均匀分布：

在取值范围(a,b)内取得任意一点的概率相等

记为X~U(a,b)

数学期望E(X)为(a+b)/2，方差为(b-a)^2/12

指数分布：

若随机变量X的概率密度为

则称X服从参数为λ的指数分布，记为X~e(λ)

因此得到分布函数为

个别教科书中，参数为θ=1/λ，在概率密度函数和分布函数中做同样的替换即可

当参数为λ时，数学期望E(X)为1/λ，方差D(X)为1/λ^2

正态分布（最最最最最重要！）：

概率密度函数为

则称X服从参数为μ,σ的正态分布，记为X~N(μ,σ^2)

分布函数为

μ决定函数图形的中心，也是概率密度函数取最大值时x的取值，也是数学期望E(X)，σ^2为方差D(X)

特别的，当μ=0，σ=1时，X服从标准正态分布，此时概率密度函数写为φ(x)，分布函数写为Φ(x)

因为，若X~N(μ,σ^2)，则Z=(X-μ)/σ服从标准正态分布，所以