源分解	分解预测不确定性的来源	风险管理、模型改进	不确定性分析	方差分解、敏感性分析
413	预测科学	预测场景生成	条件预测与场景分析	在不同假设条件下生成预测	情景分析、压力测试	风险管理	条件预测、情景生成
414	预测科学	预测模型选择	模型选择准则与交叉验证	选择最优预测模型	模型开发、评估	模型选择理论	交叉验证、信息准则
415	预测科学	预测鲁棒性	鲁棒预测方法	开发对异常值和假设变化鲁棒的预测模型	稳健决策、风险管理	鲁棒性理论	鲁棒统计、稳健优化
416	预测科学	预测自动化	自动机器学习预测	自动化预测模型开发和部署	提高效率、降低门槛	自动化流程	自动机器学习、模型选择
417	预测科学	预测伦理	预测伦理框架	确保预测过程的伦理合规性	社会责任、合规运营	算法伦理	伦理框架、负责任AI
418	预测科学	预测可视化	预测结果可视化方法	直观展示预测结果和不确定性	决策支持、沟通	数据可视化	可视化理论、交互设计
419	预测科学	预测协同	协同预测平台	多人协同进行预测和分析	团队协作、知识共享	协作平台	协同工作理论、平台设计
420	预测科学	预测知识管理	预测知识库构建	积累和管理预测经验和知识	组织学习、效率提升	知识管理	知识管理理论、本体论
421	预测科学	预测技术创新	新兴预测技术评估	评估和应用新兴预测技术	技术创新、竞争优势	技术管理	技术评估、创新扩散
422	预测科学	预测生态系统	预测生态系统集成	将预测集成到业务生态系统中	端到端决策支持	系统集成	生态系统理论、集成架构
423	预测科学	预测治理	预测治理框架	建立预测模型的治理结构和流程	模型风险管理、合规	治理框架	治理理论、风险管理框架
424	预测科学	预测文化	预测驱动文化培育	培育基于预测的决策文化	组织转型、决策质量	组织文化	文化变革、决策理论
425	预测科学	预测经济价值	预测经济价值评估	评估预测模型的经济价值	投资决策、资源分配	价值评估	经济价值评估、投资回报率

历史分析算法侧重于从历史数据中提取模式、识别趋势、检测结构变化，为风险建模和决策提供历史依据。预测科学算法涵盖了从传统时间序列模型到现代机器学习、深度学习的各种预测方法，以及预测评估、不确定性量化、可解释性等相关技术。这些算法构成了非寿险精算中回顾历史、预测未来的完整方法体系。

保险工程——资产负债管理与资本管理

核心概念与监管基础

本部分定义了资产负债管理（ALM）与资本管理的基本目标、核心规律及监管框架，是理解后续技术方法的基础。

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
1	核心理念	根本目标	资产负债管理（ALM）	在风险偏好约束下，对资产和负债策略进行制定、执行、监控和完善的持续过程，旨在实现经营目标。	实现公司经营利润最大化和企业价值最大化，寻求风险与收益的最优平衡。	国际保险监督官协会（IAIS）《资产负债管理标准》
2	核心理念	根本目标	资本管理	通过优化资本结构，确保公司拥有充足的资本资源以覆盖其面临的风险，并实现资本成本最小化。	保障公司偿付能力，支持业务发展战略，提升资本使用效率。	偿付能力监管体系（如偿二代）
3	核心理念	管理视角	当期利润视角	关注负债成本与投资回报的利差，是寿险公司主要的利润来源。	聚焦短期财务业绩，评估产品定价和投资策略的盈利性。	财务绩效管理
4	核心理念	管理视角	资产负债表视角	关注资产与负债的结构、经济价值以及资本规划，确保公司长期稳健。	全面评估公司价值，支持战略规划和并购决策。	经济价值评估理论
5	核心理念	管理视角	风险管理视角	在风险可控的前提下追求收益最大化，或在收益既定下实现风险最小化。	识别、量化并主动管理各类风险，确保公司在风险偏好内运营。	全面风险管理（ERM）框架
6	核心规律	内在矛盾	收益性、安全性、流动性	三大目标不可能同时达到最优，管理核心在于根据公司战略进行动态权衡和优先序安排。	制定任何业务和投资策略的根本出发点与约束条件。	金融学基本定理
7	核心规律	风险传导	利率风险	市场利率变动导致资产价值与负债价值发生非平行变化，从而影响公司经济价值和偿付能力的风险。寿险公司最低资本的70%以上源于利率风险。	寿险公司ALM的核心，通过久期、凸性匹配等技术进行管理。	偿二代资本计量规则
8	核心规律	风险传导	流动性风险	公司无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得资金，以支付到期债务的风险。财产险公司因其负债期限短和巨灾风险更关注此风险。	现金流测试、压力情景分析，制定应急融资计划。	《保险资产负债管理监管暂行办法》
9	核心规律	市场现象	利差损	资产端的投资收益率持续低于负债端的资金成本（如保单预定利率），导致亏损累积。	在产品定价和投资策略中需前瞻性研判利率长期趋势，避免激进定价。	历史教训（如90年代国内寿险业利差损）
10	监管框架	中国监管	《保险资产负债管理监管规则（1-5号）》	监管机构制定的系统性规则，从组织架构、技术能力、数据真实性等方面对保险公司ALM能力进行定量与定性评估。	监管机构进行非现场监测和现场检查的依据，推动行业ALM从“软约束”向“硬约束”转变。	原中国银保监会（现国家金融监督管理总局）
11	监管框架	中国监管	《保险资产负债管理监管暂行办法》	强调保险公司需对期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配加强管理，以重点防范期限错配、利差损和流动性风险。	为公司建立内部ALM体系提供顶层制度框架和要求。	原中国银保监会
12	监管框架	国际监管	IAIS 资产负债管理标准	确立了全球保险业资产负债管理的11项标准，涵盖组织架构、政策制定、职能分工等。	为各国监管机构提供国际基准，促进全球监管一致性。	国际保险监督官协会（IAIS）
13	监管框架	欧洲监管	偿付能力II（Solvency II）	资产端与负债端均按市场价值计算，提高了对资产价格变动的敏感性，加强了资产和负债之间的相关性管理。	基于三支柱框架（定量、定性、市场约束）进行全面风险导向的监管。	欧洲议会与欧盟理事会
14	监管框架	美国监管	风险资本（RBC）制度	根据保险公司面临的风险规模计算其所需的风险资本，包括资产风险、保险风险、利率风险等。	评估保险公司偿付能力充足性的重要工具。	全美保险监督官协会（NAIC）
15	治理架构	组织体系	资产负债管理委员会（ALCO）	由高管层组成，协调资产、负债双方进行横向沟通的决策或议事机构，是ALM治理的核心。	审议ALM战略、政策、风险限额，并监督执行。	《保险资产负债管理监管规则》对治理架构的要求
16	治理架构	组织体系	三道防线	第一道（业务部门）、第二道（风险管理、ALM办公室）、第三道（内部审计）职责分离，确保ALM的有效性和独立性。	明确风险管理的职责分工，形成有效的制衡机制。	全面风险管理（ERM）最佳实践

核心概念与监管框架

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
16	监管框架	能力评估	资产负债管理能力评估标准	从“基础与环境、控制与流程、模型与工具、绩效考核、管理报告”五个维度评估公司管理能力。	监管机构用以实施差异化监管，扶优限劣。	原中国保监会《人身保险公司资产负债管理能力评估标准（征求意见稿）》
17	监管框架	监管工具	差异化监管措施	对管理能力强的公司，给予资金运用创新试点、产品试点等政策；对管理能力弱的公司，限制投资比例、产品销售并提高偿付能力要求。	建立激励约束机制，引导行业主动提升资产负债管理水平。	原中国保监会监管政策
18	核心概念	管理原则	全面覆盖	资产负债管理应覆盖保险公司普通账户的全部资产和负债，将其作为一个整体管理，同时兼顾不同类别负债的特征。	确保管理无死角，实现全账户、全资产类别的统一协调。	国家金融监督管理总局《保险公司资产负债管理办法（征求意见稿）》
19	核心概念	管理原则	合理匹配	匹配程度需与公司发展战略、风险偏好、资本实力和管理能力相适应，将错配风险维持在合理范围。	避免过于激进或保守的策略，实现动态平衡。	国家金融监督管理总局《保险公司资产负债管理办法（征求意见稿）》
20	核心概念	管理原则	稳健审慎	负债端坚持长期稳健经营，优化结构；资产端坚持长期价值投资，遵循安全性、收益性、流动性原则。	保障公司长期财务稳健和偿付能力充足。	国家金融监督管理总局《保险公司资产负债管理办法（征求意见稿）》
21	核心概念	管理原则	统筹协调	需统筹经济价值、盈利能力、流动性和偿付能力等多维目标，反映资产与负债及不同资产类别间的相互影响。	在多目标约束下寻求最优解，支持公司整体战略。	国家金融监督管理总局《保险公司资产负债管理办法（征求意见稿）》
22	治理架构	组织体系	资产负债管理委员会（ALCO）	由高管层组成，是协调资产与负债双方进行横向沟通的决策或议事机构。	审议ALM战略、政策、风险限额，并监督执行。	《保险资产负债管理监管规则》对治理架构的要求
23	治理架构	组织体系	专职部门设置	设立专职的资产负债管理部门，而非将职能分散在不同部门，是管理能力提升的体现。	确保管理的专业性、独立性和执行力。	监管鼓励的加分项
24	产品策略	全生命周期管理	以产品为原点	根据长期投资目标和收益假设设计保险产品，并对其进行全生命周期的资产负债情况跟踪管理。	从源头防范资产负债错配风险。	资产负债管理核心逻辑
25	技术工具	模型应用	随机情景与多维度情景	鼓励在资产负债管理模型中设定多维度情景并使用随机模型，以更全面地评估未来不确定性。	进行更充分的风险评估、资本规划和财务预测。	监管鼓励的模型工具创新
26	技术工具	模型应用	动态业务假设	在预测模型中采用动态的业务增长假设和动态退保率假设，而非静态假设。	使预测更贴近公司实际和市场变化，提升规划准确性。	监管鼓励的模型工具创新
27	绩效管理	考核机制	纳入绩效考核	将资产负债管理制度健全性和遵循有效性纳入公司及相关部门绩效考核。	将管理要求与个人利益绑定，确保制度落地。	《人身保险公司资产负债管理能力评估标准》
28	绩效管理	考核机制	单独考核资产配置	鼓励对资产配置结果进行单独考核，明确投资端的风险责任。	更清晰地评估资产配置策略的有效性。	监管鼓励的加分项
29	管理报告	报告体系	管理报告路径	明确资产负债管理报告应遵循清晰的报告路径、频率，并包含主要内容。	确保信息及时、准确上传至决策层，支持决策。	《人身保险公司资产负债管理能力评估标准》
30	利源分析	利润结构	“三差”收益结构	寿险公司利润主要来源于利差（投资收益与资金成本之差）、死差（实际死亡率与预期之差）和费差（实际费用与预期之差）。	分析公司盈利模式的健康度，过度依赖利差在利率波动时风险较高。	保险会计原理

