设X是一个随机变量，若E{[X-E(X)]^2} 存在，则称E{[X-E(X)]}为X的方差，记为D(X) 或Var(X),即D(X)=Var(x)=E{[X-E(X)]2}

标准化

(0-1)分布的方差

均匀分布的方差

方差的性质

二项分布的方差
设随机变量X～B（ｎ，ｐ），求Ｄ（Ｘ）
由二项分布的定义知道，随机变量X是ｎ重伯努利试验中试验成功的次数，且每次试验成功的概率位P。

正态分布的方差
　
正态分布——独立同分布

协方差与相关系数

协方差的性质

相关系数的性质

不相关与相互独立

矩

协方差矩阵