本博文源于北京理工大学《概率论与数理统计》,今天主要学习随机变量函数的分布.

离散型随机变量X的函数Y=g(X)的分布

引例

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拿到这道题,大家会发现,要由已知的随机变量X的概率分布去求它的函数Y=g(X)的概率分布.在做这种题目的时候,首先肯定要画表,根据X的值,把Y算出来,然后为Y列张表
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这就是答案。

解题规律

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连续型随机变量X的函数Y=g(X)的分布

引例

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已知X的概率密度,去求Y的分布,那就必须确定Y的取值跟X有啥关系,发现Y=1 ,x<=1/2。因此那就在[0,1/2]为2x作定积分,然后再利用归一性把剩下一部分求出。

解题规律

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定理 求一般的概率密度

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典型例题

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已知X的概率密度,去求Y的概率密度,首先把y函数写出来,观察是否时严格单调可导函数,然后求值域,求反函数,求反函数导数。然后根据定理乘起来,就是答案了。

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