关键技术与管理工具

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
31	匹配技术	期限结构匹配	有效久期	资产/负债价值对利率变化的敏感度。公式：V0×Δy×2V−−V+，其中 V−和 V+为利率下降和上升△y后的资产/负债价值。	更精确地衡量利率风险，尤其适用于含期权（如分红险）的负债。	金融风险管理理论
32	匹配技术	期限结构匹配	有效久期缺口	缺口 = 资产有效久期 - 负债支出有效久期。用于衡量公司整体利率风险敞口。	利率变动1%，公司资本（净资产）价值约变动（缺口值×总资产×1%）。	金融风险管理理论
33	匹配技术	期限结构匹配	关键利率久期	衡量资产/负债对收益率曲线上特定关键期限点利率变动的敏感性。	精细化管理非平行利率变动风险，优化对冲策略。	利率风险分解理论
34	匹配技术	成本收益匹配	风险调整后投资收益率（RAROC）	RAROC = （投资收益率 - 资本成本 × 风险资本占用比例）。资本成本率可参考偿二代下的系数（如8%）。	评估经风险调整后的真实投资收益能力，避免盲目追求高收益。	风险调整绩效度量
35	匹配技术	成本收益匹配	考虑股东收益的综合成本率	综合成本率 = 保证成本 + 非保证成本 + 股东要求收益。体现“资产=负债+所有者权益”的平衡。	确保产品定价在覆盖负债成本后，还能满足股东回报要求，实现价值创造。	公司价值管理理论
36	匹配技术	现金流匹配	周现金流预测	每周对未来四周的负债端（有效业务现金流、新单预测）和资产端（到期、利息收入）现金流进行滚动预测。	精细化管理短期流动性，为资产管理部门提供操作依据。	流动性风险管理实践
37	匹配技术	现金流匹配	流动性资产分级监测	根据可变现速度将流动性资产分级，并设定风险预警阈值。	实时监控流动性状况，触发应急管理行动。	流动性风险管理实践
38	投资模式	资产配置路径	“资金池”委托模式	大型保险集团将保险资金以“大账户”形式委托给集团内的资产管理机构管理。	适用于规模大、体系完善的大型集团，但可能存在权责利不匹配、效率问题。	传统保险资金运用模式
39	投资模式	资产配置路径	“产品化”委托模式	资金委托方通过购买特定金融产品的方式完成配置，投资目标、策略、范围更明确。	有助于解决“资金池”模式下的机制障碍，提高资金运用效率和透明度。	保险资产配置模式发展趋势
40	资本管理	偿二代核心影响	风险导向的资本计量	最低资本要求与公司实际承担的风险（如市场风险、信用风险）直接挂钩。	建立激励机制，促使公司通过精细化管理降低无效风险，从而减少资本消耗。	中国风险导向偿付能力体系（C-ROSS）
41	资本管理	偿二代核心影响	利率风险资本计量（寿险）	通过计算利率在不利情景（上行/下行）下，资产与负债价值变动差额的最大值来确定。	量化利率变动对偿付能力资本的要求。	偿二代具体规则
42	资本管理	偿二代核心影响	负债评估曲线（750天平均）	负债评估基于过去750天国债收益率的移动平均曲线。	平滑负债价值波动，但可能导致资产与负债对市场利率变化的反应不同步，产生计量上的错配。	偿二代具体规则
43	风险管理	风险预算体系	无效风险识别	对于寿险公司，若负债久期大于资产久期，则因此产生的利率风险是“无效风险”，因其消耗资本却不带来额外投资收益。	风险管理应优先降低或消除此类无效风险。	风险预算理论
44	风险管理	风险预算体系	风险预算分配	量化不同投资策略对各类风险（保险风险、市场风险、信用风险）的资本消耗，并将其纳入投资端考核。	将公司整体风险偏好分解落实到具体投资决策中。	风险预算理论
45	业务模式	发展模式	“负债驱动资产”模式	传统模式：先有负债（保险业务），再根据负债特性配置相应资产。	业务发展稳健，注重资产负债的天然匹配。	传统保险经营模式
46	业务模式	发展模式	“资产驱动负债”模式	激进模式：先设定资产端的高收益目标，再设计高成本、短久期负债产品（如中短存续期万能险）来获取资金。	可能快速做大规模，但易积累严重的期限错配和利差损风险。	部分中小险企的激进策略
47	业务模式	发展策略	回归保险保障	大力发展健康险、意外险、养老保险等保障型产品，弱化理财功能。	降低负债成本，减少对利差的过度依赖，凸显保险核心优势。	行业回归本源的转型方向
48	外部挑战	市场环境	资产荒	资本市场优质资产稀缺，难以找到既能满足高负债成本要求，又风险可控的投资品种。	倒逼投资端承担更高风险，或推动负债端降低成本。	宏观经济与市场环境分析
49	外部挑战	市场环境	投资渠道限制与市场发育	尽管投资渠道不断拓宽，但监管对具体投资品种和比例仍有严格限制，且资本市场本身提供的高质量金融工具有限。	制约了保险资金构建理想投资组合的空间。	中国资本市场发展现状分析
50	前瞻探索	模型建设	专业资产负债管理模型	搭建专业的资产负债管理模型（如使用Prophet ALS等精算软件），整合随机经济情景，实现资产与负债的联动分析。	支持资产配置、投资策略研究、财务预测（偿付能力、利润）、红利分配和万能结算策略优化。	精算技术与信息化发展

关键技术：资产与负债的评估与匹配

此部分聚焦于实现资产负债匹配的核心定量技术与方法，从传统的缺口分析到现代的随机模型。

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
51	资产技术	价值评估	贴现现金流（DCF）模型	PV=∑t=1n(1+r)tCFt，其中 CFt为t期现金流，r为贴现率。	固定收益类资产和未来可预测现金流资产的基础估值方法。	金融资产定价基本原理
52	资产技术	风险计量	在险价值（VaR）	给定置信水平（如99.5%）和持有期内，资产组合可能的最大损失。	量化市场风险，用于计算经济资本和风险限额管理。	风险度量理论
53	资产技术	风险计量	条件在险价值（TVaR/CTE）	CTEα=E[L∥L>VaRα]，即损失超过VaR时的条件期望值。弥补了VaR不满足次可加性的缺陷。	偿付能力资本计量中更审慎的风险度量，尤其适用于尾部风险。	偿二代对保险风险等资本计量要求
54	负债技术	准备金评估	未来法准备金	tV=E[PV(FutureBenefits)−PV(FuturePremiums)]，基于未来现金流现值。	法定责任准备金评估的标准方法，反映未来赔付责任。	《保险公司偿付能力监管规则》
55	负债技术	价值评估	法定评估价值	基于监管会计准则，通常较为保守，侧重于偿付能力保障。	满足监管最低资本要求，反映“清算视角”价值。	法定会计准则
56	负债技术	价值评估	经济评估价值	基于市场一致性原则，使用无风险利率曲线贴现最佳估计现金流，并包含风险调整。	公司内部经济资本管理、价值评估和战略决策的依据。	经济价值评估理论、国际财务报告准则第17号
57	匹配技术	传统方法	久期匹配	使资产久期 DA等于负债久期 DL（DA=DL），对小幅平行利率变动免疫。	管理利率风险的基础手段，实现初级免疫。	雷丁顿免疫理论（Redington Immunization）
58	匹配技术	传统方法	现金流匹配	构建资产组合，使其每期产生的现金流入在金额和时间上都完全覆盖负债的现金流出。	最为严格的匹配方式，能有效消除再投资风险和流动性风险。	现金流管理理论
59	匹配技术	传统方法	缺口分析	将资产和负债按重定价期限或到期日划分时间段，计算各时段的缺口（Gap = Assets - Liabilities）。	直观识别利率敏感性的薄弱环节，主要用于银行ALM，保险业亦有参考。	利率风险管理基础
60	匹配技术	动态分析	现金流测试（CFT）	在多种预设利率情景下，预测和评估公司未来的现金流状况及偿付能力变化。	监管要求的常规性测试，评估利率变动对公司的潜在影响。	《保险资产负债管理监管规则》要求
61	匹配技术	动态分析	动态财务分析（DFA）	通过蒙特卡洛模拟等随机方法，模拟公司未来多年在多因素（经济、承保等）影响下的完整财务报表。	战略规划、资本规划、压力测试和反向压力测试的综合工具。	系统动力学、随机过程理论

