之前经常将正则化和归一化这两个概念搞错，特写此文，防止再次出错。

1. 归一化（normalization）

归一化的作用是去除数据的量纲，或者说将数据的value转换到同一个数量级或者限制在某一范围之内。

1.1 max-min归一化

即通过 $x$ 所在的数据集的最大和最小值对 $x$ 进行归一化：
$$x^{{}^{\prime }}=\frac{x-x_{\min }}{x_{\max }-x_{\min }}$$
其中，$x_{\min }$和$x_{\max }$为数据$x$所在集合（行/列）的最小值和最大值，经过归一化之后，$x$的范围为，$x\in [0,1]$。

1.2 以均值和方差进行归一化（标准化）

把数据 $x$ 变换到均值为0，方差为1：
$$x^{{}^{\prime }}=\frac{x-\mu }{\sigma }$$
其中，$\mu$ 和 $\sigma$ 分别为该组数据的均值和方差。
经过此类归一化之后，对应的损失函数的等高线形状均匀，在进行梯度下降算法时能够很快的收敛。

2. 正则化（regularization）

正则化主要用于避免过拟合的产生和减少网络误差。正则化的公式为：
$$L=\sum _n{\left({\hat{y}}^n-\left(b+\sum w_i{x}_i\right)\right)}^2+\lambda \sum {\left(w_i\right)}^2$$

注1：公式来源于李宏毅教授2020机器学习课件
注2：常用L2正则化

式中，${\hat{y}}^n$ 代表第 $n$ 条数据的真值，$x_i$ 为第 $i$ 个输入特征。对比一般的损失函数公式，可以看到，正则化即在损失函数后面添加了一项 $\lambda \sum {\left(w_i\right)}^2$，其中，$\lambda \ge 0$ 用来调整正则化的程度。

注：通常系数 $w0$ 从正则化项中省略，因为包含 $w0$ 会使得结果依赖于⽬标变量原点的选择

该公式给误差函数增加⼀个惩罚项，使得系数 $w_i$不会达到很大的值。
下表直观地显示了 $\lambda$ 对系数的影响：
$$\begin{array}{rrrr}& \ln \lambda =-\infty & \ln \lambda =-18& \ln \lambda =0\\ w_0^{\ast }& 0.35& 0.35& 0.13\\ w_1^{\ast }& 232.37& 4.74& -0.05\\ w_2^{\ast }& -5321.83& -0.77& -0.06\\ w_3^{\ast }& 48568.31& -31.97& -0.05\\ w_4^{\ast }& -231639.30& -3.89& -0.03\\ w_5^{\ast }& 640042.26& 55.28& -0.02\\ w_6^{\ast }& -1061800.52& 41.32& -0.01\\ w_7^{\ast }& 1042400.18& -45.95& -0.00\\ w_8^{\ast }& -557682.99& -91.53& 0.00\\ w_9^{\ast }& 125201.43& 72.68& 0.01\end{array}$$
可以看出，$\lambda$ 较小的时候，模型的参数非常大，此时极易导致模型过拟合，随着 $\lambda$ 逐渐增加，系数又将变得非常小，此时又不利于模型的拟合效果。 $\lambda$ 控制了模型的复杂性，决定了过拟合的程度。