搞来搞去，又是一小时，记录一下
只需要增加 fmt 参数即可

sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='.20g', cmap=plt.cm.Blues)

完整例子，先显示默认的，再使用去掉科学计数法的

import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

cm = np.random.randint(0, 30000, [4, 4])

# 默认 fmt 参数
f = plt.figure(1, clear=True)
sns.heatmap(cm, annot=True, cmap=plt.cm.Blues)

f.show()
# plt.pause(5)

# 修改后 fmt 参数
f = plt.figure(2, clear=True)
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='.20g', cmap=plt.cm.Blues)

f.show()
plt.pause(5)