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
62	资本管理	经济资本计量	在险价值（VaR）优化模型	在给定置信水平（如99.5%）下，通过历史模拟或蒙特卡洛方法计算潜在损失： VaRα=inf{l∈R:P(L>l)≤1−α}	量化极端市场风险，用于经济资本分配和风险限额设定。	风险度量理论、偿付能力II（Solvency II）
63	资本管理	资本配置效率	风险调整后资本收益率（RAROC）	RAROC=经济资本风险调整后收益风险调整需扣除预期损失及资本成本。	评估业务线或投资策略的资本使用效率，优化资源配置。	价值导向管理、经济资本框架
64	资产配置	战略资产配置（SAA）	多目标规划模型	在收益目标、风险限额与监管约束下求解最优权重： maxw{E(Rp)},s.t. σp≤σmax,w∈Ω Ω为监管比例约束集合。	确定长期资产配置基准，平衡收益性、安全性与流动性。	Markowitz均值-方差理论、多目标优化
65	资产配置	战术资产调整	动态调整算法	基于市场信号（如利率曲线变化）调整偏离度： Δwt=f(利差变化,信用利差) 通过回归或机器学习模型捕捉短期机会。	捕捉市场短期机会，增强组合收益。	行为金融学、市场时序模型
66	固收投资	期限匹配优化	关键利率久期（KRD）管理	分解资产与负债对收益率曲线特定关键点的敏感性： KRDk=−V1∂yk∂V yk为第k个关键期限利率。	精细化对冲非平行利率变动风险。	利率风险分解、对冲会计
67	固收投资	信用债配置	信用风险因子模型	通过信用评级、行业利差、久期三维度筛选标的：预期损失 = PD × LGD × EAD （PD：违约概率，LGD：违约损失率）。	在风险预算内获取信用溢价，优化资本消耗。	信用风险定价、偿二代风险因子
68	权益投资	稳健收益策略	股利贴现模型（DDM）优化	选股标准：股息率 > 市场平均，且股利增长稳定： P0=∑t=1∞(1+r)tD0(1+g)t 侧重高分红、低波动股票。	提供稳定现金流，降低权益仓位波动。	价值投资理论、IFRS 9会计分类规则
69	另类投资	基础设施债权计划	现金流折现与资本占用评估	评估项目内部收益率（IRR）与偿二代风险因子： IRR=r 使得 ∑(1+r)tCFt=0 风险因子通常低于信用债。	拉长资产久期，降低资本消耗。	偿二代基础设施债权计划规则
70	负债管理	产品定价联动	动态成本收益匹配	负债成本 = 保证成本 + 非保证成本（分红/万能结算利率）资产端目标收益 ≥ 负债成本 + 股东要求收益。	从产品设计源头防范利差损。	保险产品定价监管规定
71	负债管理	行为风险量化	保单持有人期权定价	使用Black-Scholes或二叉树模型计算退保权、转换权价值：退保权 ≈ 看跌期权，转换权 ≈ 看涨期权。	负债评估中合理计量客户行为选择权。	期权定价理论、行为金融学
72	风险管理	流动性风险	现金流压力测试	测试极端情景（如大规模退保）下净现金流缺口：净现金流 = 资产流入 - 负债流出设定应急融资触发阈值。	防范支付危机，满足监管流动性覆盖率要求。	《保险资产负债管理监管规则》
73	风险管理	利率风险	非平行利率冲击测试	模拟收益率曲线斜率变化（陡峭/平坦化）及曲率变化对资本的影响。	补充久期缺口管理，覆盖更全面利率风险。	偿付能力II利率风险模块
74	监管合规	偿付能力报告	“偿二代”三支柱框架	第一支柱（定量）：最低资本要求；第二支柱（定性）：风险管理要求；第三支柱（市场约束）：信息披露。	满足监管资本计量与披露要求。	《保险公司偿付能力管理规定》
75	监管合规	新会计准则	IFRS 17与IFRS 9联动影响	负债端：合同服务边际（CSM）摊销；资产端：金融资产分类影响利润波动（FVPL/FVOCI/AMC）。	驱动资产配置偏好稳定收益资产（如OCI权益）。	国际财务报告准则IFRS 9/17
76	前沿技术	随机规划	多阶段资产负债优化	引入随机经济情景生成器（ESG），在多阶段决策中最小化终期资本缺口的概率。	长期资本规划与战略资产配置。	随机规划理论、动态财务分析
77	前沿技术	机器学习	现金流预测模型	使用LSTM或Transformer模型学习历史现金流时序规律，提升预测精度。	优化现金流匹配与流动性管理。	深度学习、时序预测理论

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
78	风险管理	市场风险	在险价值（VaR）模型	给定置信水平（如99.5%）和持有期（如1年）下的最大可能损失： VaRα=inf{l∈R:P(L>l)≤1−α}	量化市场风险，用于计算经济资本和设定风险限额。	巴塞尔协议、偿付能力II
79	风险管理	信用风险	违约概率（PD）模型	通过历史数据或市场信息（如信用利差）估计违约概率： PD=总样本数违约次数或使用结构化模型（如Merton模型）。	评估债券、贷款等信用资产的潜在损失，计算信用风险资本。	信用风险模型、偿二代信用风险模块
80	风险管理	操作风险	损失分布法（LDA）	将操作风险损失频率和严重程度分别建模（常用泊松分布和对数正态分布），通过卷积计算总损失分布。	计量操作风险资本，用于内部控制和保险。	巴塞尔协议、偿付能力II操作风险模块
81	资本管理	资本分配	边际资本贡献（MCC）	新增一单位风险暴露对总经济资本的边际影响： MCCi=∂Exposurei∂EC	识别高风险业务，优化资本配置。	边际分析、风险贡献理论
82	资本管理	绩效评估	夏普比率（Sharpe Ratio）	衡量投资组合每单位总风险（标准差）获得的超额回报： Sharpe=σpE(Rp)−Rf	评估投资经理的风险调整后绩效，比较不同策略。	资本资产定价模型（CAPM）
83	资本管理	绩效评估	索提诺比率（Sortino Ratio）	仅考虑下行风险（半方差）的风险调整收益： Sortino=σdE(Rp)−Rf，其中 σd为下行标准差。	更适用于收益分布不对称（如期权策略）的绩效评估。	下行风险理论
84	资产配置	另类投资	私募股权（PE）估值模型	常用折现现金流法（DCF）和可比公司法（Comparable Company Analysis）进行估值。	对非上市股权进行估值，计算内部收益率（IRR）和资本回报倍数（MOIC）。	私募股权估值指引（IPEV）
85	资产配置	不动产投资	资本化率（Cap Rate）模型	资本化率 = 净营业收入（NOI）/ 资产价值，用于估算不动产价值。	评估商业地产投资价值，比较不同物业回报。	不动产评估理论
86	负债管理	准备金评估	最优估计准备金（BEL）	未来现金流按无风险利率曲线折现的现值： BEL=∑(1+rt)tE(CFt)	负债评估的基础，用于计算合同服务边际（CSM）和风险调整。	国际财务报告准则17（IFRS 17）
87	负债管理	准备金评估	风险调整（RA）	为现金流不确定性提取的准备金，常用置信水平法（如75%分位数）或资本成本法。	覆盖非金融风险（如死亡率、发病率波动），确保负债评估审慎。	国际财务报告准则17（IFRS 17）
88	负债管理	准备金评估	合同服务边际（CSM）	未赚利润，在合同期内按提供服务的比例摊销： CSM释放=CSM期初余额×总服务当期服务	平滑利润，避免合同初始确认时出现亏损。	国际财务报告准则17（IFRS 17）
89	负债管理	产品设计	内含价值（EV）评估	内含价值 = 调整后净资产 + 有效业务价值（PVIF）。	评估公司价值，用于并购、上市和业绩考核。	欧洲内含价值准则（EEV）
90	负债管理	产品设计	新业务价值（NBV）	新业务价值 = 新业务内含价值 - 新业务投入资本。	衡量新业务创造价值的能力，评估销售渠道和产品策略。	欧洲内含价值准则（EEV）
91	风险管理	资产负债匹配	现金流久期匹配	资产现金流久期与负债现金流久期匹配，以免疫利率风险。	养老金、年金等长期负债的利率风险管理。	免疫策略（Immunization）
92	风险管理	资产负债匹配	凸度匹配	资产凸度大于负债凸度，以免疫利率较大幅度变动。	增强免疫效果，减少利率波动对净资产的影响。	免疫策略（Immunization）
93	监管合规	偿付能力	偿付能力充足率（SCR）	偿付能力充足率 = 实际资本 / 最低资本要求（SCR）。	衡量公司偿付能力，监管要求通常大于100%。	偿二代、偿付能力II
94	监管合规	偿付能力	核心偿付能力充足率	核心偿付能力充足率 = 核心资本 / 最低资本要求。	衡量高质量资本的充足情况，监管要求通常更高。	偿二代、偿付能力II
95	监管合规	监管报告	偿付能力报告（QRT）	定期向监管机构提交的定量和定性报告，包括资产、负债、资本、风险等。	满足监管信息披露要求，接受监管检查。	偿二代、偿付能力II
96	监管合规	监管报告	内部资本充足评估程序（ORSA）	公司内部对风险和资本的全面评估，包括前瞻性情景分析。	确保资本规划与风险状况匹配，支持战略决策。	偿二代、偿付能力II
97	前沿技术	机器学习	自然语言处理（NLP）在监管合规中的应用	使用文本挖掘和情感分析技术，自动解读监管政策变化。	实时监控监管动态，自动更新合规规则库。	自然语言处理、监管科技（RegTech）
98	前沿技术	区块链	智能合约在再保险中的应用	将再保险合约条款编码为智能合约，自动执行赔付和结算。	提高再保险交易效率，降低操作风险和争议。	区块链技术、智能合约
99	前沿技术	云计算	云原生资产负债管理系统	基于微服务架构，实现弹性伸缩、高可用和快速迭代。	支持大规模数据计算和实时分析，降低IT成本。	云计算、微服务架构
100	治理架构	组织体系	首席风险官（CRO）	负责全面风险管理，向董事会和首席执行官报告。	确保风险管理独立性和有效性，满足监管要求。	全面风险管理（ERM）框架
101	治理架构	组织体系	资产负债管理（ALM）团队	包括精算、投资、风险、财务等多领域专家，负责日常ALM操作。	执行资产负债管理策略，监控风险指标，生成管理报告。	资产负债管理监管规则
102	绩效管理	激励机制	基于风险调整后收益的奖金池	奖金池与公司整体风险调整后收益（如RAROC）挂钩。	将员工利益与公司长期价值创造结合，避免过度冒险。	绩效管理理论
103	绩效管理	激励机制	长期激励计划（LTIP）	通过股票期权、限制性股票等工具，激励管理层关注长期价值。	降低短期行为，鼓励长期稳健经营。	公司治理、激励机制
104	业务模式	生态构建	“保险+健康管理”生态	通过健康管理降低理赔成本，同时获取健康数据优化定价。	打造健康险闭环，提升客户粘性和风险控制能力。	生态战略、数据驱动
105	业务模式	生态构建	“保险+养老服务”生态	整合养老社区、护理服务，提供一站式养老解决方案。	应对老龄化，开拓养老金和长期护理险市场。	生态战略、老龄化社会
106	外部环境	宏观经济	利率周期与保险投资	利率上升期，增配长久期债券锁定收益；利率下降期，拉长资产久期防御再投资风险。	顺应利率周期调整资产配置，稳定利差收益。	经济周期理论、利率理论
107	外部环境	宏观经济	通货膨胀与保险负债	通胀上升导致理赔成本（如医疗费用）上升，需在定价和准备金中考虑通胀假设。	管理通胀风险，避免负债低估。	通货膨胀理论、保险精算
108	社会责任	ESG投资	环境、社会和治理（ESG）整合	将ESG因素纳入投资决策，避免“漂绿”，追求长期可持续回报。	满足监管和客户需求，管理长期风险。	可持续发展目标（SDGs）、责任投资原则（PRI）
109	社会责任	ESG投资	绿色债券投资	投资于符合国际绿色债券标准（如ICMA标准）的项目，获取稳定收益。	支持低碳经济，享受政策优惠（如低风险权重）。	绿色债券原则、偿二代绿色资产风险因子
110	监管趋势	跨境监管	等效性评估	不同国家监管体系相互认可，减少跨境集团监管套利。	简化跨国保险集团监管，降低合规成本。	国际保险监督官协会（IAIS）
111	监管趋势	跨境监管	全球系统重要性保险公司（G-SII）	面临更高资本要求和更严格监管，以防范系统性风险。	维护全球金融稳定，避免“大而不能倒”。	国际保险监督官协会（IAIS）
112	风险管理	新兴风险	网络安全风险	网络攻击导致数据泄露、业务中断，需提取准备金并购买保险。	管理数字化带来的新型风险，保护客户信息和公司资产。	网络安全法、数据安全法
113	风险管理	新兴风险	气候变化风险	分为物理风险（如灾害频发）和转型风险（如低碳政策），需在投资和承保中纳入评估。	长期战略调整，应对气候相关财务风险。	气候相关财务信息披露（TCFD）
114	资产负债管理	模型验证	回溯测试	比较模型预测结果与实际结果，评估模型准确性。	验证风险模型（如VaR）的有效性，监管要求定期进行。	模型验证标准、监管要求
115	资产负债管理	模型验证	压力测试	设定极端但可能的情景，测试公司资本和流动性韧性。	评估尾部风险，制定应急预案。	监管压力测试指引
116	资产负债管理	模型验证	敏感性分析	改变关键假设（如死亡率、利率），观察结果变化。	识别关键风险驱动因素，优化模型假设。	敏感性分析理论
117	资产负债管理	模型治理	模型风险管理（MRM）	建立模型清单，定期评估模型风险，确保模型适用性和准确性。	降低模型错误导致的决策风险，满足模型风险管理监管要求。	模型风险管理框架
118	资产负债管理	模型治理	模型审计	由内部或外部审计师对关键模型进行独立审计。	确保模型合规、可靠，提供审计意见。	内部审计标准、模型审计指南
119	资产负债管理	数据治理	数据质量评估	从准确性、完整性、一致性、及时性等维度评估数据质量。	确保模型输入数据可靠，避免“垃圾进、垃圾出”。	数据治理框架、数据质量标佳
120	资产负债管理	数据治理	主数据管理（MDM）	建立客户、产品、渠道等核心数据的统一视图。	打破数据孤岛，支持精准定价和风险管理。	主数据管理理论

关键逻辑与演进方向

资本管理从“总量达标”转向“效率优化”：经济资本（EC）和RAROC成为核心指标，驱动保险公司将有限资本配置至高效率业务。
资产配置从“静态匹配”到“动态优化”：在低利率与市场波动背景下，通过多目标规划、随机情景模拟动态调整配置。
负债端从“成本刚性”到“动态联动”：产品定价与投资收益率动态挂钩，降低利差损风险。
监管与技术双轮驱动：偿二代、IFRS 17等规则提升风险管理精细度；随机模型与机器学习技术增强前瞻性决策能力。

资本管理深化与前沿应用

本部分深入资本管理的内核，包括经济资本配置、风险调整绩效评估以及应对新准则的前沿实践。

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
121	资本管理	核心概念	经济资本（EC）	在给定置信水平和时间范围内，为覆盖非预期损失所需的资本，是公司风险总量的量化体现。	衡量公司真实风险水平，是资本配置和风险调整绩效评估的基础。	全面风险管理（ERM）框架
122	资本管理	绩效评估	风险调整后资本收益率（RAROC）	RAROC=EconomicCapitalRiskAdjustedReturn，衡量单位经济资本创造的收益。	评估业务线、产品线的价值创造能力，引导资本流向高效领域。	价值导向管理、银行与保险业最佳实践
123	资本管理	前沿实践	新会计准则（IFRS 17）下的ALM	IFRS 17要求负债端以公允价值计量，其波动会直接影响利润表，对资产端提出更高的稳定收益要求。	推动保险公司增配以摊余成本计量的资产（如政府债）和高股息权益资产，以平滑利润。	国际会计准则理事会（IASB）
124	前沿实践	产品全周期管理	以产品为原点的资负联动	将ALM嵌入产品开发、销售、回溯的全生命周期，在产品设计阶段就确定匹配的投资策略。	实现资产端与负债端的前瞻性、动态性协同，从源头防范错配风险。	太平洋寿险等机构的实践经验
125	前沿实践	配置策略	偿二代下的资产配置优化	偿二代二期对资产风险进行了更精细的区分，不同资产类别和计量方式对偿付能力资本消耗不同。	优化资产配置，例如缩短久期缺口、减少对多层嵌套资产的投资，以提升偿付能力充足率。	中国偿二代二期监管规则

以下内容特别聚焦中国风险导向的偿付能力体系（偿二代） 的各个方面，以表格形式呈现。

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
126	偿二代框架	核心监管逻辑	三支柱监管体系	第一支柱（定量）：最低资本要求（量化保险、市场、信用风险）第二支柱（定性）：风险管理要求与监督检查（SARMRA、流动性、压力测试）第三支柱（市场）：信息披露与市场约束机制。	构建全面、立体、风险导向的偿付能力监管框架。	《保险公司偿付能力管理规定》（银保监会令〔2021〕1号）
127	偿二代框架	核心监管指标	偿付能力充足率	偿付能力充足率=最低资本实际资本×100% 核心偿付能力充足率（核心资本/最低资本）与综合偿付能力充足率（总资本/最低资本）双指标监管。	衡量保险公司对风险的吸收能力，监管干预的触发核心。	偿二代核心监管指标
128	偿二代（第一支柱）	最低资本（MC）构成	量化风险最低资本	MC=MC保险风险+MC市场风险+MC信用风险−CovAdj+MC附加资本其中`CovAdj`为风险分散效应折抵。	计量为覆盖可量化风险所需的最低资本。	偿二代第一支柱技术标准
129	偿二代（第一支柱）	保险风险	保险风险最低资本	MC保险风险=MC保费风险2+MC准备金风险2+2ρ⋅MC保费风险⋅MC准备金风险适用于非寿险。寿险则分死亡、长寿、重疾等子风险。	量化承保业务未来赔付的不确定性带来的资本需求。	偿二代保险风险计量标准
130	偿二代（第一支柱）	保险风险-寿险	长寿风险最低资本	基础情景与不利情景（死亡率改善加速）下，养老金等年金类负债现值的差额。	计量因人均寿命超预期增长导致负债增加的风险。	偿二代寿险保险风险因子表
131	偿二代（第一支柱）	保险风险-寿险	死亡风险最低资本	基础情景与不利情景（死亡率恶化）下，定期寿险、终身寿险等负债现值的差额。	计量因死亡发生超出预期导致赔付增加的风险。	偿二代寿险保险风险因子表
132	偿二代（第一支柱）	保险风险-寿险	重疾风险最低资本	基础情景与不利情景（重疾发生率恶化、恶化持续时间延长）下，重疾险负债现值的差额。	计量因重大疾病发生率超出预期导致赔付增加的风险。	偿二代寿险保险风险因子表
133	偿二代（第一支柱）	保险风险-非寿险	保费风险最低资本	MC保费风险=未来12个月自留保费×RF保费 `RF`为监管给定的基础因子，并考虑业务品质调整。	计量未来新业务可能产生的赔付波动风险。	偿二代非寿险保险风险因子表
134	偿二代（第一支柱）	保险风险-非寿险	准备金风险最低资本	MC准备金风险=未决赔款准备金×RF准备金 `RF`为监管给定的基础因子，并考虑案件进展调整。	计量已有赔案最终赔付金额的不确定性风险。	偿二代非寿险保险风险因子表
135	偿二代（第一支柱）	市场风险	利率风险最低资本	计算利率在不利情景（上升/下降）下，资产与负债经济价值变动差额的最大值。寿险公司核心市场风险。	量化因市场利率不利变动导致的经济价值损失风险。	偿二代市场风险计量标准
136	偿二代（第一支柱）	市场风险	权益价格风险最低资本	MC权益价格=权益资产账面价值×RF权益区分上市、未上市权益，基础因子不同。	量化因股票等权益资产价格下跌导致损失的风险。	偿二代市场风险因子表
137	偿二代（第一支柱）	市场风险	房地产价格风险最低资本	MC房地产=投资性房地产账面价值×RF房地产因子低于权益价格风险，反映其相对稳定。	量化因投资性房地产公允价值下跌导致损失的风险。	偿二代市场风险因子表
138	偿二代（第一支柱）	市场风险	境外资产价格风险最低资本	在各类资产价格风险基础上，增加汇率风险因子和国别风险附加。	量化境外投资因价格和汇率双重波动导致的风险。	偿二代市场风险与信用风险计量标准
139	偿二代（第一支柱）	信用风险	交易对手违约风险最低资本	采用标准法：`风险暴露（EAD） × 违约概率（PD） × 违约损失率（LGD）`，考虑风险缓释。	量化债券、存款、再保险等交易对手违约导致的损失风险。	偿二代信用风险计量标准
140	偿二代（第一支柱）	信用风险	利差风险最低资本	计算信用利差在不利情景（走阔）下，以摊余成本计量的固定收益资产（主要为债券）的价值损失。	量化因信用利差扩大导致资产贬值的风险（区别于违约）。	偿二代市场风险中的利差风险子模块
141	偿二代（第一支柱）	风险分散效应	风险聚合与相关性矩阵	利用监管规定的风险间相关系数矩阵，聚合保险、市场、信用风险，反映“不把所有鸡蛋放一个篮子”的分散效益。	科学计量整体风险，避免简单加总导致资本要求高估。	偿二代风险聚合与相关性规定
142	偿二代（第一支柱）	实际资本	资本分级与质量标准	核心一级资本（普通股、留存收益等）、核心二级资本、附属资本。核心偿付能力充足率仅认可核心资本。	确保资本具有真正的损失吸收能力。	偿二代资本分级标准
143	偿二代（第一支柱）	实际资本	资本吸收损失顺序	偿付能力发生危机时，按附属资本、核心二级资本、核心一级资本的顺序依次吸收损失。	保护保单持有人和核心债权人，明确资本工具的清偿顺序。	偿二代资本工具损失吸收机制
144	偿二代（第二支柱）	核心工具	偿付能力风险管理要求与评估（SARMRA）	从基础与环境、目标与工具、风险治理与管理、绩效考核等维度评估，得分（百分制）影响最低资本，最高可±10%。	监管对公司风险管理能力的“体检”与激励，将“软实力”与“硬资本”挂钩。	《保险公司偿付能力风险管理要求（偿二代）》
145	偿二代（第二支柱）	风险管理	流动性风险管理	要求建立流动性风险管理体系，进行现金流缺口分析、压力测试，持有充足优质流动性资产。	防范因流动性危机导致的偿付能力骤然恶化。	偿二代流动性风险监管要求
146	偿二代（第二支柱）	风险管理	压力测试监管要求	每年至少进行一次覆盖公司整体的综合性压力测试，测试偿付能力充足率在极端情景下的变化。	前瞻性识别潜在风险，评估公司风险承受极限。	《保险公司偿付能力压力测试规则》
147	偿二代（第二支柱）	风险管理	风险偏好体系	要求董事会审批确定公司的风险偏好陈述，并逐级分解为风险容忍度和风险限额，贯穿经营决策。	将风险管理从被动合规提升为主动的战略决策工具。	偿二代第二支柱关于风险偏好框架的要求
148	偿二代（第二支柱）	风险综合评级	分类监管（C-ROSS分类）	结合量化风险（充足率）和定性风险（SARMRA等），将公司分为A、B、C、D四类，实施差异化监管。	精准施策，奖优罚劣，提升监管效率。	偿二代分类监管办法
149	偿二代（第三支柱）	信息披露	偿付能力季度/年度报告	强制公开披露偿付能力充足率、风险综合评级、实际资本、最低资本等核心信息。	借助市场力量监督公司，提升行业透明度。	《保险公司偿付能力信息公开披露管理办法》
150	偿二代（第三支柱）	市场约束	信用评级与资本成本	偿付能力状况直接影响公司在资本市场的信用评级和发债融资成本。	形成监管之外的市场化约束机制，激励公司稳健经营。	市场纪律、信用评级理论
151	偿二代（二期）	核心修订	长期股权投资计入资本规则的收紧	对不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，其账面价值超过净资产一定比例的部分，不得计入核心资本。	防止通过权益法核算的长期股权投资虚增核心资本，提高资本质量。	偿二代二期工程修订规则
152	偿二代（二期）	核心修订	全面穿透监管	要求投资资产按照“实质重于形式”原则穿透至底层基础资产，计量风险。对无法穿透的，适用更高的风险因子。	杜绝通过多层嵌套规避监管，准确计量投资风险。	偿二代二期工程关于资产穿透的规则
153	偿二代（二期）	核心修订	利率风险计量优化	优化利率不利情景的calibration，增加考虑收益率曲线非平行移动的影响。	使利率风险计量更贴合市场实际，反映更全面的利率风险形态。	偿二代二期工程市场风险修订
154	偿二代（二期）	核心修订	保单未来盈余计入核心资本的限制	只有满足“可穿透、可兑现、可监管”条件的保单未来盈余，才可部分计入核心二级资本，并设置分级上限。	审慎认可未来利润的资本属性，防止资本高估。	偿二代二期工程资本分级修订
155	资产负债联动	资本约束下的决策	资本消耗系数（RBC因子）比较	在投资决策中，比较不同资产的偿二代风险因子（RBC Charge），选择风险调整后收益高的资产。	在收益相近时，优先选择资本消耗低的资产，提升资本效率。	偿二代风险因子表、风险调整绩效（RAPM）
156	资产负债联动	资本约束下的决策	产品策略与资本优化	开发资本消耗低（如保障期限长、风险发生率稳定的产品）的业务，优化业务结构。	在相同的资本总额下，支持更大的业务规模或创造更高价值。	基于经济资本（EC）的产品价值分析
157	资产负债联动	管理工具	内部资本充足评估（ICAAP）	在公司内部，基于更审慎的情景和假设，评估资本需求，确保资本足以覆盖所有主要风险。	满足第二支柱要求，是连接战略、业务规划与资本管理的核心内部流程。	偿二代第二支柱 ICAAP 监管要求
158	资产负债联动	管理工具	风险调整后资本收益率（RAROC）在偿二代下的应用	RAROC偿二代=偿二代资本占用预期利润资本占用可使用边际资本贡献（MCC）计量。	评价业务线、产品线、投资策略在偿二代资本约束下的真实盈利能力。	经济资本理论在监管资本框架下的应用
159	前沿与整合	新兴风险	气候变化风险纳入偿付能力评估	在SARMRA评估中关注气候风险治理，在压力测试中设置气候相关情景（如转型风险、物理风险）。	前瞻性管理“绿天鹅”风险，响应可持续发展要求。	中国《银行业保险业绿色金融指引》、欧盟偿付能力II相关讨论
160	前沿与整合	科技赋能	监管科技（RegTech）在偿付能力报告中的应用	利用自然语言处理（NLP）自动解读监管规则，利用机器人流程自动化（RPA）自动采集数据生成报告。	提高偿付能力数据报送的准确性、及时性和效率，降低合规成本。	金融科技发展规划、监管沙盒探索
161	前沿与整合	国际比较	偿二代与欧盟偿付能力II（Solvency II）的比较	均基于三支柱，但偿二代在风险因子校准、流动性风险关注度、资产穿透等方面体现了中国特色。	理解国际监管共识与本土化差异，服务国际化经营的保险公司。	IAIS共同框架（ICS）、学术比较研究
162	资本管理实务	资本补充	资本补充债券发行	在银行间市场发行用于补充资本的债务工具，条件包括清偿顺序、触发事件、损失吸收机制等。	是保险公司（尤其是寿险公司）补充附属资本的重要外源性渠道。	《关于保险公司发行资本补充债券有关事宜的公告》
163	资本管理实务	资本规划	资本管理五年滚动规划	基于战略规划，预测未来五年的业务发展、盈利、资本需求与供给，制定资本管理行动计划。	实现资本的前瞻性、主动性管理，确保资本与战略的动态匹配。	偿二代第二支柱关于资本规划的要求
164	偿付能力监管	监管措施	偿付能力不足的监管干预	对核心偿付能力充足率<50%或综合偿付能力充足率<100%的公司，监管可采取限制业务、限制分红、责令增资直至接管等措施。	强制风险过高的公司采取措施恢复偿付能力，保护消费者利益。	《保险公司偿付能力管理规定》第四章
165	模型与数据	模型治理	偿付能力计量模型的验证	对用于计量最低资本或评估风险的内部模型，需进行独立的模型验证，包括概念合理性、数据、实现、结果等方面。	确保模型结果的可靠性和稳健性，防范模型风险。	偿二代模型风险管理监管要求
166	偿付能力	新兴议题	IFRS 17与偿二代的互动与潜在差异	IFRS 17的折现率（现行利率）与偿二代负债评估曲线（750天移动平均）存在差异，导致报表利润与偿付能力结果可能不同步波动。	公司需管理两套规则下的财务表现，向投资者和监管者清晰沟通。	国际会计准则与偿付能力监管规则的比较研究
167	风险管理	整合风险	宏观审慎监管视角	监管机构关注保险业的顺周期性和系统性风险贡献，必要时可启用逆周期资本缓冲等宏观审慎工具。	维护整个金融体系的稳定，防范跨市场风险传染。	宏观审慎政策框架（MPP）
168	行业影响	市场结构	偿二代对中小保险公司的影响	由于资本约束更严格、风险分散效应弱，中小公司在资本充足方面面临更大挑战，可能驱动行业并购整合。	促进行业分化，推动专业化、差异化经营。	行业分析与实证研究
169	行业影响	投资行为	偿二代下的资产配置偏好转变	驱动保险公司增加利率债、高等级信用债等低风险因子资产的配置，对权益、非标等高风险因子资产的投资更审慎。	从“收益优先”向“风险调整后收益优先”转变，影响资本市场资产定价。	保险资金运用实践观察
170	偿二代（第一支柱）	保险风险-寿险	退保风险最低资本	计算在不利退保情景下，因退保现金流与最优估计的差异导致的损失。考虑退保率上升和退保支出增加。	计量因退保行为超出预期导致的现金流损失和利润损失风险。	偿二代寿险保险风险因子表
171	偿二代（第一支柱）	保险风险-非寿险	巨灾风险最低资本	对地震、台风、洪水等自然巨灾，通过巨灾模型或监管因子法，计量一次巨灾事件可能造成的最大损失超出准备金的部分。	量化低频率、高损失的尾部风险，是财产险公司的重要风险。	偿二代巨灾风险（CAT Risk）计量标准
172	偿二代（第一支柱）	市场风险	汇率风险最低资本	计算汇率在不利变动情景下，以外币计价的资产与负债经济价值变动的净损失。	量化因人民币兑外汇汇率波动导致的价值损失风险。	偿二代市场风险因子表
173	偿二代（第一支柱）	信用风险	交易对手违约风险的内部评级法	在满足条件的前提下，允许公司使用自行估计的PD、LGD、EAD参数计量违约风险资本，可能更节约资本。	激励公司提升信用风险管理能力，实现更精准的风险定价。	偿二代信用风险内部评级法（IRB）监管标准
174	偿二代（第二支柱）	风险管理	集中度风险管理	识别和管理资产、负债、再保险等领域风险暴露过度集中于单一交易对手、地区或关联方的风险。	防范单一风险点恶化导致公司遭受重创。	偿二代第二支柱对集中度风险的管理要求
175	偿二代（第二支柱）	监督检查	偿付能力现场检查	监管机构可对公司偿付能力状况、风险管理、数据真实性等进行现场核查，是第二支柱的重要手段。	核实非现场监管发现的问题，确保监管规则得到有效执行。	保险监管现场检查办法
176	偿二代（第三支柱）	信息披露	重大事项临时披露	当发生重大投资损失、重大赔付、偿付能力大幅下降等事项时，需及时向监管报告并向市场披露。	确保市场信息的及时性和有效性。	《保险公司偿付能力信息公开披露管理办法》关于临时披露的规定
177	资本管理实务	资本工具创新	永续债（无固定期限资本债券）	符合监管要求的无固定期限、可计入核心资本的债务工具，具有利息可取消、清偿顺序靠后等特征。	补充核心资本，优化资本结构，尤其受银行和大型保险公司关注。	《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》
178	前沿与整合	数据治理	偿付能力监管数据标准化	监管推动建立统一的数据元标准和报送接口，要求公司提高数据质量，为智能化监管打下基础。	提升行业数据治理水平，保障监管数据的准确性与可比性。	偿二代监管数据标准化规范
179	资产负债联动	情景与压力测试	反向压力测试在偿二代下的应用	从“偿付能力充足率降至监管干预线”这一结果出发，倒推可能导致此结果的风险因子组合和冲击强度。	识别公司真正的脆弱环节，完善风险预案。	偿二代压力测试规则对反向测试的倡导
180	行业影响	盈利能力	偿二代下的资本成本与价值创造	严格的资本约束抬高了业务的资本成本门槛，只有那些能提供超过资本成本回报的业务才真正创造价值。	驱动保险公司从规模扩张转向价值创造，聚焦高质量发展。	经济利润（Economic Profit）理论

保险资产负债管理与资本管理知识体系（续：181-200）

以下是第181至200条内容的详细梳理，聚焦偿二代框架下的深化议题、前沿应用与国际比较，完善知识体系闭环。

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
181	偿二代（集团监管）	集团偿付能力计量	并表监管与资本要求	集团最低资本需在合并报表基础上，考虑集团内部交易与风险传染后的整体风险。计算需涵盖保险母公司、子公司及重要非保险子公司。	防止资本在集团内重复计算，防范风险跨法人、跨行业传递。	《保险集团监管办法》、《偿付能力监管规则第X号：保险集团》
182	偿二代（第一支柱）	保险风险准备金	风险边际与资本要求的区分	保险负债 = 最佳估计 + 风险边际。风险边际覆盖未来现金流不确定性，计入负债；资本要求覆盖非预期极端损失，计入所有者权益。两者目的、性质不同。	准确区分负债评估的审慎性与资本吸收损失的功能，避免混淆。	偿二代负债评估标准、国际财务报告准则17（IFRS 17）比较
183	偿二代（第二支柱）	操作风险	操作风险高级计量法	在满足严格条件前提下，允许公司使用内部损失数据、情景分析、业务环境因素自行建模计量操作风险资本，可能优于基本指标法。	激励公司加强操作风险管理，实现风险与资本的更精准匹配。	偿二代关于操作风险高级计量法的监管标准（讨论中/前瞻性）
184	偿二代（新兴风险）	气候变化风险	气候风险压力测试正式化	监管逐步要求将气候相关风险（转型风险与物理风险）纳入年度偿付能力压力测试情景，并评估其对资产、负债及资本的长远影响。	量化“绿天鹅”风险，引导行业向低碳转型。	中国《银行业保险业绿色金融指引》、欧洲保险和职业养老金管理局（EIOPA）气候压力测试指南
185	偿二代（科技赋能）	监管报告	数字化偿付能力报告（d-Reg报告）	基于可扩展商业报告语言等技术，实现监管数据从保险公司系统到监管机构的自动、标准化报送，支持实时或准实时监控。	大幅提高监管数据报送的效率和准确性，为智能监管打下基础。	偿二代三期工程信息化建设规划、监管科技（RegTech）发展
186	偿二代（国际协调）	跨境监管	监管等效评估与认可	中国监管机构与境外监管机构（如欧盟）就偿付能力监管体系进行等效评估。若获认可，在对方市场经营的保险公司可免于重复的资本要求计算。	降低跨境保险集团的合规成本，促进国际业务发展。	国际保险监督官协会（IAIS）共同框架（ICS）、中美/中欧监管对话
187	偿二代（宏观审慎）	系统性风险防范	国内系统重要性保险机构附加监管	对识别为国内系统重要性保险机构（D-SII）的公司，提出更高的损失吸收能力（附加资本）要求、更严格的公司治理和风险处置计划要求。	防范单体风险向系统性风险演变，维护金融稳定。	《系统重要性银行评估办法》延伸至保险业的相关讨论与前瞻政策
188	偿二代（资产端）	资本计量	保险资产管理产品投资的资本计量	投资于其他保险资管公司发行的产品，需根据底层资产穿透情况，适用相应的风险因子。无法穿透的，适用较高的“未穿透”风险因子。	落实全面穿透原则，准确计量嵌套投资的风险。	偿二代二期工程关于资产穿透与风险计量的规则
189	偿二代（模型应用）	预测与规划	基于AI的偿付能力充足率预测模型	利用机器学习算法（如梯度提升树、LSTM），融合宏观经济、公司业务、市场等多维度数据，对未来季度的偿付能力充足率进行滚动预测。	实现资本状况的实时、前瞻性监测，支持主动管理决策。	人工智能在风险管理中的应用、预测分析理论
190	偿二代（负债端）	产品创新支持	创新型保险产品的资本计量试点	对符合国家战略方向（如养老、健康、科技）、风险特征新的创新型产品，监管可允许试点采用特定的、可能更优惠的风险因子或资本计量方法。	鼓励行业创新，服务实体经济，在风险可控前提下支持新产品发展。	监管沙盒（Sandbox）机制、创新型保险业务监管规则
191	偿二代（风险管理）	风险聚合	基于Copula的尾部风险依赖建模	在内部模型中，使用Copula函数（如t-Copula）更精细地刻画保险、市场、信用等主要风险在极端情景下的尾部相关性，而非简单的线性相关系数矩阵。	更准确地计量极端事件下多种风险同时爆发的聚合效应，使资本计量更审慎。	现代风险聚合理论、内部模型高级方法
192	偿二代（数据治理）	数据质量	偿付能力监管数据质量评级与挂钩	将公司偿付能力基础数据的质量情况纳入分类监管评价或SARMRA评分体系，数据质量差可能导致监管评级下调或额外资本要求。	夯实偿付能力监管的数据基础，从源头保障计量准确性。	《银行业保险业监管数据标准化规范》、数据治理监管要求
193	偿二代（资本工具）	损失吸收机制	资本工具条款的监管审查	发行资本补充债券、永续债等资本工具时，其合同中的损失吸收触发事件、核销或转股条款必须符合监管规定，确保在需要时能有效吸收损失。	确保资本工具“名实相符”，真正具备损失吸收能力。	《关于完善保险公司资本补充机制有关问题的通知》
194	偿二代（行业影响）	战略管理	偿二代下的并购估值与整合	在保险公司并购估值中，需重点评估目标公司偿二代下的资本状况、风险轮廓及未来资本需求，并购后的整合需优先解决可能的偿付能力短板。	驱动并购决策更关注风险与资本效率，而不仅仅是规模和市场份额。	保险并购交易实务、估值调整机制
195	偿二代（国际比较）	准则趋同	偿二代与IFRS 17的协同实施挑战	两套体系在负债评估的折现率、风险调整等方面存在方法论差异，导致同一业务可能产生不同的利润表现和资本要求，增加公司内外沟通复杂度。	推动精算、财务部门紧密协作，向管理层、投资者清晰解释“双重结果”。	中国会计准则与国际财务报告准则持续趋同路线图
196	偿二代（股东回报）	资本分配	偿二代约束下的最优分红政策	在满足未来业务发展资本需求和监管要求的前提下，通过多期规划模型，确定使股东长期价值最大化的分红比例和节奏。	平衡股东当期回报与公司长期资本实力，实现可持续发展。	公司金融理论、股利政策研究
197	偿二代（压力测试）	情景设计	多因子并发极端情景设计	在压力测试中，不仅考虑单一风险因子恶化，更设计利率上升、股市暴跌、信用利差走阔、退保率攀升等多重不利因素同时发生的“完美风暴”情景。	检验公司在极端复杂、恶劣环境下的生存韧性。	系统性风险分析、极端情景构造方法
198	偿二代（监管沟通）	透明度建设	偿付能力报告的管理层讨论与分析	在公开披露中，除硬性指标外，增加管理层对偿付能力变动原因、风险状况、资本管理策略的定性分析与展望。	提升信息披露的决策有用性，增强市场信心。	《保险公司偿付能力信息公开披露管理办法》对披露内容的原则性要求
199	偿二代（人才培养）	能力建设	偿二代专业资格认证体系	行业推动建立与偿二代知识体系相匹配的专业资格认证或继续教育课程，如“偿付能力风险管理师”等。	为行业储备和识别专业人才，提升整体合规与风险管理水平。	保险行业人才发展规划、专业协会角色
200	偿二代（演进展望）	未来方向	偿二代三期工程前瞻	在二期全面落地基础上，未来可能进一步优化风险因子校准、深化科技应用（如实时监管）、扩大内模型适用范围、加强跨境监管合作等。	持续完善中国特色现代保险监管体系，使其更具前瞻性、科学性和有效性。	金融监管改革发展趋势、国家金融监督管理总局长远规划

系统构建了以偿二代为核心骨架的中国保险资产负债管理与资本管理知识大厦。其演进逻辑清晰：

从合规到价值：偿二代不仅是监管合规的标尺，更是保险公司战略规划、业务决策、绩效评估和价值创造的核心引擎。
从孤立到整合：管理实践从资产、负债、资本的孤立管理，发展到三端深度联动、数据模型驱动、风险收益精密权衡的整合管理体系。
从静态到动态：从基于历史数据的静态匹配，转向运用随机规划、压力测试、AI预测等工具进行前瞻性、情景化的动态优化与压力应对。
从国内到国际：在服务国内市场与监管的同时，积极与国际规则（IFRS、ICS）对话协调，为保险公司国际化经营和参与全球竞争提供制度基础。

核心逻辑总结：

偿二代并非孤立的资本计算规则，而是一个深刻重塑保险公司经营逻辑的生态系统。它通过第一支柱的量化风险“定价”，将风险成本显性化，引导资源配置；通过第二支柱的风险管理“体检”与定性要求，驱动公司提升“软实力”；再通过第三支柱的市场“投票”，形成外部监督。成功的资产负债与资本管理，必须是在深刻理解并内化偿二代规则精神的基础上，将资本约束作为决策的核心输入变量，在风险、收益、资本、增长之间进行持续、动态的精密权衡，最终实现公司在严格监管环境下的长期价值最大化。

随机规划与优化算法：如何在多目标、多约束条件下求解最优资产配置策略。

行为ALM与人性依据：考虑销售渠道、客户行为（如退保、保单选择权）对ALM的影响。
气候变化与ESG因素：如何将环境、社会和管理风险纳入传统的ALM框架。
机器学习应用：利用AI技术进行更精准的现金流预测和风险因子识别。

编号	一级分类	二级分类	核心理念/概念/法规	数学表述/关键特征	主要功能与应用场景	法律/理论依据
F. 资产端专业化管理技术 (201-250)
201	资产配置	战略资产配置	基于负债特性与风险偏好确定长期资产配置比例	均值-方差优化模型：minwTΣw, s.t. wTμ≥Rtarget	确定保险资金长期投资基准，平衡收益与风险	Markowitz投资组合理论
202	资产配置	战术资产配置	根据市场环境短期偏离战略基准以捕捉超额收益	动态调整权重 wt=wSAA+αt，其中 αt为主动风险敞口	增强组合收益，应对市场波动	行为金融学、市场时机选择
203	固收投资	久期匹配策略	通过调整债券组合久期使其与负债久期匹配	DA=∑wiDi≈DL，其中 DA为资产久期，DL为负债久期	管理利率风险，降低经济价值波动	雷丁顿免疫理论
204	固收投资	信用溢价挖掘	在控制违约风险前提下获取更高票息收益	信用利差 = 公司债收益率 - 无风险利率，通过信用评级与行业分析筛选标的	提升固收组合收益率，弥补低利率环境收益缺口	信用风险定价理论
205	权益投资	红利策略	聚焦高分红、稳定现金流公司，获取股利收益与防御性	选股标准：股息率 > 市场平均，股利支付率稳定，财务稳健	提供稳定现金流，降低组合波动，符合IFRS 9下FVOCI会计分类要求	价值投资理论
206	权益投资	绝对收益策略	通过多空对冲、市场中性等方式追求正回报	收益来源：选股Alpha + 市场Beta中性，波动率目标控制在5%以内	降低权益仓位的市场风险暴露，增强收益稳定性	对冲基金策略理论
207	另类投资	私募股权/风险投资	通过非公开市场投资获取流动性溢价补偿	估值模型：NAV = ∑(投资成本 + 未实现收益)，回报特征J曲线明显	提升长期收益潜力，支持科技创新与新质生产力	私募股权估值指引
208	另类投资	不动产/基础设施	投资具有稳定现金流的实物资产	现金流贴现模型：PV=∑(1+r)tCFt，其中CF来自租金或项目收益	对抗通胀，久期长，匹配长期负债	不动产投资信托法规
209	衍生品运用	利率风险对冲	使用利率互换、期货等管理利率波动风险	对冲比率 h=ΔVSwap/ΔyΔVL/Δy，其中 VL为负债现值	降低利率变动对经济价值的影响，锁定收益或成本	国际财务报告准则第9号（金融工具）
210	衍生品运用	资产配置调整工具	利用股指期货、国债期货快速调整仓位	期货合约数量 N=合约价值×基点价值目标敞口−当前敞口	降低交易成本，提高调整效率	衍生品业务监管规定
G. 负债端结构化管控技术 (251-300)
251	产品策略	成本收益匹配	根据资产端预期收益动态调整负债成本	负债成本率 = 预定利率 + 费用率 + 风险边际，根据资产收益率设定上限	防止利差损，确保产品定价科学性	保险产品定价监管规定
252	产品策略	账户分层管理	按产品特性设立独立账户，分别管理	传统险、分红险、万能险、投连险账户隔离，资产配置策略差异化	实现精细化管理，确保公平性	《保险资产配置管理暂行办法》
253	定价机制	分红保险平滑机制	将超额投资收益平滑分配至各年度	分红准备金 = 累计可分配盈余 × 平滑系数，平滑系数基于长期移动平均	稳定客户预期，避免分红率剧烈波动	分红保险精算规定
254	定价机制	万能险结算利率联动	结算利率与投资组合实际收益率挂钩	结算利率 = max(保证利率, 基准利率 + 利差)，其中利差随资产收益调整	传递市场信号，降低刚性成本	万能保险精算规定
255	行为假设	退保率预测与管控	基于历史数据与市场环境预测退保行为	退保率 = f(产品类型、保单年度、市场利率、替代产品收益率)	现金流预测，流动性风险管理，产品设计优化	经验生命表、退保率研究
256	行为假设	保单持有人期权价值	评估退保权、转换权等内含期权价值	期权调整利差（OAS）分析，量化客户行为选择对负债价值的影响	更准确评估负债，定价时合理收取风险溢价	期权定价理论（Black-Scholes等）
257	费用管理	费用分摊与归因	将公司费用合理分摊至各产品线、业务单元	作业成本法（ABC）或直接分摊法，确保费用覆盖	准确计算产品盈利性，支持定价决策	企业会计准则
258	结构优化	发展浮动收益产品	降低对固定利率产品的依赖	提高分红险、万能险、投连险占比，负债成本与投资表现更紧密结合	降低利差风险，提升经营韧性	国际经验与行业最佳实践
H. 资本管理核心技术方法 (301-350)
301	资本计量	偿付能力资本要求	根据监管标准计算所需资本	偿二代下，SCR = Basic SCR + Adj. (操作风险等)，使用标准公式或内部模型	满足监管合规要求，量化风险总量	偿付能力监管规则（如偿二代）
302	资本计量	经济资本计量	基于公司内部风险偏好计量非预期损失	EC @ 99.5% CTE = VaR @ 99.5% 或 TVaR，反映公司真实风险	内部风险管理，资本优化配置	全面风险管理（ERM）框架
303	资本配置	风险调整后资本收益	衡量资本使用效率的核心指标	RAROC = 经济资本风险调整后收益，风险调整后收益需扣除预期损失	绩效评估，业务决策，资源分配	银行与保险业最佳实践
304	资本配置	边际资本贡献分析	评估新增业务或资产对总资本的消耗	MCC = ΔEC / ΔRisk Exposure，识别高资本消耗业务	优化业务结构，提高整体资本效率	边际分析理论
305	资本规划	资本补充机制	规划内源性资本积累与外源性资本补充	内源：利润留存；外源：发行资本债、优先股、增资等	确保资本充足，支持业务发展	《保险公司资本补充管理办法》
306	资本规划	压力测试与资本充足性	评估极端情景下资本充足状况	测试情景：利率骤降、股市大跌、信用利差走阔等，观察SCR覆盖率变化	前瞻性风险管理，制定应急预案	监管压力测试指引
307	资本优化	资本结构优化	平衡不同资本工具的成本与效率	目标：提高核心一级资本占比，优化资本成本	增强损失吸收能力，提升市场信心	资本结构理论（如优序融资理论）
308	资本优化	风险转移与资本释放	通过再保险、证券化等方式降低资本需求	计算风险转移前后的资本要求变化，评估转移成本效益	主动管理资本，提升使用效率	再保险监管规定、保险风险证券化规则
I. 前沿挑战与应对策略 (351-400)
351	低利率环境应对	收益提升挑战	在低利率下寻找合意收益资产	通过多元化、另类投资、海外配置等提升收益，但需平衡风险	应对“资产荒”，维持利差益	宏观经济周期理论
352	低利率环境应对	负债成本管控	主动降低负债端的刚性成本	降低新业务预定利率，发展非利率敏感型产品	防范利差损，确保长期稳健	行业共识与监管窗口指导
353	新会计准则	IFRS 17的影响	负债计量更接近公允价值，利润表波动可能加大	通用模型：履约现金流 = 未来现金流的概率加权现值 + 风险调整 + 合同服务边际	财务报告变革，驱动ALM策略调整（如增配OCI权益资产）	国际财务报告准则第17号
354	新会计准则	IFRS 9的影响	金融资产分类变化影响报表波动	资产按业务模式与合同现金流特征分为AC、FVOCI、FVTPL	投资策略需考虑盈利波动性，如红利策略	国际财务报告准则第9号
355	ESG因素整合	ESG投资与风险考量	将环境、社会、治理因素纳入投资决策	ESG评分整合至信用评级与投资流程，绿色投资占比提升	管理长期风险，把握转型机遇，履行社会责任	绿色金融相关政策
356	科技赋能	资产负债管理系统	利用系统实现数据整合、模型计算与情景模拟	系统模块：数据仓库、模型引擎、报表平台、预警系统	提升ALM效率与精度，支持决策	企业信息化建设要求
357	治理与协同	资产负债管理委员会运作	高层决策机构协调资负两端	ALCO职责：审议SAA、风险限额、产品策略、资本规划等	确保战略一致，有效决策	《保险资产负债管理监管规则》
358	监管趋势	强化资本约束	资本充足性成为业务发展的硬约束	偿二代二期强化了资本穿透式监管和风险敏感性	驱动保险公司从“规模导向”转向“价值与资本效率导向”	偿付能力监管规则演进

核心逻辑与演进方向：

从“单点管理”到“系统联动”：现代保险资产负债与资本管理强调资产、负债、资本三者的动态循环与闭环管理。资产收益覆盖负债成本，负债结构决定资产配置久期与流动性要求，资本则是抵御风险、连接资负的关键纽带和约束条件 。
从“静态匹配”到“动态优化”：在低利率、市场波动加剧和新会计准则实施背景下，单纯的静态久期匹配已不足够，需要引入战术资产配置、动态对冲、产品创新和资本工具等主动管理工具，在多重约束下寻求最优解。
“资本”角色日益核心：偿二代二期等监管规则使得资本约束从“软”变“硬”，经济资本（EC） 和 风险调整后资本收益率（RAROC） 成为内部管理的核心指标。资本管理不仅是满足监管的合规要求，更是价值创造和战略决策的核心 。
应对根本矛盾：收益性、安全性、流动性的“不可能三角”。其要义在于：敬畏时间，尊重规律，把握周期，严守纪律 。

希望这份详尽的补充列表能帮助您构建更完整的知识体系。如果您对特定领域（如具体算法推导、某类风险建模等）有进一步兴趣，我们可以继续深入探讨。

2048 AI社区

有“AI”的1024 = 2048，欢迎大家加入2048 AI社区

更多推荐

解锁新篇章！提示工程架构师的基因编辑应用全新篇章

提示工程与基因编辑的结合，不是“技术的叠加”，而是“思维的革命”——它让我们从“被动解读生命代码”转向“主动设计生命代码”。作为提示工程架构师，你将成为这场革命的“设计师”：用自然语言连接AI与生物，用智能改写生命的可能性。未来已来，而你，正是开启这个全新篇章的人。延伸思考：如果提示工程能让基因编辑“定制化”，那么未来的“基因治疗诊所”会是什么样子？欢迎在评论区分享你的想象！

2048 AI社区

AI编程助手选型指南：为什么Copilot仍是行业标杆

全球开发者数量已超3000万（Stack Overflow 2023报告），但代码编写效率却面临“需求爆炸”与“人力有限”的矛盾。AI编程助手通过“自动补全代码、生成函数、解释逻辑”等能力，成为破解这一矛盾的关键工具。主流AI编程助手的核心差异点Copilot保持标杆地位的技术底层逻辑不同团队/开发者的选型决策框架本文将从“核心概念→技术对比→实战案例→选型指南”逐步展开，用“点单选奶茶”的生活化

2048 AI社区

AI应用架构师的人机协作新范式流程设计最佳实践的战略规划

当ChatGPT、Claude等大模型把AI从“工具”推到“协作伙伴”的位置时，AI应用架构师的核心任务已经从“搭建系统”变成了“设计人机共生的协作流程传统的“人指挥AI干活”的工具化思维，正在被“人+AI共同解决问题”的新范式取代——就像球队教练要设计前锋与中场的配合战术，架构师需要用流程把人的“创意、常识、价值判断”与AI的“算力、知识库、快速迭代”粘合成一个有机系统。本文将从战略高度拆解人机